Сравнение FWRG.L с PWC
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco FTSE All-World UCITS ETF Acc (FWRG.L) и Invesco Dynamic Market ETF (PWC).
FWRG.L и PWC являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FWRG.L - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность FTSE All-World Index. Фонд был запущен 20 февр. 2024 г.. PWC - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность Dynamic Market Intellidex Index. Фонд был запущен 1 мая 2003 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности FWRG.L и PWC
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FWRG.L и PWC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
FWRG.L Invesco FTSE All-World UCITS ETF Acc | -2.48% | 13.84% | 20.11% | 8.08% |
PWC Invesco Dynamic Market ETF | 2.60% | 6.15% | 17.46% | 7.49% |
Доходность по периодам
С начала года, FWRG.L показывает доходность -2.48%, что значительно ниже, чем у PWC с доходностью 2.60%.
FWRG.L
- 1 день
- 0.33%
- 1 месяц
- -6.18%
- С начала года
- -2.48%
- 6 месяцев
- 1.64%
- 1 год
- 17.35%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
PWC
- 1 день
- 1.17%
- 1 месяц
- -5.11%
- С начала года
- 2.60%
- 6 месяцев
- 2.73%
- 1 год
- 6.46%
- 3 года*
- 12.67%
- 5 лет*
- 6.65%
- 10 лет*
- 9.15%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FWRG.L и PWC
FWRG.L берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии PWC в 0.60%.
Доходность на риск
FWRG.L vs. PWC — Ранг доходности на риск
FWRG.L
PWC
Сравнение FWRG.L c PWC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco FTSE All-World UCITS ETF Acc (FWRG.L) и Invesco Dynamic Market ETF (PWC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FWRG.L | PWC | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.25 | 0.46 | +0.80 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.74 | 0.74 | +1.01 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.10 | +0.16 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.59 | 0.70 | +0.88 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.64 | 3.23 | +3.40 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FWRG.L | PWC | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.25 | 0.46 | +0.80 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.41 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.49 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.14 | 0.11 | +1.03 |
Корреляция
Корреляция между FWRG.L и PWC составляет 0.29 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FWRG.L и PWC
FWRG.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность PWC за последние двенадцать месяцев составляет около 1.73%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FWRG.L Invesco FTSE All-World UCITS ETF Acc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
PWC Invesco Dynamic Market ETF | 1.73% | 1.77% | 1.58% | 1.67% | 1.51% | 0.56% | 1.09% | 0.95% | 1.44% | 1.75% | 1.35% | 1.02% |
Просадки
Сравнение просадок FWRG.L и PWC
Максимальная просадка FWRG.L за все время составила -18.88%, что меньше максимальной просадки PWC в -78.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FWRG.L и PWC.
Загрузка...
Показатели просадок
| FWRG.L | PWC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.88% | -78.13% | +59.25% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.08% | -11.26% | +1.18% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -26.58% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -39.45% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.18% | -5.36% | -0.82% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.37% | -36.46% | +34.09% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.40% | 2.45% | -0.05% |
Волатильность
Сравнение волатильности FWRG.L и PWC
Invesco FTSE All-World UCITS ETF Acc (FWRG.L) имеет более высокую волатильность в 4.24% по сравнению с Invesco Dynamic Market ETF (PWC) с волатильностью 3.07%. Это указывает на то, что FWRG.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PWC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FWRG.L | PWC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.24% | 3.07% | +1.17% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.00% | 7.37% | +0.63% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.80% | 14.30% | -0.50% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.43% | 16.29% | -3.86% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.43% | 18.84% | -6.41% |