Сравнение FWD с YEAR
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AB Disruptors ETF (FWD) и AB Ultra Short Income ETF (YEAR).
FWD и YEAR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FWD - это активно управляемый фонд от AllianceBernstein. Фонд был запущен 21 мар. 2023 г.. YEAR - это активно управляемый фонд от AllianceBernstein. Фонд был запущен 13 сент. 2022 г..
Доходность
Сравнение доходности FWD и YEAR
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FWD и YEAR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
FWD AB Disruptors ETF | 6.18% | 32.00% | 29.23% | 25.66% |
YEAR AB Ultra Short Income ETF | 0.63% | 4.69% | 5.41% | 4.50% |
Доходность по периодам
С начала года, FWD показывает доходность 6.18%, что значительно выше, чем у YEAR с доходностью 0.63%.
FWD
- 1 день
- 2.12%
- 1 месяц
- -5.85%
- С начала года
- 6.18%
- 6 месяцев
- 8.22%
- 1 год
- 56.74%
- 3 года*
- 29.39%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
YEAR
- 1 день
- -0.03%
- 1 месяц
- 0.02%
- С начала года
- 0.63%
- 6 месяцев
- 1.57%
- 1 год
- 3.94%
- 3 года*
- 5.12%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FWD и YEAR
FWD берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии YEAR в 0.25%.
Доходность на риск
FWD vs. YEAR — Ранг доходности на риск
FWD
YEAR
Сравнение FWD c YEAR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AB Disruptors ETF (FWD) и AB Ultra Short Income ETF (YEAR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FWD | YEAR | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.97 | 4.58 | -2.61 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.59 | 8.46 | -5.88 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.37 | 2.11 | -0.75 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.27 | 13.65 | -9.38 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.34 | 62.07 | -47.73 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FWD | YEAR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.97 | 4.58 | -2.61 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.28 | 4.29 | -3.01 |
Корреляция
Корреляция между FWD и YEAR составляет 0.02 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FWD и YEAR
Дивидендная доходность FWD за последние двенадцать месяцев составляет около 0.11%, что меньше доходности YEAR в 4.22%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
FWD AB Disruptors ETF | 0.11% | 0.11% | 1.89% | 0.00% | 0.00% |
YEAR AB Ultra Short Income ETF | 4.22% | 4.33% | 5.16% | 5.00% | 1.19% |
Просадки
Сравнение просадок FWD и YEAR
Максимальная просадка FWD за все время составила -29.02%, что больше максимальной просадки YEAR в -0.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FWD и YEAR.
Загрузка...
Показатели просадок
| FWD | YEAR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -29.02% | -0.61% | -28.41% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.50% | -0.30% | -13.20% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.71% | -0.04% | -6.67% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.23% | -0.06% | -4.17% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.02% | 0.07% | +3.95% |
Волатильность
Сравнение волатильности FWD и YEAR
AB Disruptors ETF (FWD) имеет более высокую волатильность в 10.91% по сравнению с AB Ultra Short Income ETF (YEAR) с волатильностью 0.25%. Это указывает на то, что FWD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с YEAR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FWD | YEAR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.91% | 0.25% | +10.66% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.58% | 0.50% | +19.08% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 28.90% | 0.87% | +28.03% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.64% | 1.17% | +23.47% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.64% | 1.17% | +23.47% |