PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FVWSX с GQEPX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FVWSX с GQEPX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Series Opportunistic Insights Fund (FVWSX) и GQG Partners US Select Quality Equity Fund Investor Shares (GQEPX).

FVWSX управляется Fidelity. Фонд был запущен 6 дек. 2012 г.. GQEPX управляется GQG Partners Inc. Фонд был запущен 28 сент. 2018 г..

Доходность

Сравнение доходности FVWSX и GQEPX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Series Opportunistic Insights Fund (FVWSX) и GQG Partners US Select Quality Equity Fund Investor Shares (GQEPX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FVWSX и GQEPX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
FVWSX
Fidelity Series Opportunistic Insights Fund		-4.16%22.69%36.47%33.21%-25.74%24.95%31.17%30.57%-15.04%
GQEPX
GQG Partners US Select Quality Equity Fund Investor Shares		9.54%-4.52%28.99%17.39%-2.81%19.90%23.65%27.21%-7.67%

Доходность по периодам

С начала года, FVWSX показывает доходность -4.16%, что значительно ниже, чем у GQEPX с доходностью 9.54%.

FVWSX

1 день
3.69%
1 месяц
-5.78%
С начала года
-4.16%
6 месяцев
-1.13%
1 год
22.97%
3 года*
25.19%
5 лет*
13.63%
10 лет*
16.27%

GQEPX

1 день
-0.23%
1 месяц
-1.88%
С начала года
9.54%
6 месяцев
8.01%
1 год
5.34%
3 года*
17.73%
5 лет*
12.35%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Series Opportunistic Insights Fund

GQG Partners US Select Quality Equity Fund Investor Shares

Часто сравнивают с FVWSX:
FVWSX с FSAEXFVWSX с ALVOXFVWSX с AAGOXFVWSX с FNILXFVWSX с FCGSXFVWSX с FSPGXFVWSX с VVIAX
Часто сравнивают с GQEPX:
GQEPX с EBSIXGQEPX с VOOGQEPX с MRFOXGQEPX с SWPPXGQEPX с GQETXGQEPX с VXUSGQEPX с JEPQ

Сравнение комиссий FVWSX и GQEPX

FVWSX берет комиссию в 0.00%, что меньше комиссии GQEPX в 0.59%.

GQEPX
GQG Partners US Select Quality Equity Fund Investor Shares
FVWSX
Fidelity Series Opportunistic Insights Fund

Доходность на риск

FVWSX vs. GQEPX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FVWSX
Ранг доходности на риск FVWSX: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FVWSX: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FVWSX: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FVWSX: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FVWSX: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FVWSX: 8484
Ранг коэф-та Мартина
GQEPX
Ранг доходности на риск GQEPX: 1616
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GQEPX: 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GQEPX: 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GQEPX: 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GQEPX: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GQEPX: 1717
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FVWSX c GQEPX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Series Opportunistic Insights Fund (FVWSX) и GQG Partners US Select Quality Equity Fund Investor Shares (GQEPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FVWSXGQEPXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.21

0.43

+0.78

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.80

0.66

+1.14

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.26

1.09

+0.17

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.23

0.74

+1.49

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.80

1.86

+6.94

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FVWSX vs. GQEPX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FVWSX на текущий момент составляет 1.21, что выше коэффициента Шарпа GQEPX равного 0.43. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FVWSX и GQEPX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FVWSXGQEPXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.21

0.43

+0.78

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.73

0.78

-0.05

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.84

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.89

0.75

+0.14

Корреляция

Корреляция между FVWSX и GQEPX составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FVWSX и GQEPX

Дивидендная доходность FVWSX за последние двенадцать месяцев составляет около 17.04%, что больше доходности GQEPX в 6.37%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FVWSX
Fidelity Series Opportunistic Insights Fund		17.04%16.24%6.57%1.02%8.29%21.40%16.45%9.19%12.34%12.74%2.63%7.00%
GQEPX
GQG Partners US Select Quality Equity Fund Investor Shares		6.37%6.98%5.30%0.44%4.46%1.49%0.61%0.63%0.09%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FVWSX и GQEPX

Максимальная просадка FVWSX за все время составила -31.69%, что больше максимальной просадки GQEPX в -28.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FVWSX и GQEPX.

Загрузка...

Показатели просадок

FVWSXGQEPXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.69%

-28.45%

-3.24%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.74%

-8.34%

-2.40%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.69%

-20.49%

-11.20%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-31.69%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.21%

-6.50%

-0.71%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.33%

-5.75%

+0.42%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.73%

3.49%

-0.76%

Волатильность

Сравнение волатильности FVWSX и GQEPX

Fidelity Series Opportunistic Insights Fund (FVWSX) имеет более высокую волатильность в 6.73% по сравнению с GQG Partners US Select Quality Equity Fund Investor Shares (GQEPX) с волатильностью 2.77%. Это указывает на то, что FVWSX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GQEPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FVWSXGQEPXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.73%

2.77%

+3.96%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.31%

7.29%

+4.02%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.86%

12.41%

+7.45%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.80%

15.87%

+2.93%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.34%

18.85%

+0.49%