Сравнение FWDI с UPXI
FWDI (Forward Industries, Inc) and UPXI (Upexi Inc.) are both stocks. FWDI operates in Footwear & Accessories (Consumer Cyclical), while UPXI operates in Internet Content & Information (Communication Services). Over the past 3 years, FWDI returned -26.75%/yr vs -74.65%/yr for UPXI. At a 0.18 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности FWDI и UPXI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: FWDI показывает доходность -39.94%, а UPXI немного выше – -39.29%.
FWDI
- 1 день
- -5.92%
- 1 месяц
- -16.42%
- С начала года
- -39.94%
- 6 месяцев
- -53.89%
- 1 год
- -35.86%
- 3 года*
- -26.75%
- 5 лет*
- -31.90%
- 10 лет*
- -10.98%
UPXI
- 1 день
- 0.99%
- 1 месяц
- -26.09%
- С начала года
- -39.29%
- 6 месяцев
- -64.21%
- 1 год
- -90.92%
- 3 года*
- -74.65%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам FWDI и UPXI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
FWDI Forward Industries, Inc | -39.94% | 33.54% | -32.14% | -31.93% | -31.31% | -48.68% |
UPXI Upexi Inc. | -39.29% | -52.14% | -84.87% | -61.33% | -25.37% | -28.21% |
Correlation
The correlation between FWDI and UPXI is 0.45, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.45 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.23 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 июн. 2021 г. | 0.18 |
Over the past year, FWDI and UPXI have become more correlated (0.45) than their long-term average of 0.18, meaning their price movements have been converging.
Фундаментальные показатели
FWDI:
$376.85M
UPXI:
$66.82M
FWDI:
-$20.47
UPXI:
-$4.10
FWDI:
4.68
UPXI:
2.17
FWDI:
$42.85M
UPXI:
$26.14M
FWDI:
$29.79M
UPXI:
$22.60M
FWDI:
-$439.96M
UPXI:
-$52.70M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FWDI vs. UPXI — Ранг доходности на риск
FWDI
UPXI
Сравнение FWDI c UPXI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Forward Industries, Inc (FWDI) и Upexi Inc. (UPXI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FWDI | UPXI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.29 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.38 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.04 | 0.88 | +0.16 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.40 | -0.95 | +0.55 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.54 | -1.22 | +0.68 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FWDI | UPXI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.30 | -0.59 | +0.29 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.37 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.12 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.04 | -0.30 | +0.26 |
Просадки
Сравнение просадок FWDI и UPXI
Максимальная просадка FWDI за все время составила -98.85%, примерно равная максимальной просадке UPXI в -99.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FWDI и UPXI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FWDI | UPXI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -98.85% | -99.64% | +0.79% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -89.82% | -95.55% | +5.73% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -89.82% | -99.10% | +9.28% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -89.82% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -93.24% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -98.62% | -99.35% | +0.73% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -82.24% | -72.77% | -9.47% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 66.49% | 74.38% | -7.89% |
Волатильность
Сравнение волатильности FWDI и UPXI
Forward Industries, Inc (FWDI) имеет более высокую волатильность в 25.63% по сравнению с Upexi Inc. (UPXI) с волатильностью 23.32%. Это указывает на то, что FWDI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с UPXI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FWDI | UPXI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 25.63% | 23.32% | +2.31% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 59.93% | 93.90% | -33.97% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 121.05% | 154.62% | -33.57% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 85.88% | 204.04% | -118.16% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 90.47% | 204.04% | -113.57% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов FWDI и UPXI
Ни FWDI, ни UPXI не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей FWDI и UPXI
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Forward Industries, Inc и Upexi Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
FWDI and UPXI have a correlation of 0.45, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FWDI has higher volatility (25.63%) compared to UPXI (23.32%). In terms of maximum drawdown, FWDI dropped -98.85% vs UPXI's -99.64%.
FWDI currently has the higher Sharpe Ratio (-0.30 vs -0.59), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FWDI и UPXI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор