Сравнение FWDI с SOL-USD
FWDI (Forward Industries, Inc) is a stock, while SOL-USD (Solana) is a cryptocurrency. Over the past 5 years, FWDI returned -32.89%/yr vs 8.85%/yr for SOL-USD. At a 0.14 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности FWDI и SOL-USD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FWDI показывает доходность -44.18%, что значительно выше, чем у SOL-USD с доходностью -48.05%.
FWDI
- 1 день
- -7.05%
- 1 месяц
- -25.75%
- С начала года
- -44.18%
- 6 месяцев
- -55.00%
- 1 год
- -41.43%
- 3 года*
- -28.98%
- 5 лет*
- -32.89%
- 10 лет*
- -11.97%
SOL-USD
- 1 день
- -6.02%
- 1 месяц
- -27.48%
- С начала года
- -48.05%
- 6 месяцев
- -51.51%
- 1 год
- -55.22%
- 3 года*
- 46.91%
- 5 лет*
- 8.85%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам FWDI и SOL-USD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
FWDI Forward Industries, Inc | -44.18% | 33.54% | -32.14% | -31.93% | -31.31% | -14.29% | 65.45% |
SOL-USD Solana | -48.05% | -34.09% | 85.68% | 919.96% | -94.13% | 11,143.63% | 58.87% |
Correlation
The correlation between FWDI and SOL-USD is 0.39, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.39 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.20 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.16 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 апр. 2020 г. | 0.14 |
Over the past year, FWDI and SOL-USD have become more correlated (0.39) than their long-term average of 0.14, meaning their price movements have been converging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FWDI vs. SOL-USD — Ранг доходности на риск
FWDI
SOL-USD
Сравнение FWDI c SOL-USD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Forward Industries, Inc (FWDI) и Solana (SOL-USD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FWDI | SOL-USD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.42 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.24 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.02 | 0.90 | +0.12 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.46 | -0.75 | +0.29 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.62 | -1.22 | +0.60 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FWDI | SOL-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.34 | -0.77 | +0.42 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.38 | 0.09 | -0.47 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.13 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.05 | 0.82 | -0.87 |
Просадки
Сравнение просадок FWDI и SOL-USD
Максимальная просадка FWDI за все время составила -98.85%, примерно равная максимальной просадке SOL-USD в -96.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FWDI и SOL-USD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FWDI | SOL-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -98.85% | -96.27% | -2.58% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -90.54% | -73.89% | -16.65% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -90.54% | -75.32% | -15.22% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -90.54% | -96.27% | +5.73% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -93.24% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -98.72% | -75.32% | -23.40% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -82.25% | -51.36% | -30.89% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 66.73% | 51.93% | +14.80% |
Волатильность
Сравнение волатильности FWDI и SOL-USD
Forward Industries, Inc (FWDI) имеет более высокую волатильность в 25.75% по сравнению с Solana (SOL-USD) с волатильностью 15.17%. Это указывает на то, что FWDI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SOL-USD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FWDI | SOL-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 25.75% | 15.17% | +10.58% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 60.21% | 45.73% | +14.48% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 121.23% | 60.01% | +61.22% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 85.91% | 82.59% | +3.32% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 90.50% | 99.84% | -9.34% |
Часто задаваемые вопросы
FWDI and SOL-USD have a correlation of 0.39, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FWDI has higher volatility (25.75%) compared to SOL-USD (15.17%). In terms of maximum drawdown, FWDI dropped -98.85% vs SOL-USD's -96.27%.
FWDI currently has the higher Sharpe Ratio (-0.34 vs -0.77), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FWDI и SOL-USD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор