Сравнение FWATX с IOEZX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Advisor Multi-Asset Income Fund Class A (FWATX) и ICON Equity Income Fund (IOEZX).
FWATX управляется Fidelity. Фонд был запущен 9 сент. 2015 г.. IOEZX управляется ICON Funds. Фонд был запущен 9 мая 2004 г..
Доходность
Сравнение доходности FWATX и IOEZX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FWATX и IOEZX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FWATX Fidelity Advisor Multi-Asset Income Fund Class A | 1.70% | 13.85% | 9.33% | 11.46% | -13.86% | 17.12% | 16.27% | 22.85% | -3.25% | 5.95% |
IOEZX ICON Equity Income Fund | 9.60% | 14.29% | 6.12% | 3.82% | -13.56% | 24.15% | 3.16% | 27.70% | -10.11% | 13.59% |
Доходность по периодам
С начала года, FWATX показывает доходность 1.70%, что значительно ниже, чем у IOEZX с доходностью 9.60%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции FWATX имеют среднегодовую доходность 8.57%, а акции IOEZX немного отстают с 8.36%.
FWATX
- 1 день
- 1.49%
- 1 месяц
- -5.08%
- С начала года
- 1.70%
- 6 месяцев
- 1.20%
- 1 год
- 17.48%
- 3 года*
- 9.91%
- 5 лет*
- 5.71%
- 10 лет*
- 8.57%
IOEZX
- 1 день
- 0.88%
- 1 месяц
- -3.67%
- С начала года
- 9.60%
- 6 месяцев
- 12.40%
- 1 год
- 20.76%
- 3 года*
- 11.46%
- 5 лет*
- 4.80%
- 10 лет*
- 8.36%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FWATX и IOEZX
FWATX берет комиссию в 1.05%, что несколько больше комиссии IOEZX в 1.00%.
Доходность на риск
FWATX vs. IOEZX — Ранг доходности на риск
FWATX
IOEZX
Сравнение FWATX c IOEZX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor Multi-Asset Income Fund Class A (FWATX) и ICON Equity Income Fund (IOEZX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FWATX | IOEZX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.54 | 1.32 | +0.22 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.10 | 1.89 | +0.21 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 1.25 | +0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.35 | 1.78 | +0.57 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.73 | 7.34 | +1.40 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FWATX | IOEZX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.54 | 1.32 | +0.22 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.59 | 0.35 | +0.24 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.88 | 0.51 | +0.37 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.88 | 0.39 | +0.48 |
Корреляция
Корреляция между FWATX и IOEZX составляет 0.70 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FWATX и IOEZX
Дивидендная доходность FWATX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.22%, что больше доходности IOEZX в 2.48%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FWATX Fidelity Advisor Multi-Asset Income Fund Class A | 3.22% | 3.53% | 3.28% | 3.97% | 3.52% | 2.73% | 3.18% | 2.60% | 2.71% | 3.09% | 8.02% | 0.00% |
IOEZX ICON Equity Income Fund | 2.48% | 3.56% | 4.32% | 3.75% | 13.63% | 12.92% | 3.68% | 4.74% | 3.80% | 3.13% | 3.32% | 4.24% |
Просадки
Сравнение просадок FWATX и IOEZX
Максимальная просадка FWATX за все время составила -21.66%, что меньше максимальной просадки IOEZX в -56.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FWATX и IOEZX.
Загрузка...
Показатели просадок
| FWATX | IOEZX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -21.66% | -56.15% | +34.49% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.88% | -11.71% | +3.83% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.29% | -21.47% | +3.18% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -21.66% | -38.12% | +16.46% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.08% | -4.15% | -0.93% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.52% | -8.64% | +5.12% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.12% | 2.85% | -0.73% |
Волатильность
Сравнение волатильности FWATX и IOEZX
Fidelity Advisor Multi-Asset Income Fund Class A (FWATX) и ICON Equity Income Fund (IOEZX) имеют волатильность 4.28% и 4.38% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FWATX | IOEZX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.28% | 4.38% | -0.10% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.06% | 8.72% | -0.66% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.88% | 15.55% | -3.67% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 9.79% | 13.90% | -4.11% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 9.79% | 16.44% | -6.65% |