PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FWMIX с YAFFX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FWMIX с YAFFX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Funds Washington Mutual F3 (FWMIX) и AMG Yacktman Focused Fund (YAFFX).

FWMIX - это активно управляемый фонд от American Funds. Фонд был запущен 27 янв. 2017 г.. YAFFX управляется AMG. Фонд был запущен 1 мая 1997 г..

Доходность

Сравнение доходности FWMIX и YAFFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Funds Washington Mutual F3 (FWMIX) и AMG Yacktman Focused Fund (YAFFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FWMIX и YAFFX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FWMIX
American Funds Washington Mutual F3		-3.10%17.55%19.35%17.58%-8.17%28.85%8.01%25.14%-5.90%19.05%
YAFFX
AMG Yacktman Focused Fund		10.26%3.89%9.30%16.53%-8.20%16.48%17.22%19.21%2.99%14.71%

Доходность по периодам

С начала года, FWMIX показывает доходность -3.10%, что значительно ниже, чем у YAFFX с доходностью 10.26%.

FWMIX

1 день
2.21%
1 месяц
-5.84%
С начала года
-3.10%
6 месяцев
-1.26%
1 год
13.29%
3 года*
16.47%
5 лет*
11.52%
10 лет*
—

YAFFX

1 день
1.53%
1 месяц
-7.23%
С начала года
10.26%
6 месяцев
0.19%
1 год
12.84%
3 года*
12.23%
5 лет*
7.51%
10 лет*
11.08%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

American Funds Washington Mutual F3

AMG Yacktman Focused Fund

Часто сравнивают с FWMIX:
FWMIX с AICFXFWMIX с VOOFWMIX с VTVFWMIX с RLBGXFWMIX с CGDVFWMIX с GQHPXFWMIX с ABALX
Часто сравнивают с YAFFX:
YAFFX с IVEYAFFX с AKREXYAFFX с BACAXYAFFX с CZAYAFFX с DSEEXYAFFX с VIGYAFFX с VTV

Сравнение комиссий FWMIX и YAFFX

FWMIX берет комиссию в 0.26%, что меньше комиссии YAFFX в 1.25%.

YAFFX
AMG Yacktman Focused Fund
FWMIX
American Funds Washington Mutual F3

Доходность на риск

FWMIX vs. YAFFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FWMIX
Ранг доходности на риск FWMIX: 4242
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FWMIX: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FWMIX: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FWMIX: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FWMIX: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FWMIX: 5454
Ранг коэф-та Мартина
YAFFX
Ранг доходности на риск YAFFX: 2222
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа YAFFX: 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино YAFFX: 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега YAFFX: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара YAFFX: 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина YAFFX: 2020
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FWMIX c YAFFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Funds Washington Mutual F3 (FWMIX) и AMG Yacktman Focused Fund (YAFFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FWMIXYAFFXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.88

0.58

+0.31

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.37

0.76

+0.61

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.20

1.18

+0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.38

0.65

+0.73

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.16

2.29

+3.87

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FWMIX vs. YAFFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FWMIX на текущий момент составляет 0.88, что выше коэффициента Шарпа YAFFX равного 0.58. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FWMIX и YAFFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FWMIXYAFFXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.88

0.58

+0.31

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.82

0.42

+0.40

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.68

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.73

0.59

+0.14

Корреляция

Корреляция между FWMIX и YAFFX составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FWMIX и YAFFX

Дивидендная доходность FWMIX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.76%, тогда как YAFFX не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FWMIX
American Funds Washington Mutual F3		10.76%10.38%10.37%6.43%6.64%6.34%3.35%6.40%4.67%7.54%0.00%0.00%
YAFFX
AMG Yacktman Focused Fund		0.00%0.00%18.44%4.42%7.60%4.70%11.87%15.84%22.15%11.82%11.81%24.36%

Просадки

Сравнение просадок FWMIX и YAFFX

Максимальная просадка FWMIX за все время составила -34.65%, что меньше максимальной просадки YAFFX в -43.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FWMIX и YAFFX.

Загрузка...

Показатели просадок

FWMIXYAFFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.65%

-43.80%

+9.15%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.38%

-17.08%

+6.70%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.46%

-21.31%

+2.85%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-30.62%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.31%

-7.31%

+1.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.70%

-6.24%

+2.54%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.32%

4.85%

-2.53%

Волатильность

Сравнение волатильности FWMIX и YAFFX

Текущая волатильность для American Funds Washington Mutual F3 (FWMIX) составляет 4.41%, в то время как у AMG Yacktman Focused Fund (YAFFX) волатильность равна 8.00%. Это указывает на то, что FWMIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с YAFFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FWMIXYAFFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.41%

8.00%

-3.59%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.28%

21.56%

-13.28%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.30%

22.92%

-7.62%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.13%

17.86%

-3.73%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.81%

16.40%

+0.41%