PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FXB с UDN
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FXB с UDN

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

FXB (Invesco CurrencyShares® British Pound Sterling Trust) and UDN (Invesco DB US Dollar Index Bearish Fund) are both Currency funds from Invesco - FXB tracks the British Pound while UDN tracks the Deutsche Bank Short USD Currency Portfolio Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, FXB returned 0.00%/yr vs -0.48%/yr for UDN. A 0.70 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FXB charges 0.40%/yr vs 0.77%/yr for UDN.

Доходность

Сравнение доходности FXB и UDN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco CurrencyShares® British Pound Sterling Trust (FXB) и Invesco DB US Dollar Index Bearish Fund (UDN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FXB показывает доходность 0.38%, что значительно выше, чем у UDN с доходностью -0.60%.

FXB

1 день
-0.35%
1 месяц
-0.76%
С начала года
0.38%
6 месяцев
1.56%
1 год
1.45%
3 года*
5.39%
5 лет*
0.78%
10 лет*
0.00%

UDN

1 день
-0.33%
1 месяц
-0.98%
С начала года
-0.60%
6 месяцев
0.02%
1 год
1.27%
3 года*
3.62%
5 лет*
-0.78%
10 лет*
-0.48%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FXB и UDN

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FXB
Invesco CurrencyShares® British Pound Sterling Trust		0.38%10.37%1.35%8.58%-10.45%-1.54%2.87%3.87%-5.75%9.10%
UDN
Invesco DB US Dollar Index Bearish Fund		-0.60%12.37%-4.53%4.88%-7.96%-7.03%6.20%-0.97%-5.02%9.50%

Correlation

The correlation between FXB and UDN is 0.87, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.87

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.83

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.83

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.75

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 мар. 2007 г.

0.70

The correlation between FXB and UDN shifts across timeframes, from 0.70 (all time) to 0.87 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco CurrencyShares® British Pound Sterling Trust

Invesco DB US Dollar Index Bearish Fund

Часто сравнивают с FXB:
FXB с FXEFXB с FXAFXB с FXCFXB с BRK-BFXB с SPYFXB с VOOFXB с XLK
Часто сравнивают с UDN:
UDN с UUPUDN с FXEUDN с CEWUDN с VOOUDN с SPYUDN с BTC-USDUDN с IGOV

Доходность на риск

FXB vs. UDN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FXB
Ранг доходности на риск FXB: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FXB: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FXB: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FXB: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FXB: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FXB: 1212
Ранг коэф-та Мартина
UDN
Ранг доходности на риск UDN: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UDN: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UDN: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UDN: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UDN: 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UDN: 1212
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FXB c UDN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco CurrencyShares® British Pound Sterling Trust (FXB) и Invesco DB US Dollar Index Bearish Fund (UDN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FXBUDNDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.22
0.21

+0.01

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.36
0.35

+0.01

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.04

1.04

0.00

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.32

0.28

+0.04

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.67

0.60

+0.07

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FXB vs. UDN - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FXB на текущий момент составляет 0.22, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа UDN равному 0.21. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FXB и UDN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FXBUDNРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.22

0.21

+0.01

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.09

-0.11

+0.20

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.00

-0.07

+0.07

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.08

-0.09

+0.02

Просадки

Сравнение просадок FXB и UDN

Максимальная просадка FXB за все время составила -48.99%, что больше максимальной просадки UDN в -41.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FXB и UDN.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FXBUDNРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-48.99%

-41.67%

-7.32%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.53%

-4.54%

+0.01%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-8.44%

-8.59%

+0.15%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.83%

-22.50%

-2.33%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-29.30%

-25.72%

-3.58%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-29.55%

-27.70%

-1.85%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-27.54%

-20.61%

-6.93%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.16%

2.11%

+0.05%

Волатильность

Сравнение волатильности FXB и UDN

Invesco CurrencyShares® British Pound Sterling Trust (FXB) имеет более высокую волатильность в 1.78% по сравнению с Invesco DB US Dollar Index Bearish Fund (UDN) с волатильностью 1.27%. Это указывает на то, что FXB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с UDN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FXBUDNРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.78%

1.27%

+0.51%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.84%

4.25%

+0.59%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.54%

6.09%

+0.45%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

8.48%

7.41%

+1.07%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

9.30%

6.92%

+2.38%

Сравнение комиссий FXB и UDN

FXB берет комиссию в 0.40%, что меньше комиссии UDN в 0.77%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FXB и UDN

Дивидендная доходность FXB за последние двенадцать месяцев составляет около 2.20%, что меньше доходности UDN в 2.95%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
FXB
Invesco CurrencyShares® British Pound Sterling Trust		2.20%2.44%3.25%2.59%0.29%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
UDN
Invesco DB US Dollar Index Bearish Fund		2.95%2.94%5.33%5.21%0.69%0.00%0.00%1.38%1.26%0.11%

Часто задаваемые вопросы

FXB and UDN have a correlation of 0.87, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FXB has higher volatility (1.78%) compared to UDN (1.27%). In terms of maximum drawdown, FXB dropped -48.99% vs UDN's -41.67%.

On 10-year performance, FXB leads with 0.00% vs -0.48% for UDN. On fees, FXB is cheaper at 0.40% per year. On volatility, UDN has been the lower-risk option at 1.27%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, FXB has performed better with a 0.00% return vs -0.48%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FXB is cheaper with a 0.40% expense ratio, compared with 0.77% for UDN.

UDN has the higher dividend yield at 2.95%, compared with 2.20% for FXB.

FXB tracks British Pound, while UDN tracks Deutsche Bank Short USD Currency Portfolio Index. Their fees differ too: 0.40% for FXB and 0.77% for UDN.

FXB currently has the higher Sharpe Ratio (0.22 vs 0.21), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FXB и UDN

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор