PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FWD с HYFI
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FWD с HYFI

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AB Disruptors ETF (FWD) и AB High Yield ETF (HYFI).

FWD и HYFI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FWD - это активно управляемый фонд от AllianceBernstein. Фонд был запущен 21 мар. 2023 г.. HYFI - это активно управляемый фонд от AllianceBernstein. Фонд был запущен 26 июл. 2016 г..

Доходность

Сравнение доходности FWD и HYFI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AB Disruptors ETF (FWD) и AB High Yield ETF (HYFI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FWD и HYFI

2026 (YTD)202520242023
FWD
AB Disruptors ETF		6.18%32.00%29.23%22.89%
HYFI
AB High Yield ETF		0.22%8.91%7.98%8.66%

Доходность по периодам

С начала года, FWD показывает доходность 6.18%, что значительно выше, чем у HYFI с доходностью 0.22%.

FWD

1 день
2.12%
1 месяц
-5.85%
С начала года
6.18%
6 месяцев
8.22%
1 год
56.74%
3 года*
29.39%
5 лет*
—
10 лет*
—

HYFI

1 день
0.16%
1 месяц
-0.29%
С начала года
0.22%
6 месяцев
1.34%
1 год
8.34%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AB Disruptors ETF

AB High Yield ETF

Часто сравнивают с FWD:
FWD с QQQFWD с SMHFWD с ARKKFWD с VGTFWD с VOOFWD с ARKFFWD с SPMO
Часто сравнивают с HYFI:
HYFI с SPHYHYFI с FBNDHYFI с IEFHYFI с BSJPHYFI с FLRNHYFI с SJNKHYFI с VOO

Сравнение комиссий FWD и HYFI

FWD берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии HYFI в 0.40%.

FWD
AB Disruptors ETF
HYFI
AB High Yield ETF

Доходность на риск

FWD vs. HYFI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FWD
Ранг доходности на риск FWD: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FWD: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FWD: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FWD: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FWD: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FWD: 9393
Ранг коэф-та Мартина
HYFI
Ранг доходности на риск HYFI: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HYFI: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HYFI: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HYFI: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HYFI: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HYFI: 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FWD c HYFI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AB Disruptors ETF (FWD) и AB High Yield ETF (HYFI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FWDHYFIDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.97

1.33

+0.64

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.59

1.81

+0.78

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.37

1.32

+0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

4.27

1.56

+2.71

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

14.34

10.57

+3.77

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FWD vs. HYFI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FWD на текущий момент составляет 1.97, что выше коэффициента Шарпа HYFI равного 1.33. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FWD и HYFI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FWDHYFIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.97

1.33

+0.64

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.28

1.66

-0.38

Корреляция

Корреляция между FWD и HYFI составляет 0.53 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FWD и HYFI

Дивидендная доходность FWD за последние двенадцать месяцев составляет около 0.11%, что меньше доходности HYFI в 6.86%

TTM202520242023
FWD
AB Disruptors ETF		0.11%0.11%1.89%0.00%
HYFI
AB High Yield ETF		6.86%6.66%6.57%4.17%

Просадки

Сравнение просадок FWD и HYFI

Максимальная просадка FWD за все время составила -29.02%, что больше максимальной просадки HYFI в -6.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FWD и HYFI.

Загрузка...

Показатели просадок

FWDHYFIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-29.02%

-6.34%

-22.68%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.50%

-5.28%

-8.22%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.71%

-1.00%

-5.71%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.23%

-0.52%

-3.71%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.02%

0.78%

+3.24%

Волатильность

Сравнение волатильности FWD и HYFI

AB Disruptors ETF (FWD) имеет более высокую волатильность в 10.91% по сравнению с AB High Yield ETF (HYFI) с волатильностью 2.38%. Это указывает на то, что FWD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HYFI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FWDHYFIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.91%

2.38%

+8.53%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.58%

3.07%

+16.51%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

28.90%

6.28%

+22.62%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.64%

5.44%

+19.20%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.64%

5.44%

+19.20%