Сравнение FXC.AS с IUVD.L
FXC.AS (iShares China Large Cap UCITS ETF) and IUVD.L (iShares Edge MSCI USA Value Factor UCITS ETF USD (Dist)) are both exchange-traded funds - FXC.AS is a China Equities fund tracking the MSCI China NR USD, while IUVD.L is a Large Cap Value Equities fund tracking the Russell 1000 Value TR USD. Both are passively managed. Over the past 5 years, FXC.AS returned -2.02%/yr vs 16.80%/yr for IUVD.L. At a 0.36 correlation, their price movements are largely independent. FXC.AS charges 0.74%/yr vs 0.20%/yr for IUVD.L.
Доходность
Сравнение доходности FXC.AS и IUVD.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
FXC.AS торгуется в EUR, в то время как IUVD.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения IUVD.L были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, FXC.AS показывает доходность -6.20%, что значительно ниже, чем у IUVD.L с доходностью 48.10%.
FXC.AS
- 1 день
- -0.39%
- 1 месяц
- -2.11%
- С начала года
- -6.20%
- 6 месяцев
- -8.22%
- 1 год
- -1.13%
- 3 года*
- 9.37%
- 5 лет*
- -2.02%
- 10 лет*
- 3.01%
IUVD.L
- 1 день
- -1.12%
- 1 месяц
- 16.47%
- С начала года
- 48.10%
- 6 месяцев
- 50.76%
- 1 год
- 86.01%
- 3 года*
- 29.91%
- 5 лет*
- 16.80%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам FXC.AS и IUVD.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FXC.AS iShares China Large Cap UCITS ETF | -6.20% | 14.11% | 38.75% | -15.70% | -16.24% | -13.34% | 1.28% | 15.82% | -11.35% |
IUVD.L iShares Edge MSCI USA Value Factor UCITS ETF USD (Dist) | 48.10% | 17.22% | 13.54% | 11.12% | -9.57% | 39.33% | -9.53% | 28.47% | -5.46% |
Correlation
The correlation between FXC.AS and IUVD.L is 0.34, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.34 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.29 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.27 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 февр. 2018 г. | 0.36 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FXC.AS vs. IUVD.L — Ранг доходности на риск
FXC.AS
IUVD.L
Сравнение FXC.AS c IUVD.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares China Large Cap UCITS ETF (FXC.AS) и iShares Edge MSCI USA Value Factor UCITS ETF USD (Dist) (IUVD.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FXC.AS | IUVD.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -5.12 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -6.52 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.00 | 1.84 | -0.84 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.07 | 13.29 | -13.36 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.16 | 54.31 | -54.47 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FXC.AS | IUVD.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.06 | 5.06 | -5.12 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.07 | 0.96 | -1.03 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.12 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.22 | 0.72 | -0.50 |
Просадки
Сравнение просадок FXC.AS и IUVD.L
Максимальная просадка FXC.AS за все время составила -66.56%, что больше максимальной просадки IUVD.L в -38.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FXC.AS и IUVD.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FXC.AS | IUVD.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -66.56% | -38.85% | -27.71% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.19% | -6.44% | -8.75% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -27.68% | -22.36% | -5.32% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -47.26% | -22.36% | -24.90% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -53.70% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -23.10% | -1.12% | -21.98% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -25.51% | -7.23% | -18.28% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.09% | 1.58% | +5.51% |
Волатильность
Сравнение волатильности FXC.AS и IUVD.L
iShares China Large Cap UCITS ETF (FXC.AS) и iShares Edge MSCI USA Value Factor UCITS ETF USD (Dist) (IUVD.L) имеют волатильность 6.92% и 7.16% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FXC.AS | IUVD.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.92% | 7.16% | -0.24% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.77% | 13.39% | -0.62% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.95% | 16.90% | +1.05% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 28.17% | 17.57% | +10.60% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.05% | 19.91% | +5.14% |
Сравнение комиссий FXC.AS и IUVD.L
FXC.AS берет комиссию в 0.74%, что несколько больше комиссии IUVD.L в 0.20%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FXC.AS и IUVD.L
Дивидендная доходность FXC.AS за последние двенадцать месяцев составляет около 2.24%, что больше доходности IUVD.L в 1.12%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FXC.AS iShares China Large Cap UCITS ETF | 2.24% | 2.07% | 2.48% | 2.68% | 2.53% | 2.10% | 2.93% | 2.74% | 3.48% | 2.83% | 2.62% | 2.94% |
IUVD.L iShares Edge MSCI USA Value Factor UCITS ETF USD (Dist) | 1.12% | 1.64% | 2.24% | 2.27% | 2.61% | 1.85% | 2.26% | 2.26% | 1.73% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
FXC.AS and IUVD.L have a correlation of 0.34, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, IUVD.L is cheaper at 0.20% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
IUVD.L is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.74% for FXC.AS.
FXC.AS is categorized as China Equities, while IUVD.L is Large Cap Value Equities. FXC.AS tracks MSCI China NR USD, while IUVD.L tracks Russell 1000 Value TR USD. Their fees differ too: 0.74% for FXC.AS and 0.20% for IUVD.L.
Подберите оптимальное распределение для FXC.AS и IUVD.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор