Сравнение FXAIX с FTEC
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity 500 Index Fund (FXAIX) и Fidelity MSCI Information Technology Index ETF (FTEC).
FXAIX управляется Fidelity. FTEC - это пассивный фонд от Fidelity, который отслеживает доходность MSCI USA IMI Information Technology Index. Фонд был запущен 21 окт. 2013 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FXAIX или FTEC.
Основные характеристики
| FXAIX | FTEC | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 14.48% | 10.70% |
| Дох-ть за 1 год | 23.28% | 23.88% |
| Дох-ть за 3 года | 7.84% | 8.65% |
| Дох-ть за 5 лет | 14.53% | 20.78% |
| Дох-ть за 10 лет | 12.65% | 19.24% |
| Коэф-т Шарпа | 1.80 | 1.06 |
| Дневная вол-ть | 12.71% | 20.76% |
| Макс. просадка | -33.79% | -34.95% |
| Текущая просадка | -4.37% | -12.11% |
Корреляция
Корреляция между FXAIX и FTEC составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности FXAIX и FTEC
С начала года, FXAIX показывает доходность 14.48%, что значительно выше, чем у FTEC с доходностью 10.70%. За последние 10 лет акции FXAIX уступали акциям FTEC по среднегодовой доходности: 12.65% против 19.24% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FXAIX и FTEC
FXAIX берет комиссию в 0.02%, что меньше комиссии FTEC в 0.08%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение FXAIX c FTEC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity 500 Index Fund (FXAIX) и Fidelity MSCI Information Technology Index ETF (FTEC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FXAIX и FTEC
Дивидендная доходность FXAIX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.30%, что больше доходности FTEC в 0.71%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FXAIX Fidelity 500 Index Fund | 1.30% | 1.45% | 1.69% | 1.22% | 1.60% | 2.06% | 2.72% | 1.97% | 2.52% | 2.83% | 2.63% | 1.84% |
FTEC Fidelity MSCI Information Technology Index ETF | 0.71% | 0.77% | 0.93% | 0.63% | 0.83% | 1.03% | 1.20% | 0.96% | 1.25% | 1.27% | 1.09% | 0.18% |
Просадки
Сравнение просадок FXAIX и FTEC
Максимальная просадка FXAIX за все время составила -33.79%, примерно равная максимальной просадке FTEC в -34.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FXAIX и FTEC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности FXAIX и FTEC
Текущая волатильность для Fidelity 500 Index Fund (FXAIX) составляет 4.88%, в то время как у Fidelity MSCI Information Technology Index ETF (FTEC) волатильность равна 8.33%. Это указывает на то, что FXAIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FTEC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.