Сравнение FXB с BPH
FXB (Invesco CurrencyShares® British Pound Sterling Trust) and BPH (BP p.l.c. ADRhedged ETF) are both exchange-traded funds - FXB is a Currency fund tracking the British Pound, while BPH is a Oil & Gas fund actively managed by Precidian. FXB is passively managed, while BPH is actively managed. At a correlation of -0.26, they often move in opposite directions. FXB charges 0.40%/yr vs 0.19%/yr for BPH.
Доходность
Сравнение доходности FXB и BPH
Загрузка графика...
Доходность по периодам
FXB
- 1 день
- -0.35%
- 1 месяц
- -0.76%
- С начала года
- 0.38%
- 6 месяцев
- 1.56%
- 1 год
- 1.45%
- 3 года*
- 5.39%
- 5 лет*
- 0.78%
- 10 лет*
- 0.00%
BPH
- 1 день
- 1.20%
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам FXB и BPH
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
FXB Invesco CurrencyShares® British Pound Sterling Trust | -0.17% |
BPH BP p.l.c. ADRhedged ETF | 2.83% |
Correlation
The correlation between FXB and BPH is -0.26, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 мая 2026 г. | -0.26 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FXB vs. BPH — Ранг доходности на риск
FXB
BPH
Сравнение FXB c BPH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco CurrencyShares® British Pound Sterling Trust (FXB) и BP p.l.c. ADRhedged ETF (BPH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FXB | BPH | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.04 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.32 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.67 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FXB | BPH | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.22 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.09 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.00 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.08 | 9.48 | -9.55 |
Просадки
Сравнение просадок FXB и BPH
Максимальная просадка FXB за все время составила -48.99%, что больше максимальной просадки BPH в -2.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FXB и BPH.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FXB | BPH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -48.99% | -2.35% | -46.64% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.53% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -8.44% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.83% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -29.30% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -29.55% | 0.00% | -29.55% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -27.54% | -1.08% | -26.46% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.16% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности FXB и BPH
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FXB | BPH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.78% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.84% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.54% | 25.75% | -19.21% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.48% | 25.75% | -17.27% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 9.30% | 25.75% | -16.45% |
Сравнение комиссий FXB и BPH
FXB берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии BPH в 0.19%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FXB и BPH
Дивидендная доходность FXB за последние двенадцать месяцев составляет около 2.20%, тогда как BPH не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
BPH BP p.l.c. ADRhedged ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
FXB Invesco CurrencyShares® British Pound Sterling Trust | 2.20% | 2.44% | 3.25% | 2.59% | 0.29% |
Часто задаваемые вопросы
FXB and BPH have a correlation of -0.26, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, BPH is cheaper at 0.19% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
BPH is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 0.40% for FXB.
FXB has the higher dividend yield at 2.20%, compared with 0.00% for BPH.
FXB is categorized as Currency, while BPH is Oil & Gas. They also come from different issuers: Invesco and Precidian. Their fees differ too: 0.40% for FXB and 0.19% for BPH.
Подберите оптимальное распределение для FXB и BPH
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор