PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FXAIX с PQIAX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FXAIX с PQIAX

Последнее обновление 4 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity 500 Index Fund (FXAIX) и Principal Equity Income Fund (PQIAX).

FXAIX - это пассивный фонд от Fidelity, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 17 февр. 1988 г.. PQIAX управляется Principal. Фонд был запущен 31 мая 1939 г..

Доходность

Сравнение доходности FXAIX и PQIAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity 500 Index Fund (FXAIX) и Principal Equity Income Fund (PQIAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Доходность по периодам

С начала года, FXAIX показывает доходность -3.53%, что значительно ниже, чем у PQIAX с доходностью 2.53%. За последние 10 лет акции FXAIX превзошли акции PQIAX по среднегодовой доходности: 14.21% против 12.14% соответственно.

FXAIX

1 день
0.12%
1 месяц
-3.52%
С начала года
-3.53%
6 месяцев
-1.39%
1 год
31.33%
3 года*
18.49%
5 лет*
11.97%
10 лет*
14.21%

PQIAX

1 день
0.26%
1 месяц
-1.82%
С начала года
2.53%
6 месяцев
5.40%
1 год
28.00%
3 года*
18.24%
5 лет*
10.68%
10 лет*
12.14%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FXAIX и PQIAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FXAIX
Fidelity 500 Index Fund		-3.53%17.84%25.01%26.29%-18.14%28.71%18.42%31.48%-4.43%21.82%
PQIAX
Principal Equity Income Fund		2.53%15.29%26.56%10.77%-10.82%21.88%6.12%28.44%-5.44%20.53%

Корреляция

Корреляция между FXAIX и PQIAX составляет 0.90 — это высокая положительная связь. Такие активы дают лишь ограниченный эффект диверсификации: в периоды снижения рынка они часто проседают вместе. Если цель — заметно снизить риск, стоит искать активы с корреляцией ниже 0.5.

Сравнение комиссий FXAIX и PQIAX

FXAIX берет комиссию в 0.02%, что меньше комиссии PQIAX в 0.86%.

PQIAX
Principal Equity Income Fund
FXAIX
Fidelity 500 Index Fund

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity 500 Index Fund

Principal Equity Income Fund

Часто сравнивают с FXAIX:
FXAIX с VOOFXAIX с SPYFXAIX с FZROXFXAIX с FSKAXFXAIX с FNILXFXAIX с FSPGXFXAIX с FCNTX
Часто сравнивают с PQIAX:
PQIAX с OIEJXPQIAX с SWPPXPQIAX с VYMPQIAX с ONEQPQIAX с BRK-BPQIAX с HFCVXPQIAX с FGRIX

Доходность на риск

FXAIX vs. PQIAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FXAIX
Ранг доходности на риск FXAIX: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FXAIX: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FXAIX: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FXAIX: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FXAIX: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FXAIX: 5757
Ранг коэф-та Мартина
PQIAX
Ранг доходности на риск PQIAX: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PQIAX: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PQIAX: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PQIAX: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PQIAX: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PQIAX: 5353
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FXAIX c PQIAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity 500 Index Fund (FXAIX) и Principal Equity Income Fund (PQIAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FXAIXPQIAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.96

1.08

-0.12

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.47

1.60

-0.13

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.22

1.23

-0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.51

1.48

+0.03

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.11

6.63

+0.48

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FXAIX vs. PQIAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FXAIX на текущий момент составляет 0.96, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PQIAX равному 1.08. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FXAIX и PQIAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FXAIXPQIAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.96

1.08

-0.12

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.71

0.70

+0.01

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.79

0.74

+0.05

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.77

0.41

+0.35

Просадки

Сравнение просадок FXAIX и PQIAX

Максимальная просадка FXAIX за все время составила -33.79%, что меньше максимальной просадки PQIAX в -54.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FXAIX и PQIAX.

Загрузка...

Показатели просадок

FXAIXPQIAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.79%

-54.68%

+20.89%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.89%

-7.07%

-1.82%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.50%

-21.22%

-3.28%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.79%

-37.67%

+3.88%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.44%

-4.50%

-0.94%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.83%

-7.04%

+3.21%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.57%

2.63%

-0.06%

Волатильность

Сравнение волатильности FXAIX и PQIAX

Fidelity 500 Index Fund (FXAIX) имеет более высокую волатильность в 5.29% по сравнению с Principal Equity Income Fund (PQIAX) с волатильностью 3.99%. Это указывает на то, что FXAIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PQIAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FXAIXPQIAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.29%

3.99%

+1.30%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.54%

8.15%

+1.39%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.32%

15.54%

+2.78%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.91%

15.27%

+1.64%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.05%

16.40%

+1.65%

Дивиденды

Сравнение дивидендов FXAIX и PQIAX

Дивидендная доходность FXAIX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.15%, что меньше доходности PQIAX в 9.70%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FXAIX
Fidelity 500 Index Fund		0.89%1.11%1.25%1.45%1.69%1.22%1.60%2.06%2.72%1.97%2.52%2.83%
PQIAX
Principal Equity Income Fund		9.70%9.92%20.62%2.58%5.37%5.05%1.52%4.30%7.41%6.28%3.73%2.11%