PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FWRG.L с V
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FWRG.L с V

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

FWRG.L (Invesco FTSE All-World UCITS ETF Acc) is Global Equities fund tracking the FTSE All-World Index, while V (Visa Inc.) is a stock. Over the past year, FWRG.L returned 27.51% vs -12.51% for V. At a 0.19 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности FWRG.L и V

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco FTSE All-World UCITS ETF Acc (FWRG.L) и Visa Inc. (V). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FWRG.L показывает доходность 10.64%, что значительно выше, чем у V с доходностью -7.69%.

FWRG.L

1 день
1.78%
1 месяц
1.72%
С начала года
10.64%
6 месяцев
11.30%
1 год
27.51%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

V

1 день
1.05%
1 месяц
0.65%
С начала года
-7.69%
6 месяцев
-6.93%
1 год
-12.51%
3 года*
13.87%
5 лет*
7.33%
10 лет*
15.98%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FWRG.L и V

2026 (YTD)202520242023
FWRG.L
Invesco FTSE All-World UCITS ETF Acc		10.64%13.84%20.11%8,531.38%
V
Visa Inc.		-7.69%11.76%22.32%13.87%

Correlation

The correlation between FWRG.L and V is 0.12, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.12

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 июн. 2023 г.

0.19

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco FTSE All-World UCITS ETF Acc

Visa Inc.

Часто сравнивают с FWRG.L:
FWRG.L с VWRP.LFWRG.L с VUAG.LFWRG.L с EQQQ.LFWRG.L с ACWIFWRG.L с SPXP.LFWRG.L с ISAC.LFWRG.L с JGGI.L
Часто сравнивают с V:
V с MAV с SPYV с AXPV с HDV с VOOV с NVDAV с TSM

Доходность на риск

FWRG.L vs. V — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FWRG.L
Ранг доходности на риск FWRG.L: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FWRG.L: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FWRG.L: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FWRG.L: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FWRG.L: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FWRG.L: 8585
Ранг коэф-та Мартина
V
Ранг доходности на риск V: 1515
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа V: 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино V: 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега V: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара V: 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина V: 55
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FWRG.L c V - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco FTSE All-World UCITS ETF Acc (FWRG.L) и Visa Inc. (V). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FWRG.LVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.58
-0.56

+3.14

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.59
-0.68

+4.27

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.49

0.92

+0.58

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.84

-0.73

+4.57

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.15

-1.57

+16.71

FWRG.L vs. V - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FWRG.L на текущий момент составляет 2.58, что выше коэффициента Шарпа V равного -0.56. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FWRG.L и V, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FWRG.L и V

Максимальная просадка FWRG.L за все время составила -18.87%, что меньше максимальной просадки V в -51.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FWRG.L и V.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FWRG.LVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.87%

-51.90%

+33.03%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.14%

-17.18%

+10.04%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-20.38%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-28.60%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-36.36%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.57%

-12.96%

+11.39%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.26%

-8.26%

+6.00%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.81%

10.73%

-8.92%

Волатильность

Сравнение волатильности FWRG.L и V

Текущая волатильность для Invesco FTSE All-World UCITS ETF Acc (FWRG.L) составляет 3.65%, в то время как у Visa Inc. (V) волатильность равна 5.57%. Это указывает на то, что FWRG.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с V. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FWRG.LVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.65%

5.57%

-1.92%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.11%

17.57%

-9.46%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.63%

22.35%

-11.72%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4,484.46%

22.82%

+4,461.64%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4,484.46%

24.45%

+4,460.01%

Дивиденды

Сравнение дивидендов FWRG.L и V

FWRG.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность V за последние двенадцать месяцев составляет около 0.81%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FWRG.L
Invesco FTSE All-World UCITS ETF Acc		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
V
Visa Inc.		0.81%0.70%0.68%0.72%0.76%0.62%0.56%0.56%0.67%0.61%0.75%0.64%

Часто задаваемые вопросы

FWRG.L and V have a correlation of 0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FWRG.L и V

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор