PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение FWD с INFL
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности FWD и INFL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AB Disruptors ETF (FWD) и Horizon Kinetics Inflation Beneficiaries ETF (INFL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FWD и INFL


2026 (YTD)202520242023
FWD
AB Disruptors ETF
6.18%32.00%29.23%25.66%
INFL
Horizon Kinetics Inflation Beneficiaries ETF
16.92%18.30%23.34%7.50%

Доходность по периодам

С начала года, FWD показывает доходность 6.18%, что значительно ниже, чем у INFL с доходностью 16.92%.


FWD

1 день
2.12%
1 месяц
-5.85%
С начала года
6.18%
6 месяцев
8.22%
1 год
56.74%
3 года*
29.39%
5 лет*
10 лет*

INFL

1 день
-0.31%
1 месяц
-5.75%
С начала года
16.92%
6 месяцев
16.27%
1 год
28.33%
3 года*
20.85%
5 лет*
15.13%
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


AB Disruptors ETF

Horizon Kinetics Inflation Beneficiaries ETF

Сравнение комиссий FWD и INFL

FWD берет комиссию в 0.65%, что меньше комиссии INFL в 0.85%.


Доходность на риск

FWD vs. INFL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

FWD
Ранг доходности на риск FWD: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FWD: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FWD: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FWD: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FWD: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FWD: 9393
Ранг коэф-та Мартина

INFL
Ранг доходности на риск INFL: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа INFL: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино INFL: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега INFL: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара INFL: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина INFL: 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FWD c INFL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AB Disruptors ETF (FWD) и Horizon Kinetics Inflation Beneficiaries ETF (INFL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


FWDINFLDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.97

1.46

+0.52

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.59

1.93

+0.66

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.37

1.29

+0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

4.27

2.25

+2.02

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

14.34

9.54

+4.80

FWD vs. INFL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FWD на текущий момент составляет 1.97, что выше коэффициента Шарпа INFL равного 1.46. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FWD и INFL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


FWDINFLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.97

1.46

+0.52

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.86

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.28

0.93

+0.34

Корреляция

Корреляция между FWD и INFL составляет 0.49 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов FWD и INFL

Дивидендная доходность FWD за последние двенадцать месяцев составляет около 0.11%, что меньше доходности INFL в 0.91%


TTM20252024202320222021
FWD
AB Disruptors ETF
0.11%0.11%1.89%0.00%0.00%0.00%
INFL
Horizon Kinetics Inflation Beneficiaries ETF
0.91%1.26%1.77%1.60%1.65%0.91%

Просадки

Сравнение просадок FWD и INFL

Максимальная просадка FWD за все время составила -29.02%, что больше максимальной просадки INFL в -21.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FWD и INFL.


Загрузка...

Показатели просадок


FWDINFLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-29.02%

-21.30%

-7.72%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.50%

-12.89%

-0.61%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.30%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.71%

-5.75%

-0.96%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.23%

-5.14%

+0.91%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.02%

3.04%

+0.98%

Волатильность

Сравнение волатильности FWD и INFL

AB Disruptors ETF (FWD) имеет более высокую волатильность в 10.91% по сравнению с Horizon Kinetics Inflation Beneficiaries ETF (INFL) с волатильностью 5.05%. Это указывает на то, что FWD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с INFL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


FWDINFLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.91%

5.05%

+5.86%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.58%

13.53%

+6.05%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

28.90%

19.55%

+9.35%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.64%

17.69%

+6.95%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.64%

17.78%

+6.86%