PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FWMIX с FLCOX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FWMIX с FLCOX

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Funds Washington Mutual F3 (FWMIX) и Fidelity Large Cap Value Index Fund (FLCOX).

FWMIX - это активно управляемый фонд от American Funds. Фонд был запущен 27 янв. 2017 г.. FLCOX - это пассивный фонд от Fidelity, который отслеживает доходность Russell 1000 Value Index. Фонд был запущен 7 июн. 2016 г..

Доходность

Сравнение доходности FWMIX и FLCOX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Funds Washington Mutual F3 (FWMIX) и Fidelity Large Cap Value Index Fund (FLCOX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FWMIX и FLCOX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FWMIX
American Funds Washington Mutual F3		-2.78%17.55%19.35%17.58%-8.17%28.85%8.01%25.14%-5.90%19.05%
FLCOX
Fidelity Large Cap Value Index Fund		2.61%15.90%14.38%11.48%-7.57%25.09%2.87%26.54%-8.38%11.20%

Доходность по периодам

С начала года, FWMIX показывает доходность -2.78%, что значительно ниже, чем у FLCOX с доходностью 2.61%.

FWMIX

1 день
0.33%
1 месяц
-4.44%
С начала года
-2.78%
6 месяцев
-0.98%
1 год
13.17%
3 года*
16.60%
5 лет*
11.59%
10 лет*
—

FLCOX

1 день
0.52%
1 месяц
-2.93%
С начала года
2.61%
6 месяцев
6.31%
1 год
15.79%
3 года*
14.50%
5 лет*
9.32%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

American Funds Washington Mutual F3

Fidelity Large Cap Value Index Fund

Часто сравнивают с FWMIX:
FWMIX с AICFXFWMIX с VOOFWMIX с VTVFWMIX с RLBGXFWMIX с CGDVFWMIX с GQHPXFWMIX с ABALX
Часто сравнивают с FLCOX:
FLCOX с VVIAXFLCOX с FXAIXFLCOX с VTVFLCOX с FLCSXFLCOX с SCHDFLCOX с SFLNXFLCOX с FSLVX

Сравнение комиссий FWMIX и FLCOX

FWMIX берет комиссию в 0.26%, что несколько больше комиссии FLCOX в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

FWMIX
American Funds Washington Mutual F3
FLCOX
Fidelity Large Cap Value Index Fund

Доходность на риск

FWMIX vs. FLCOX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FWMIX
Ранг доходности на риск FWMIX: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FWMIX: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FWMIX: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FWMIX: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FWMIX: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FWMIX: 4747
Ранг коэф-та Мартина
FLCOX
Ранг доходности на риск FLCOX: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FLCOX: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLCOX: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLCOX: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLCOX: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLCOX: 5555
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FWMIX c FLCOX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Funds Washington Mutual F3 (FWMIX) и Fidelity Large Cap Value Index Fund (FLCOX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FWMIXFLCOXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.90

1.06

-0.16

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.39

1.53

-0.14

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.20

1.23

-0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.33

1.40

-0.06

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.90

6.54

-0.64

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FWMIX vs. FLCOX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FWMIX на текущий момент составляет 0.90, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FLCOX равному 1.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FWMIX и FLCOX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FWMIXFLCOXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.90

1.06

-0.16

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.82

0.63

+0.19

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.73

0.54

+0.19

Корреляция

Корреляция между FWMIX и FLCOX составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FWMIX и FLCOX

Дивидендная доходность FWMIX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.72%, что больше доходности FLCOX в 1.47%

TTM202520242023202220212020201920182017
FWMIX
American Funds Washington Mutual F3		10.72%10.38%10.37%6.43%6.64%6.34%3.35%6.40%4.67%7.54%
FLCOX
Fidelity Large Cap Value Index Fund		1.47%1.51%1.92%1.99%2.01%1.55%2.28%3.82%2.79%0.60%

Просадки

Сравнение просадок FWMIX и FLCOX

Максимальная просадка FWMIX за все время составила -34.65%, что меньше максимальной просадки FLCOX в -38.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FWMIX и FLCOX.

Загрузка...

Показатели просадок

FWMIXFLCOXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.65%

-38.28%

+3.63%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.34%

-7.96%

-0.38%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.46%

-19.00%

+0.54%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.00%

-4.32%

-1.68%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.71%

-4.52%

+0.81%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.35%

2.52%

-0.17%

Волатильность

Сравнение волатильности FWMIX и FLCOX

American Funds Washington Mutual F3 (FWMIX) и Fidelity Large Cap Value Index Fund (FLCOX) имеют волатильность 4.35% и 4.29% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FWMIXFLCOXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.35%

4.29%

+0.06%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.28%

8.31%

-0.03%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.29%

15.72%

-0.43%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.12%

14.82%

-0.70%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.80%

17.73%

-0.93%