PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FWMIX с SVAIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FWMIX с SVAIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Funds Washington Mutual F3 (FWMIX) и Federated Hermes Strategic Value Dividend Fund (SVAIX).

FWMIX - это активно управляемый фонд от American Funds. Фонд был запущен 27 янв. 2017 г.. SVAIX управляется Federated. Фонд был запущен 30 мар. 2005 г..

Доходность

Сравнение доходности FWMIX и SVAIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Funds Washington Mutual F3 (FWMIX) и Federated Hermes Strategic Value Dividend Fund (SVAIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FWMIX и SVAIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FWMIX
American Funds Washington Mutual F3		-3.10%17.55%19.35%17.58%-8.17%28.85%8.01%25.14%-5.90%19.05%
SVAIX
Federated Hermes Strategic Value Dividend Fund		9.22%15.26%16.47%-1.81%8.47%21.52%-7.88%19.59%-8.23%15.13%

Доходность по периодам

С начала года, FWMIX показывает доходность -3.10%, что значительно ниже, чем у SVAIX с доходностью 9.22%.

FWMIX

1 день
2.21%
1 месяц
-5.84%
С начала года
-3.10%
6 месяцев
-1.26%
1 год
13.29%
3 года*
16.47%
5 лет*
11.52%
10 лет*
—

SVAIX

1 день
0.87%
1 месяц
-2.83%
С начала года
9.22%
6 месяцев
10.97%
1 год
17.94%
3 года*
13.83%
5 лет*
11.63%
10 лет*
8.47%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

American Funds Washington Mutual F3

Federated Hermes Strategic Value Dividend Fund

Часто сравнивают с FWMIX:
FWMIX с AICFXFWMIX с VOOFWMIX с VTVFWMIX с RLBGXFWMIX с CGDVFWMIX с ABALXFWMIX с GQHPX
Часто сравнивают с SVAIX:
SVAIX с SPDGSVAIX с BIICXSVAIX с VTVSVAIX с FSIDXSVAIX с FEVIXSVAIX с VIGSVAIX с SCHD

Сравнение комиссий FWMIX и SVAIX

FWMIX берет комиссию в 0.26%, что меньше комиссии SVAIX в 0.81%.

SVAIX
Federated Hermes Strategic Value Dividend Fund
FWMIX
American Funds Washington Mutual F3

Доходность на риск

FWMIX vs. SVAIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FWMIX
Ранг доходности на риск FWMIX: 4242
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FWMIX: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FWMIX: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FWMIX: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FWMIX: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FWMIX: 5454
Ранг коэф-та Мартина
SVAIX
Ранг доходности на риск SVAIX: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SVAIX: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SVAIX: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SVAIX: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SVAIX: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SVAIX: 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FWMIX c SVAIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Funds Washington Mutual F3 (FWMIX) и Federated Hermes Strategic Value Dividend Fund (SVAIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FWMIXSVAIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.88

1.36

-0.47

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.37

2.02

-0.66

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.20

1.28

-0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.38

1.83

-0.46

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.16

8.69

-2.52

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FWMIX vs. SVAIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FWMIX на текущий момент составляет 0.88, что ниже коэффициента Шарпа SVAIX равного 1.36. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FWMIX и SVAIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FWMIXSVAIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.88

1.36

-0.47

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.82

0.90

-0.08

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.56

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.73

0.52

+0.20

Корреляция

Корреляция между FWMIX и SVAIX составляет 0.68 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FWMIX и SVAIX

Дивидендная доходность FWMIX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.76%, что больше доходности SVAIX в 5.93%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FWMIX
American Funds Washington Mutual F3		10.76%10.38%10.37%6.43%6.64%6.34%3.35%6.40%4.67%7.54%0.00%0.00%
SVAIX
Federated Hermes Strategic Value Dividend Fund		5.93%6.41%7.58%4.32%9.68%3.72%4.28%8.75%8.54%10.36%5.24%8.67%

Просадки

Сравнение просадок FWMIX и SVAIX

Максимальная просадка FWMIX за все время составила -34.65%, что меньше максимальной просадки SVAIX в -50.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FWMIX и SVAIX.

Загрузка...

Показатели просадок

FWMIXSVAIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.65%

-50.62%

+15.97%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.38%

-11.78%

+1.40%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.46%

-16.13%

-2.33%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-36.53%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.31%

-2.83%

-3.48%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.70%

-7.75%

+4.05%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.32%

2.67%

-0.35%

Волатильность

Сравнение волатильности FWMIX и SVAIX

American Funds Washington Mutual F3 (FWMIX) имеет более высокую волатильность в 4.41% по сравнению с Federated Hermes Strategic Value Dividend Fund (SVAIX) с волатильностью 2.88%. Это указывает на то, что FWMIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SVAIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FWMIXSVAIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.41%

2.88%

+1.53%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.28%

6.99%

+1.29%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.30%

15.76%

-0.46%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.13%

13.57%

+0.56%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.81%

15.42%

+1.39%