Сравнение FXAIX с SCYB
FXAIX (Fidelity 500 Index Fund) and SCYB (Schwab High Yield Bond ETF) are both funds - FXAIX is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index, while SCYB is a High Yield Bonds fund tracking the ICE BofA US Cash Pay High Yield Constrained Index. Both are passively managed. Over the past year, FXAIX returned 25.82% vs 7.51% for SCYB. A 0.65 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FXAIX charges 0.02%/yr vs 0.03%/yr for SCYB.
Доходность
Сравнение доходности FXAIX и SCYB
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FXAIX показывает доходность 9.14%, что значительно выше, чем у SCYB с доходностью 2.07%.
FXAIX
- 1 день
- 0.51%
- 1 месяц
- 0.42%
- С начала года
- 9.14%
- 6 месяцев
- 9.65%
- 1 год
- 25.82%
- 3 года*
- 20.99%
- 5 лет*
- 13.45%
- 10 лет*
- 15.52%
SCYB
- 1 день
- 0.21%
- 1 месяц
- 1.31%
- С начала года
- 2.07%
- 6 месяцев
- 2.45%
- 1 год
- 7.51%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам FXAIX и SCYB
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
FXAIX Fidelity 500 Index Fund | 9.14% | 17.84% | 25.01% | 9.00% |
SCYB Schwab High Yield Bond ETF | 2.07% | 8.33% | 8.15% | 7.29% |
Correlation
The correlation between FXAIX and SCYB is 0.73, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.73 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 июл. 2023 г. | 0.65 |
The correlation between FXAIX and SCYB has been stable across timeframes, ranging from 0.65 to 0.73 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FXAIX vs. SCYB — Ранг доходности на риск
FXAIX
SCYB
Сравнение FXAIX c SCYB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity 500 Index Fund (FXAIX) и Schwab High Yield Bond ETF (SCYB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FXAIX | SCYB | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.01 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.30 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.36 | 1.39 | -0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.76 | 3.09 | -0.33 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.52 | 13.74 | -1.22 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FXAIX и SCYB
Максимальная просадка FXAIX за все время составила -33.79%, что больше максимальной просадки SCYB в -4.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FXAIX и SCYB.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FXAIX | SCYB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.79% | -4.92% | -28.87% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.89% | -2.44% | -6.45% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -18.76% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.50% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.79% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.29% | 0.00% | -2.29% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.79% | -0.51% | -3.28% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.96% | 0.55% | +1.41% |
Волатильность
Сравнение волатильности FXAIX и SCYB
Fidelity 500 Index Fund (FXAIX) имеет более высокую волатильность в 4.43% по сравнению с Schwab High Yield Bond ETF (SCYB) с волатильностью 1.13%. Это указывает на то, что FXAIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCYB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FXAIX | SCYB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.43% | 1.13% | +3.30% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.69% | 3.00% | +6.69% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.37% | 3.79% | +8.58% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.98% | 5.12% | +11.86% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.10% | 5.12% | +12.98% |
Сравнение комиссий FXAIX и SCYB
FXAIX берет комиссию в 0.02%, что меньше комиссии SCYB в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FXAIX и SCYB
Дивидендная доходность FXAIX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.05%, что меньше доходности SCYB в 6.90%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FXAIX Fidelity 500 Index Fund | 1.05% | 1.11% | 1.25% | 1.45% | 1.69% | 1.22% | 1.60% | 2.06% | 2.72% | 1.97% | 2.52% | 2.83% |
SCYB Schwab High Yield Bond ETF | 6.90% | 6.99% | 7.06% | 3.36% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
FXAIX and SCYB have a correlation of 0.73, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FXAIX has higher volatility (4.43%) compared to SCYB (1.13%). In terms of maximum drawdown, FXAIX dropped -33.79% vs SCYB's -4.92%.
SCYB currently has the higher Sharpe Ratio (1.99 vs 1.98), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FXAIX и SCYB
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор