Сравнение FWD с HYFI
FWD (AB Disruptors ETF) and HYFI (AB High Yield ETF) are both exchange-traded funds - FWD is a Global Equities fund actively managed by AllianceBernstein, while HYFI is a High Yield Bonds fund actively managed by AllianceBernstein. Both are actively managed. Over the past 3 years, FWD returned 32.87%/yr vs 8.79%/yr for HYFI. Their 0.54 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. FWD charges 0.65%/yr vs 0.40%/yr for HYFI.
Доходность
Сравнение доходности FWD и HYFI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FWD показывает доходность 25.58%, что значительно выше, чем у HYFI с доходностью 2.62%.
FWD
- 1 день
- -1.00%
- 1 месяц
- -6.44%
- 6 месяцев
- 20.06%
- С начала года
- 25.58%
- 1 год
- 43.52%
- 3 года*
- 32.87%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 33.43%
HYFI
- 1 день
- 0.05%
- 1 месяц
- 0.16%
- 6 месяцев
- 1.97%
- С начала года
- 2.62%
- 1 год
- 5.71%
- 3 года*
- 8.79%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 8.77%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $46.54M | $43.13M | $36.66M | |
| $1.34M | $1.28M | $1.81M |
Сравнение доходности по годам FWD и HYFI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
FWD AB Disruptors ETF | 25.58% | 32.00% | 29.23% | 24.52% |
HYFI AB High Yield ETF | 2.62% | 8.91% | 7.98% | 8.66% |
Correlation
The correlation between FWD and HYFI is 0.55, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.55 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.53 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 мая 2023 г. | 0.54 |
The correlation between FWD and HYFI has been stable across timeframes, ranging from 0.53 to 0.55 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FWD vs. HYFI — Ранг доходности на риск
FWD
HYFI
Сравнение FWD c HYFI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AB Disruptors ETF (FWD) и AB High Yield ETF (HYFI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FWD | HYFI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.01 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.29 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.28 | -0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.13 | 2.30 | -0.17 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.95 | 10.08 | -2.13 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FWD и HYFI
Максимальная просадка FWD за все время составила -29.02%, что больше максимальной просадки HYFI в -6.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FWD и HYFI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FWD | HYFI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -29.02% | -6.34% | -22.68% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -20.49% | -2.49% | -18.00% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -29.02% | -6.34% | -22.68% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.91% | 0.00% | -11.91% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.29% | -0.50% | -3.79% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.49% | 0.57% | +4.92% |
Волатильность
Сравнение волатильности FWD и HYFI
AB Disruptors ETF (FWD) имеет более высокую волатильность в 11.01% по сравнению с AB High Yield ETF (HYFI) с волатильностью 0.82%. Это указывает на то, что FWD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HYFI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FWD | HYFI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.01% | 0.82% | +10.19% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 25.08% | 3.17% | +21.91% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 29.57% | 3.90% | +25.67% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.05% | 5.26% | +20.79% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.05% | 5.26% | +20.79% |
Сравнение комиссий FWD и HYFI
FWD берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии HYFI в 0.40%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FWD и HYFI
Дивидендная доходность FWD за последние двенадцать месяцев составляет около 0.09%, что меньше доходности HYFI в 6.67%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
FWD AB Disruptors ETF | 0.09% | 0.11% | 1.89% | 0.00% |
HYFI AB High Yield ETF | 6.67% | 6.66% | 6.57% | 4.17% |
Часто задаваемые вопросы
FWD and HYFI have a correlation of 0.55, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FWD has higher volatility (11.01%) compared to HYFI (0.82%). In terms of maximum drawdown, FWD dropped -29.02% vs HYFI's -6.34%.
On 3-year performance, FWD leads with 32.87% vs 8.79% for HYFI. On fees, HYFI is cheaper at 0.40% per year. On volatility, HYFI has been the lower-risk option at 0.82%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, FWD has performed better with a 32.87% return vs 8.79%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
HYFI is cheaper with a 0.40% expense ratio, compared with 0.65% for FWD.
HYFI has the higher dividend yield at 6.67%, compared with 0.09% for FWD.
FWD is categorized as Global Equities, while HYFI is High Yield Bonds. Their fees differ too: 0.65% for FWD and 0.40% for HYFI.
FWD currently has the higher Sharpe Ratio (1.48 vs 1.47), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FWD и HYFI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор