PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FWIFX с GLIFX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FWIFX с GLIFX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Advisor Worldwide Fund Class I (FWIFX) и Lazard Global Listed Infrastructure Portfolio Institutional Shares (GLIFX).

FWIFX управляется Fidelity. Фонд был запущен 19 февр. 2009 г.. GLIFX управляется Lazard.

Доходность

Сравнение доходности FWIFX и GLIFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Advisor Worldwide Fund Class I (FWIFX) и Lazard Global Listed Infrastructure Portfolio Institutional Shares (GLIFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FWIFX и GLIFX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FWIFX
Fidelity Advisor Worldwide Fund Class I		-3.09%16.11%27.63%24.92%-25.72%18.43%30.92%28.94%-4.56%29.58%
GLIFX
Lazard Global Listed Infrastructure Portfolio Institutional Shares		6.94%23.85%6.71%10.89%-1.33%19.91%-4.51%22.27%-3.82%20.77%

Доходность по периодам

С начала года, FWIFX показывает доходность -3.09%, что значительно ниже, чем у GLIFX с доходностью 6.94%. За последние 10 лет акции FWIFX превзошли акции GLIFX по среднегодовой доходности: 12.89% против 9.98% соответственно.

FWIFX

1 день
4.03%
1 месяц
-6.05%
С начала года
-3.09%
6 месяцев
-1.91%
1 год
21.66%
3 года*
18.84%
5 лет*
8.75%
10 лет*
12.89%

GLIFX

1 день
0.99%
1 месяц
-6.04%
С начала года
6.94%
6 месяцев
12.52%
1 год
24.17%
3 года*
14.47%
5 лет*
12.27%
10 лет*
9.98%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Advisor Worldwide Fund Class I

Lazard Global Listed Infrastructure Portfolio Institutional Shares

Часто сравнивают с FWIFX:
FWIFX с FXAIXFWIFX с XSPX.LFWIFX с LAZFWIFX с QQQFWIFX с FSPSXFWIFX с IDEVFWIFX с FSKAX
Часто сравнивают с GLIFX:
GLIFX с IGFGLIFX с VISTXGLIFX с PLFRXGLIFX с PRCOXGLIFX с FKUTXGLIFX с FFIJXGLIFX с VCLT

Сравнение комиссий FWIFX и GLIFX

FWIFX берет комиссию в 1.02%, что несколько больше комиссии GLIFX в 0.97%.

FWIFX
Fidelity Advisor Worldwide Fund Class I
GLIFX
Lazard Global Listed Infrastructure Portfolio Institutional Shares

Доходность на риск

FWIFX vs. GLIFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FWIFX
Ранг доходности на риск FWIFX: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FWIFX: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FWIFX: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FWIFX: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FWIFX: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FWIFX: 7171
Ранг коэф-та Мартина
GLIFX
Ранг доходности на риск GLIFX: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GLIFX: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GLIFX: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GLIFX: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GLIFX: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GLIFX: 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FWIFX c GLIFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor Worldwide Fund Class I (FWIFX) и Lazard Global Listed Infrastructure Portfolio Institutional Shares (GLIFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FWIFXGLIFXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.12

2.28

-1.17

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.62

2.90

-1.28

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

1.44

-0.20

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.86

2.78

-0.91

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.18

11.41

-4.23

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FWIFX vs. GLIFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FWIFX на текущий момент составляет 1.12, что ниже коэффициента Шарпа GLIFX равного 2.28. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FWIFX и GLIFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FWIFXGLIFXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.12

2.28

-1.17

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.47

1.15

-0.68

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.69

0.76

-0.06

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.72

0.85

-0.14

Корреляция

Корреляция между FWIFX и GLIFX составляет 0.60 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FWIFX и GLIFX

Дивидендная доходность FWIFX за последние двенадцать месяцев составляет около 12.00%, что больше доходности GLIFX в 6.31%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FWIFX
Fidelity Advisor Worldwide Fund Class I		12.00%11.63%14.80%0.93%6.23%12.86%8.16%4.93%9.72%6.94%1.17%3.88%
GLIFX
Lazard Global Listed Infrastructure Portfolio Institutional Shares		6.31%6.22%4.26%2.95%14.81%6.21%2.59%4.44%14.29%6.94%1.91%11.33%

Просадки

Сравнение просадок FWIFX и GLIFX

Максимальная просадка FWIFX за все время составила -33.71%, что больше максимальной просадки GLIFX в -29.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FWIFX и GLIFX.

Загрузка...

Показатели просадок

FWIFXGLIFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.71%

-29.65%

-4.06%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.74%

-9.00%

-2.74%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.71%

-17.15%

-16.56%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.71%

-29.65%

-4.06%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.18%

-6.13%

-2.05%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.15%

-3.35%

-2.80%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.05%

2.19%

+0.86%

Волатильность

Сравнение волатильности FWIFX и GLIFX

Fidelity Advisor Worldwide Fund Class I (FWIFX) имеет более высокую волатильность в 8.21% по сравнению с Lazard Global Listed Infrastructure Portfolio Institutional Shares (GLIFX) с волатильностью 4.77%. Это указывает на то, что FWIFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GLIFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FWIFXGLIFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.21%

4.77%

+3.44%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.49%

7.40%

+6.09%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.31%

10.73%

+9.58%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.74%

10.71%

+8.03%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.66%

13.25%

+5.41%