Сравнение FXB с PPA
FXB (Invesco CurrencyShares® British Pound Sterling Trust) and PPA (Invesco Aerospace & Defense ETF) are both exchange-traded funds - FXB is a Currency fund tracking the British Pound, while PPA is a Aerospace & Defense fund tracking the SPADE Defense Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, FXB returned 0.80%/yr vs 18.02%/yr for PPA. At a 0.21 correlation, their price movements are largely independent. FXB charges 0.40%/yr vs 0.58%/yr for PPA.
Доходность
Сравнение доходности FXB и PPA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FXB показывает доходность -1.12%, что значительно ниже, чем у PPA с доходностью 9.73%. За последние 10 лет акции FXB уступали акциям PPA по среднегодовой доходности: 0.80% против 18.02% соответственно.
FXB
- 1 день
- 0.31%
- 1 месяц
- -1.66%
- С начала года
- -1.12%
- 6 месяцев
- -1.19%
- 1 год
- -1.31%
- 3 года*
- 4.08%
- 5 лет*
- 0.87%
- 10 лет*
- 0.80%
PPA
- 1 день
- 0.37%
- 1 месяц
- -1.27%
- С начала года
- 9.73%
- 6 месяцев
- 7.35%
- 1 год
- 26.01%
- 3 года*
- 28.70%
- 5 лет*
- 18.28%
- 10 лет*
- 18.02%
Сравнение доходности по годам FXB и PPA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FXB Invesco CurrencyShares® British Pound Sterling Trust | -1.12% | 10.37% | 1.35% | 8.58% | -10.45% | -1.54% | 2.87% | 3.87% | -5.75% | 9.10% |
PPA Invesco Aerospace & Defense ETF | 9.73% | 37.15% | 25.28% | 18.41% | 9.52% | 7.09% | 0.45% | 39.63% | -7.51% | 30.10% |
Correlation
The correlation between FXB and PPA is 0.26, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.26 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.21 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.28 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.21 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 июн. 2006 г. | 0.21 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FXB vs. PPA — Ранг доходности на риск
FXB
PPA
Сравнение FXB c PPA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco CurrencyShares® British Pound Sterling Trust (FXB) и Invesco Aerospace & Defense ETF (PPA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FXB | PPA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.50 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.20 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.97 | 1.23 | -0.25 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.29 | 1.91 | -2.20 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.58 | 5.24 | -5.82 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FXB и PPA
Максимальная просадка FXB за все время составила -48.99%, что меньше максимальной просадки PPA в -57.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FXB и PPA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FXB | PPA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -48.99% | -57.37% | +8.38% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.53% | -13.71% | +9.18% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -8.44% | -15.24% | +6.80% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.61% | -18.37% | -5.24% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -26.11% | -43.92% | +17.81% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -30.61% | -7.39% | -23.22% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -27.54% | -9.18% | -18.36% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.28% | 4.97% | -2.69% |
Волатильность
Сравнение волатильности FXB и PPA
Текущая волатильность для Invesco CurrencyShares® British Pound Sterling Trust (FXB) составляет 1.66%, в то время как у Invesco Aerospace & Defense ETF (PPA) волатильность равна 7.99%. Это указывает на то, что FXB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PPA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FXB | PPA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.66% | 7.99% | -6.33% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.87% | 16.83% | -11.96% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.49% | 20.14% | -13.65% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.48% | 18.70% | -10.22% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 8.86% | 20.72% | -11.86% |
Сравнение комиссий FXB и PPA
FXB берет комиссию в 0.40%, что меньше комиссии PPA в 0.58%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FXB и PPA
Дивидендная доходность FXB за последние двенадцать месяцев составляет около 2.24%, что больше доходности PPA в 0.37%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FXB Invesco CurrencyShares® British Pound Sterling Trust | 2.24% | 2.44% | 3.25% | 2.59% | 0.29% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
PPA Invesco Aerospace & Defense ETF | 0.37% | 0.42% | 0.61% | 0.67% | 0.83% | 0.59% | 0.88% | 0.95% | 0.90% | 0.67% | 1.70% | 1.41% |
Часто задаваемые вопросы
FXB and PPA have a correlation of 0.26, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PPA has higher volatility (7.99%) compared to FXB (1.66%). In terms of maximum drawdown, FXB dropped -48.99% vs PPA's -57.37%.
On 10-year performance, PPA leads with 18.02% vs 0.80% for FXB. On fees, FXB is cheaper at 0.40% per year. On volatility, FXB has been the lower-risk option at 1.66%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, PPA has performed better with a 18.02% return vs 0.80%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
FXB is cheaper with a 0.40% expense ratio, compared with 0.58% for PPA.
FXB has the higher dividend yield at 2.24%, compared with 0.37% for PPA.
FXB is categorized as Currency, while PPA is Aerospace & Defense. FXB tracks British Pound, while PPA tracks SPADE Defense Index. Their fees differ too: 0.40% for FXB and 0.58% for PPA.
PPA currently has the higher Sharpe Ratio (1.30 vs -0.20), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FXB и PPA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор