Сравнение FWD с INFL
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AB Disruptors ETF (FWD) и Horizon Kinetics Inflation Beneficiaries ETF (INFL).
FWD и INFL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FWD - это активно управляемый фонд от AllianceBernstein. Фонд был запущен 21 мар. 2023 г.. INFL - это активно управляемый фонд от Horizon Kinetics LLC. Фонд был запущен 11 янв. 2021 г..
Доходность
Сравнение доходности FWD и INFL
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FWD и INFL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
FWD AB Disruptors ETF | 6.18% | 32.00% | 29.23% | 25.66% |
INFL Horizon Kinetics Inflation Beneficiaries ETF | 16.92% | 18.30% | 23.34% | 7.50% |
Доходность по периодам
С начала года, FWD показывает доходность 6.18%, что значительно ниже, чем у INFL с доходностью 16.92%.
FWD
- 1 день
- 2.12%
- 1 месяц
- -5.85%
- С начала года
- 6.18%
- 6 месяцев
- 8.22%
- 1 год
- 56.74%
- 3 года*
- 29.39%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
INFL
- 1 день
- -0.31%
- 1 месяц
- -5.75%
- С начала года
- 16.92%
- 6 месяцев
- 16.27%
- 1 год
- 28.33%
- 3 года*
- 20.85%
- 5 лет*
- 15.13%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FWD и INFL
FWD берет комиссию в 0.65%, что меньше комиссии INFL в 0.85%.
Доходность на риск
FWD vs. INFL — Ранг доходности на риск
FWD
INFL
Сравнение FWD c INFL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AB Disruptors ETF (FWD) и Horizon Kinetics Inflation Beneficiaries ETF (INFL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FWD | INFL | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.97 | 1.46 | +0.52 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.59 | 1.93 | +0.66 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.37 | 1.29 | +0.08 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.27 | 2.25 | +2.02 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.34 | 9.54 | +4.80 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FWD | INFL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.97 | 1.46 | +0.52 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.86 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.28 | 0.93 | +0.34 |
Корреляция
Корреляция между FWD и INFL составляет 0.49 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FWD и INFL
Дивидендная доходность FWD за последние двенадцать месяцев составляет около 0.11%, что меньше доходности INFL в 0.91%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
FWD AB Disruptors ETF | 0.11% | 0.11% | 1.89% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
INFL Horizon Kinetics Inflation Beneficiaries ETF | 0.91% | 1.26% | 1.77% | 1.60% | 1.65% | 0.91% |
Просадки
Сравнение просадок FWD и INFL
Максимальная просадка FWD за все время составила -29.02%, что больше максимальной просадки INFL в -21.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FWD и INFL.
Загрузка...
Показатели просадок
| FWD | INFL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -29.02% | -21.30% | -7.72% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.50% | -12.89% | -0.61% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -21.30% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.71% | -5.75% | -0.96% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.23% | -5.14% | +0.91% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.02% | 3.04% | +0.98% |
Волатильность
Сравнение волатильности FWD и INFL
AB Disruptors ETF (FWD) имеет более высокую волатильность в 10.91% по сравнению с Horizon Kinetics Inflation Beneficiaries ETF (INFL) с волатильностью 5.05%. Это указывает на то, что FWD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с INFL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FWD | INFL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.91% | 5.05% | +5.86% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.58% | 13.53% | +6.05% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 28.90% | 19.55% | +9.35% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.64% | 17.69% | +6.95% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.64% | 17.78% | +6.86% |