Сравнение FWDI с SOL-USD
FWDI (Forward Industries, Inc) is a stock, while SOL-USD (Solana) is a cryptocurrency. Over the past 5 years, FWDI returned -30.83%/yr vs 22.96%/yr for SOL-USD. At a 0.15 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности FWDI и SOL-USD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: FWDI показывает доходность -39.26%, а SOL-USD немного ниже – -39.70%.
FWDI
- 1 день
- -5.31%
- 1 месяц
- -13.28%
- 6 месяцев
- -53.31%
- С начала года
- -39.26%
- 1 год
- -56.36%
- 3 года*
- -23.79%
- 5 лет*
- -30.83%
- 10 лет*
- -11.74%
SOL-USD
- 1 день
- -0.29%
- 1 месяц
- 4.25%
- 6 месяцев
- -48.19%
- С начала года
- -39.70%
- 1 год
- -57.36%
- 3 года*
- 43.19%
- 5 лет*
- 22.96%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам FWDI и SOL-USD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
FWDI Forward Industries, Inc | -39.26% | 33.54% | -32.14% | -31.93% | -31.31% | -14.29% | 65.45% |
SOL-USD Solana | -39.70% | -34.09% | 85.68% | 919.96% | -94.13% | 11,143.63% | 81.60% |
Correlation
The correlation between FWDI and SOL-USD is 0.46, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.46 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.23 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.18 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 апр. 2020 г. | 0.15 |
Over the past year, FWDI and SOL-USD have become more correlated (0.46) than their long-term average of 0.15, meaning their price movements have been converging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FWDI vs. SOL-USD — Ранг доходности на риск
FWDI
SOL-USD
Сравнение FWDI c SOL-USD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Forward Industries, Inc (FWDI) и Solana (SOL-USD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FWDI | SOL-USD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.34 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.98 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.98 | 0.89 | +0.09 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.62 | -0.77 | +0.14 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.77 | -1.12 | +0.35 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FWDI и SOL-USD
Максимальная просадка FWDI за все время составила -98.85%, примерно равная максимальной просадке SOL-USD в -96.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FWDI и SOL-USD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FWDI | SOL-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -98.85% | -96.27% | -2.58% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -90.92% | -74.89% | -16.03% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -90.92% | -76.28% | -14.64% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -90.92% | -96.27% | +5.35% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -93.24% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -98.60% | -71.36% | -27.24% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -82.29% | -51.72% | -30.57% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 73.02% | 43.23% | +29.79% |
Волатильность
Сравнение волатильности FWDI и SOL-USD
Forward Industries, Inc (FWDI) имеет более высокую волатильность в 29.84% по сравнению с Solana (SOL-USD) с волатильностью 15.01%. Это указывает на то, что FWDI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SOL-USD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FWDI | SOL-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 29.84% | 15.01% | +14.83% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 66.47% | 47.62% | +18.85% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 123.27% | 59.34% | +63.93% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 86.80% | 81.21% | +5.59% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 90.27% | 99.22% | -8.95% |
Часто задаваемые вопросы
FWDI and SOL-USD have a correlation of 0.46, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FWDI has higher volatility (29.84%) compared to SOL-USD (15.01%). In terms of maximum drawdown, FWDI dropped -98.85% vs SOL-USD's -96.27%.
FWDI currently has the higher Sharpe Ratio (-0.46 vs -0.80), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FWDI и SOL-USD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор