PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FWD с BUFC
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FWD с BUFC

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AB Disruptors ETF (FWD) и AB Conservative Buffer ETF (BUFC).

FWD и BUFC являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FWD - это активно управляемый фонд от AllianceBernstein. Фонд был запущен 21 мар. 2023 г.. BUFC - это активно управляемый фонд от AllianceBernstein. Фонд был запущен 12 дек. 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности FWD и BUFC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AB Disruptors ETF (FWD) и AB Conservative Buffer ETF (BUFC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FWD и BUFC

2026 (YTD)202520242023
FWD
AB Disruptors ETF		3.97%32.00%29.23%3.19%
BUFC
AB Conservative Buffer ETF		-1.68%5.50%10.81%0.47%

Доходность по периодам

С начала года, FWD показывает доходность 3.97%, что значительно выше, чем у BUFC с доходностью -1.68%.

FWD

1 день
5.03%
1 месяц
-7.40%
С начала года
3.97%
6 месяцев
7.40%
1 год
54.36%
3 года*
28.49%
5 лет*
—
10 лет*
—

BUFC

1 день
1.03%
1 месяц
-1.19%
С начала года
-1.68%
6 месяцев
0.01%
1 год
5.07%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AB Disruptors ETF

AB Conservative Buffer ETF

Часто сравнивают с FWD:
FWD с QQQFWD с SMHFWD с ARKKFWD с VGTFWD с VOOFWD с ARKFFWD с SPMO
Часто сравнивают с BUFC:
BUFC с EYEGBUFC с ILOWBUFC с TAFIBUFC с TAFMBUFC с BUFRBUFC с HOCTBUFC с AAPR

Сравнение комиссий FWD и BUFC

FWD берет комиссию в 0.65%, что меньше комиссии BUFC в 0.69%.

BUFC
AB Conservative Buffer ETF
FWD
AB Disruptors ETF

Доходность на риск

FWD vs. BUFC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FWD
Ранг доходности на риск FWD: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FWD: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FWD: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FWD: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FWD: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FWD: 9393
Ранг коэф-та Мартина
BUFC
Ранг доходности на риск BUFC: 4242
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BUFC: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BUFC: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BUFC: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BUFC: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BUFC: 5353
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FWD c BUFC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AB Disruptors ETF (FWD) и AB Conservative Buffer ETF (BUFC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FWDBUFCDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.89

0.70

+1.20

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.51

1.11

+1.40

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.36

1.18

+0.18

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.94

0.99

+2.95

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

13.30

5.24

+8.06

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FWD vs. BUFC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FWD на текущий момент составляет 1.89, что выше коэффициента Шарпа BUFC равного 0.70. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FWD и BUFC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FWDBUFCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.89

0.70

+1.20

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.24

1.13

+0.11

Корреляция

Корреляция между FWD и BUFC составляет 0.70 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FWD и BUFC

Дивидендная доходность FWD за последние двенадцать месяцев составляет около 0.11%, тогда как BUFC не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20252024
FWD
AB Disruptors ETF		0.11%0.11%1.89%
BUFC
AB Conservative Buffer ETF		0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FWD и BUFC

Максимальная просадка FWD за все время составила -29.02%, что больше максимальной просадки BUFC в -8.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FWD и BUFC.

Загрузка...

Показатели просадок

FWDBUFCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-29.02%

-8.29%

-20.73%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.50%

-5.29%

-8.21%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.65%

-2.63%

-6.02%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.23%

-0.78%

-3.45%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.00%

0.99%

+3.01%

Волатильность

Сравнение волатильности FWD и BUFC

AB Disruptors ETF (FWD) имеет более высокую волатильность в 11.26% по сравнению с AB Conservative Buffer ETF (BUFC) с волатильностью 1.87%. Это указывает на то, что FWD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BUFC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FWDBUFCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.26%

1.87%

+9.39%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.48%

3.56%

+15.92%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

28.86%

7.30%

+21.56%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.63%

5.77%

+18.86%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.63%

5.77%

+18.86%