PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FWATX с TSAIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FWATX с TSAIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Advisor Multi-Asset Income Fund Class A (FWATX) и TIAA-CREF Lifestyle Aggressive Growth Fund (TSAIX).

FWATX управляется Fidelity. Фонд был запущен 9 сент. 2015 г.. TSAIX управляется TIAA Investments. Фонд был запущен 8 дек. 2011 г..

Доходность

Сравнение доходности FWATX и TSAIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Advisor Multi-Asset Income Fund Class A (FWATX) и TIAA-CREF Lifestyle Aggressive Growth Fund (TSAIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FWATX и TSAIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FWATX
Fidelity Advisor Multi-Asset Income Fund Class A		1.70%13.85%9.33%11.46%-13.86%17.12%16.27%22.85%-3.25%5.95%
TSAIX
TIAA-CREF Lifestyle Aggressive Growth Fund		-3.02%20.04%15.46%22.72%-19.57%17.10%19.69%27.97%-11.27%22.35%

Доходность по периодам

С начала года, FWATX показывает доходность 1.70%, что значительно выше, чем у TSAIX с доходностью -3.02%. За последние 10 лет акции FWATX уступали акциям TSAIX по среднегодовой доходности: 8.57% против 10.88% соответственно.

FWATX

1 день
1.49%
1 месяц
-5.08%
С начала года
1.70%
6 месяцев
1.20%
1 год
17.48%
3 года*
9.91%
5 лет*
5.71%
10 лет*
8.57%

TSAIX

1 день
3.07%
1 месяц
-6.27%
С начала года
-3.02%
6 месяцев
-0.43%
1 год
18.56%
3 года*
15.56%
5 лет*
7.78%
10 лет*
10.88%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Advisor Multi-Asset Income Fund Class A

TIAA-CREF Lifestyle Aggressive Growth Fund

Часто сравнивают с FWATX:
FWATX с CAPAXFWATX с AMRMXFWATX с IDIVXFWATX с INPFXFWATX с BERIXFWATX с CSTAXFWATX с FSKAX
Часто сравнивают с TSAIX:
TSAIX с FLDGXTSAIX с SWPPXTSAIX с SPYTSAIX с FKINXTSAIX с GWPAXTSAIX с FPURXTSAIX с AMBFX

Сравнение комиссий FWATX и TSAIX

FWATX берет комиссию в 1.05%, что несколько больше комиссии TSAIX в 0.04%.

FWATX
Fidelity Advisor Multi-Asset Income Fund Class A
TSAIX
TIAA-CREF Lifestyle Aggressive Growth Fund

Доходность на риск

FWATX vs. TSAIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FWATX
Ранг доходности на риск FWATX: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FWATX: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FWATX: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FWATX: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FWATX: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FWATX: 8181
Ранг коэф-та Мартина
TSAIX
Ранг доходности на риск TSAIX: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TSAIX: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TSAIX: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TSAIX: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TSAIX: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TSAIX: 6060
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FWATX c TSAIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor Multi-Asset Income Fund Class A (FWATX) и TIAA-CREF Lifestyle Aggressive Growth Fund (TSAIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FWATXTSAIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.54

1.10

+0.43

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.10

1.62

+0.48

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.30

1.24

+0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.35

1.45

+0.90

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.73

6.28

+2.45

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FWATX vs. TSAIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FWATX на текущий момент составляет 1.54, что выше коэффициента Шарпа TSAIX равного 1.10. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FWATX и TSAIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FWATXTSAIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.54

1.10

+0.43

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.59

0.48

+0.10

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.88

0.62

+0.26

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.88

0.67

+0.21

Корреляция

Корреляция между FWATX и TSAIX составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FWATX и TSAIX

Дивидендная доходность FWATX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.22%, что меньше доходности TSAIX в 7.61%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FWATX
Fidelity Advisor Multi-Asset Income Fund Class A		3.22%3.53%3.28%3.97%3.52%2.73%3.18%2.60%2.71%3.09%8.02%0.00%
TSAIX
TIAA-CREF Lifestyle Aggressive Growth Fund		7.61%7.38%2.94%1.81%9.27%11.82%5.59%5.71%5.71%1.13%4.12%7.19%

Просадки

Сравнение просадок FWATX и TSAIX

Максимальная просадка FWATX за все время составила -21.66%, что меньше максимальной просадки TSAIX в -34.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FWATX и TSAIX.

Загрузка...

Показатели просадок

FWATXTSAIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-21.66%

-34.58%

+12.92%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.88%

-11.72%

+3.84%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.29%

-28.28%

+9.99%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-21.66%

-34.58%

+12.92%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.08%

-7.52%

+2.44%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.52%

-4.96%

+1.44%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.12%

2.71%

-0.59%

Волатильность

Сравнение волатильности FWATX и TSAIX

Текущая волатильность для Fidelity Advisor Multi-Asset Income Fund Class A (FWATX) составляет 4.28%, в то время как у TIAA-CREF Lifestyle Aggressive Growth Fund (TSAIX) волатильность равна 6.34%. Это указывает на то, что FWATX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TSAIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FWATXTSAIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.28%

6.34%

-2.06%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.06%

10.26%

-2.20%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.88%

17.32%

-5.44%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.79%

16.20%

-6.41%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

9.79%

17.62%

-7.83%