PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FWRG.L с XLES.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FWRG.L с XLES.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

FWRG.L (Invesco FTSE All-World UCITS ETF Acc) and XLES.L (Invesco Energy S&P US Select Sector UCITS ETF Acc) are both exchange-traded funds - FWRG.L is a Global Equities fund tracking the FTSE All-World Index, while XLES.L is a Energy Equities fund tracking the S&P® Select Sector Capped 20% Energy Index. Both are passively managed. Over the past year, FWRG.L returned 30.08% vs 45.84% for XLES.L. At a 0.17 correlation, their price movements are largely independent. FWRG.L charges 0.15%/yr vs 0.14%/yr for XLES.L.

Доходность

Сравнение доходности FWRG.L и XLES.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco FTSE All-World UCITS ETF Acc (FWRG.L) и Invesco Energy S&P US Select Sector UCITS ETF Acc (XLES.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FWRG.L показывает доходность 11.92%, что значительно ниже, чем у XLES.L с доходностью 31.08%.

FWRG.L

1 день
-0.04%
1 месяц
5.35%
С начала года
11.92%
6 месяцев
12.40%
1 год
30.08%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

XLES.L

1 день
-0.33%
1 месяц
-1.17%
С начала года
31.08%
6 месяцев
29.05%
1 год
45.84%
3 года*
17.04%
5 лет*
20.00%
10 лет*
9.33%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FWRG.L и XLES.L

2026 (YTD)202520242023
FWRG.L
Invesco FTSE All-World UCITS ETF Acc		11.92%13.84%20.11%8.08%
XLES.L
Invesco Energy S&P US Select Sector UCITS ETF Acc		31.08%8.75%3.30%7.52%

Correlation

The correlation between FWRG.L and XLES.L is -0.16, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.16

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 июн. 2023 г.

0.17

The correlation between FWRG.L and XLES.L shifts across timeframes, from -0.16 (1 year) to 0.17 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов FWRG.L и XLES.L

Секторы
FWRG.L
XLES.L

Технологии

29.1%

-

Финансовые услуги

16.4%

-

Промышленность

11.0%

-

Потребительский циклический сектор

9.4%

-

Коммуникационные услуги

8.9%

-

Здравоохранение

7.6%

-

Потребительский защитный сектор

5.0%

-

Энергетика

4.3%
100.0%

Сырьевые материалы

3.9%

-

Коммунальные услуги

2.6%

-

Недвижимость

1.9%

-

Технологии

FWRG.L
29.1%
XLES.L

-

Финансовые услуги

FWRG.L
16.4%
XLES.L

-

Промышленность

FWRG.L
11.0%
XLES.L

-

Потребительский циклический сектор

FWRG.L
9.4%
XLES.L

-

Коммуникационные услуги

FWRG.L
8.9%
XLES.L

-

Здравоохранение

FWRG.L
7.6%
XLES.L

-

Потребительский защитный сектор

FWRG.L
5.0%
XLES.L

-

Энергетика

FWRG.L
4.3%
XLES.L
100.0%

Сырьевые материалы

FWRG.L
3.9%
XLES.L

-

Коммунальные услуги

FWRG.L
2.6%
XLES.L

-

Недвижимость

FWRG.L
1.9%
XLES.L

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco FTSE All-World UCITS ETF Acc

Invesco Energy S&P US Select Sector UCITS ETF Acc

Часто сравнивают с FWRG.L:
FWRG.L с VWRP.LFWRG.L с VUAG.LFWRG.L с EQQQ.LFWRG.L с ACWIFWRG.L с SPXP.LFWRG.L с ISAC.LFWRG.L с JGGI.L
Часто сравнивают с XLES.L:
XLES.L с XLEP.LXLES.L с XLYS.LXLES.L с VDEXLES.L с SPYXLES.L с ESIE.LXLES.L с FSENXXLES.L с VJPU.L

Доходность на риск

FWRG.L vs. XLES.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FWRG.L
Ранг доходности на риск FWRG.L: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FWRG.L: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FWRG.L: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FWRG.L: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FWRG.L: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FWRG.L: 8484
Ранг коэф-та Мартина
XLES.L
Ранг доходности на риск XLES.L: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XLES.L: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XLES.L: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XLES.L: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XLES.L: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XLES.L: 6060
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FWRG.L c XLES.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco FTSE All-World UCITS ETF Acc (FWRG.L) и Invesco Energy S&P US Select Sector UCITS ETF Acc (XLES.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FWRG.LXLES.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.91
2.13

+0.78

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.02
2.68

+1.34

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.56

1.35

+0.20

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.20

3.36

+0.84

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

16.96

10.46

+6.50

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FWRG.L vs. XLES.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FWRG.L на текущий момент составляет 2.91, что выше коэффициента Шарпа XLES.L равного 2.13. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FWRG.L и XLES.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FWRG.LXLES.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.91

2.13

+0.78

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.75

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.33

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.51

0.28

+1.23

Просадки

Сравнение просадок FWRG.L и XLES.L

Максимальная просадка FWRG.L за все время составила -18.88%, что меньше максимальной просадки XLES.L в -72.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FWRG.L и XLES.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FWRG.LXLES.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.88%

-72.10%

+53.22%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.14%

-13.59%

+6.45%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-21.36%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-28.55%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-67.55%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.43%

-6.34%

+5.91%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.28%

-20.42%

+18.14%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.77%

4.37%

-2.60%

Волатильность

Сравнение волатильности FWRG.L и XLES.L

Текущая волатильность для Invesco FTSE All-World UCITS ETF Acc (FWRG.L) составляет 2.96%, в то время как у Invesco Energy S&P US Select Sector UCITS ETF Acc (XLES.L) волатильность равна 8.15%. Это указывает на то, что FWRG.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XLES.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FWRG.LXLES.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.96%

8.15%

-5.19%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.69%

18.13%

-10.44%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.30%

21.51%

-11.21%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.40%

26.88%

-14.48%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.40%

28.92%

-16.52%

Сравнение комиссий FWRG.L и XLES.L

FWRG.L берет комиссию в 0.15%, что несколько больше комиссии XLES.L в 0.14%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FWRG.L и XLES.L

Ни FWRG.L, ни XLES.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

FWRG.L and XLES.L have a correlation of -0.16, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, XLES.L is cheaper at 0.14% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

XLES.L is cheaper with a 0.14% expense ratio, compared with 0.15% for FWRG.L.

FWRG.L is categorized as Global Equities, while XLES.L is Energy Equities. FWRG.L tracks FTSE All-World Index, while XLES.L tracks S&P® Select Sector Capped 20% Energy Index. Their fees differ too: 0.15% for FWRG.L and 0.14% for XLES.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FWRG.L и XLES.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор