Сравнение FWEA.DE с VUAA.L
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco FTSE All-World UCITS ETF (FWEA.DE) и Vanguard S&P 500 UCITS ETF USD Accumulation (VUAA.L).
FWEA.DE и VUAA.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FWEA.DE - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность FTSE All-World Index. Фонд был запущен 20 февр. 2024 г.. VUAA.L - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Net Total Return. Фонд был запущен 14 мая 2019 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности FWEA.DE и VUAA.L
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FWEA.DE и VUAA.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
FWEA.DE Invesco FTSE All-World UCITS ETF | -2.30% | 17.53% | 19.21% | 8.62% |
VUAA.L Vanguard S&P 500 UCITS ETF USD Accumulation | -2.65% | 3.44% | 33.54% | 9.63% |
Разные валюты инструментов
FWEA.DE торгуется в EUR, в то время как VUAA.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения VUAA.L были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, FWEA.DE показывает доходность -2.30%, что значительно выше, чем у VUAA.L с доходностью -2.59%.
FWEA.DE
- 1 день
- -0.49%
- 1 месяц
- -2.43%
- С начала года
- -2.30%
- 6 месяцев
- 1.09%
- 1 год
- 17.49%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
VUAA.L
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -2.14%
- С начала года
- -2.59%
- 6 месяцев
- 0.24%
- 1 год
- 10.19%
- 3 года*
- 16.12%
- 5 лет*
- 12.20%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FWEA.DE и VUAA.L
FWEA.DE берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии VUAA.L в 0.07%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
FWEA.DE vs. VUAA.L — Ранг доходности на риск
FWEA.DE
VUAA.L
Сравнение FWEA.DE c VUAA.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco FTSE All-World UCITS ETF (FWEA.DE) и Vanguard S&P 500 UCITS ETF USD Accumulation (VUAA.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FWEA.DE | VUAA.L | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.17 | 0.60 | +0.57 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.66 | 0.91 | +0.75 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.13 | +0.11 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.63 | 2.37 | +0.26 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.42 | 7.92 | +3.50 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FWEA.DE | VUAA.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.17 | 0.60 | +0.57 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.77 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.21 | 0.76 | +0.45 |
Корреляция
Корреляция между FWEA.DE и VUAA.L составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FWEA.DE и VUAA.L
Ни FWEA.DE, ни VUAA.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок FWEA.DE и VUAA.L
Максимальная просадка FWEA.DE за все время составила -17.48%, что меньше максимальной просадки VUAA.L в -33.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FWEA.DE и VUAA.L.
Загрузка...
Показатели просадок
| FWEA.DE | VUAA.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -17.48% | -34.05% | +16.57% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.61% | -8.33% | -0.28% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -24.36% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.71% | -5.72% | +0.01% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.92% | -5.20% | +3.28% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.91% | 1.89% | +0.02% |
Волатильность
Сравнение волатильности FWEA.DE и VUAA.L
Invesco FTSE All-World UCITS ETF (FWEA.DE) имеет более высокую волатильность в 5.00% по сравнению с Vanguard S&P 500 UCITS ETF USD Accumulation (VUAA.L) с волатильностью 4.62%. Это указывает на то, что FWEA.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VUAA.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FWEA.DE | VUAA.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.00% | 4.62% | +0.38% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.60% | 9.11% | -0.51% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.90% | 17.06% | -2.16% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.65% | 15.89% | -3.24% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.65% | 17.91% | -5.26% |