PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FWRG.L с DE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FWRG.L с DE

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco FTSE All-World UCITS ETF Acc (FWRG.L) и Deere & Company (DE).

FWRG.L - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность FTSE All-World Index. Фонд был запущен 20 февр. 2024 г..

Доходность

Сравнение доходности FWRG.L и DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco FTSE All-World UCITS ETF Acc (FWRG.L) и Deere & Company (DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FWRG.L и DE

2026 (YTD)202520242023
FWRG.L
Invesco FTSE All-World UCITS ETF Acc		-0.40%13.84%20.11%8.08%
DE
Deere & Company		22.94%11.39%7.56%0.28%

Доходность по периодам

С начала года, FWRG.L показывает доходность -0.40%, что значительно ниже, чем у DE с доходностью 22.94%.

FWRG.L

1 день
2.14%
1 месяц
-3.63%
С начала года
-0.40%
6 месяцев
3.32%
1 год
18.40%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

DE

1 день
1.31%
1 месяц
-9.27%
С начала года
22.94%
6 месяцев
27.14%
1 год
20.84%
3 года*
12.95%
5 лет*
10.37%
10 лет*
24.25%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco FTSE All-World UCITS ETF Acc

Deere & Company

Часто сравнивают с FWRG.L:
FWRG.L с VWRP.LFWRG.L с VUAG.LFWRG.L с EQQQ.LFWRG.L с ISAC.LFWRG.L с SPXP.LFWRG.L с JGGI.LFWRG.L с PWC
Часто сравнивают с DE:
DE с CATDE с AGCODE с VOODE с XLIDE с CNHDE с TSCODE с XDWT.DE

Доходность на риск

FWRG.L vs. DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FWRG.L
Ранг доходности на риск FWRG.L: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FWRG.L: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FWRG.L: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FWRG.L: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FWRG.L: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FWRG.L: 8383
Ранг коэф-та Мартина
DE
Ранг доходности на риск DE: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DE: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DE: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DE: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DE: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DE: 6666
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FWRG.L c DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco FTSE All-World UCITS ETF Acc (FWRG.L) и Deere & Company (DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FWRG.LDEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.32

0.70

+0.63

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.84

1.28

+0.56

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.27

1.15

+0.12

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.59

1.38

+1.21

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.85

2.79

+7.06

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FWRG.L vs. DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FWRG.L на текущий момент составляет 1.32, что выше коэффициента Шарпа DE равного 0.70. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FWRG.L и DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FWRG.LDEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.32

0.70

+0.63

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.36

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.81

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.20

0.39

+0.81

Корреляция

Корреляция между FWRG.L и DE составляет 0.18 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FWRG.L и DE

FWRG.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность DE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.14%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FWRG.L
Invesco FTSE All-World UCITS ETF Acc		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
DE
Deere & Company		1.14%1.39%1.42%1.33%1.05%1.14%1.13%1.75%1.84%1.53%2.33%3.15%

Просадки

Сравнение просадок FWRG.L и DE

Максимальная просадка FWRG.L за все время составила -18.88%, что меньше максимальной просадки DE в -73.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FWRG.L и DE.

Загрузка...

Показатели просадок

FWRG.LDEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.88%

-73.27%

+54.39%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.04%

-16.83%

+6.79%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-33.81%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-37.91%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.18%

-13.60%

+9.42%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.37%

-18.64%

+16.27%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.87%

8.31%

-6.44%

Волатильность

Сравнение волатильности FWRG.L и DE

Текущая волатильность для Invesco FTSE All-World UCITS ETF Acc (FWRG.L) составляет 4.54%, в то время как у Deere & Company (DE) волатильность равна 7.16%. Это указывает на то, что FWRG.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FWRG.LDEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.54%

7.16%

-2.62%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.25%

21.48%

-13.23%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.92%

30.15%

-16.23%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.48%

28.87%

-16.39%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.48%

30.20%

-17.72%