PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение FWDI с GSOL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности FWDI и GSOL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Forward Industries, Inc (FWDI) и Grayscale Solana Staking ETF (GSOL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам


FWDI

1 день
-6.01%
1 месяц
-6.01%
С начала года
-36.16%
6 месяцев
-50.41%
1 год
-30.02%
3 года*
-25.97%
5 лет*
-31.06%
10 лет*
-10.36%

GSOL

1 день
-4.43%
1 месяц
С начала года
6 месяцев
1 год
3 года*
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FWDI и GSOL


Correlation

The correlation between FWDI and GSOL is 0.80, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.


Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 мая 2026 г.

0.80

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Forward Industries, Inc

Grayscale Solana Staking ETF

Часто сравнивают с FWDI:
FWDI с SOL-USDFWDI с UPXI

Доходность на риск

FWDI vs. GSOL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

FWDI
Ранг доходности на риск FWDI: 3535
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FWDI: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FWDI: 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FWDI: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FWDI: 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FWDI: 3333
Ранг коэф-та Мартина

GSOL
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FWDI c GSOL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Forward Industries, Inc (FWDI) и Grayscale Solana Staking ETF (GSOL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


FWDIGSOLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.34

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.45

FWDI vs. GSOL - Сравнение коэффициента Шарпа


Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам


FWDIGSOLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.25

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.36

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.11

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.04

-2.23

+2.19

Просадки

Сравнение просадок FWDI и GSOL

Максимальная просадка FWDI за все время составила -98.85%, что больше максимальной просадки GSOL в -12.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FWDI и GSOL.


Загрузка графика...

Показатели просадок


FWDIGSOLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-98.85%

-12.36%

-86.49%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-89.56%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-89.56%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-89.72%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-93.24%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-98.53%

-12.36%

-86.17%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-82.24%

-5.53%

-76.71%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

66.25%

Волатильность

Сравнение волатильности FWDI и GSOL


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


FWDIGSOLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

25.79%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

59.95%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

120.90%

51.66%

+69.24%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

85.85%

51.66%

+34.19%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

90.47%

51.66%

+38.81%

Дивиденды

Сравнение дивидендов FWDI и GSOL

Ни FWDI, ни GSOL не выплачивали дивиденды акционерам.


Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы


FWDI and GSOL have a correlation of 0.80, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FWDI и GSOL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор