PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение FWD с EYEG
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности FWD и EYEG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AB Disruptors ETF (FWD) и AB Corporate Bond ETF (EYEG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FWD и EYEG


2026 (YTD)202520242023
FWD
AB Disruptors ETF
6.18%32.00%29.23%3.19%
EYEG
AB Corporate Bond ETF
-0.47%7.42%3.17%1.41%

Доходность по периодам

С начала года, FWD показывает доходность 6.18%, что значительно выше, чем у EYEG с доходностью -0.47%.


FWD

1 день
2.12%
1 месяц
-5.85%
С начала года
6.18%
6 месяцев
8.22%
1 год
56.74%
3 года*
29.39%
5 лет*
10 лет*

EYEG

1 день
0.00%
1 месяц
-1.23%
С начала года
-0.47%
6 месяцев
-0.25%
1 год
4.16%
3 года*
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


AB Disruptors ETF

AB Corporate Bond ETF

Сравнение комиссий FWD и EYEG

FWD берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии EYEG в 0.30%.


Доходность на риск

FWD vs. EYEG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

FWD
Ранг доходности на риск FWD: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FWD: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FWD: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FWD: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FWD: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FWD: 9393
Ранг коэф-та Мартина

EYEG
Ранг доходности на риск EYEG: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EYEG: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EYEG: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EYEG: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EYEG: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EYEG: 3838
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FWD c EYEG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AB Disruptors ETF (FWD) и AB Corporate Bond ETF (EYEG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


FWDEYEGDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.97

0.79

+1.18

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.59

1.10

+1.48

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.37

1.15

+0.22

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

4.27

1.32

+2.95

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

14.34

3.93

+10.41

FWD vs. EYEG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FWD на текущий момент составляет 1.97, что выше коэффициента Шарпа EYEG равного 0.79. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FWD и EYEG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


FWDEYEGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.97

0.79

+1.18

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.28

0.91

+0.36

Корреляция

Корреляция между FWD и EYEG составляет 0.18 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


Дивиденды

Сравнение дивидендов FWD и EYEG

Дивидендная доходность FWD за последние двенадцать месяцев составляет около 0.11%, что меньше доходности EYEG в 5.00%


TTM202520242023
FWD
AB Disruptors ETF
0.11%0.11%1.89%0.00%
EYEG
AB Corporate Bond ETF
5.00%4.94%6.07%0.25%

Просадки

Сравнение просадок FWD и EYEG

Максимальная просадка FWD за все время составила -29.02%, что больше максимальной просадки EYEG в -4.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FWD и EYEG.


Загрузка...

Показатели просадок


FWDEYEGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-29.02%

-4.66%

-24.36%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.50%

-3.37%

-10.13%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.71%

-1.77%

-4.94%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.23%

-1.26%

-2.97%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.02%

1.13%

+2.89%

Волатильность

Сравнение волатильности FWD и EYEG

AB Disruptors ETF (FWD) имеет более высокую волатильность в 10.91% по сравнению с AB Corporate Bond ETF (EYEG) с волатильностью 2.12%. Это указывает на то, что FWD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EYEG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


FWDEYEGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.91%

2.12%

+8.79%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.58%

2.97%

+16.61%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

28.90%

5.29%

+23.61%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.64%

5.54%

+19.10%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.64%

5.54%

+19.10%