PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FVWSX с FGLGX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FVWSX с FGLGX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Series Opportunistic Insights Fund (FVWSX) и Fidelity Series Large Cap Stock Fund (FGLGX).

FVWSX управляется Fidelity. Фонд был запущен 6 дек. 2012 г.. FGLGX управляется Fidelity. Фонд был запущен 6 дек. 2012 г..

Доходность

Сравнение доходности FVWSX и FGLGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Series Opportunistic Insights Fund (FVWSX) и Fidelity Series Large Cap Stock Fund (FGLGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FVWSX и FGLGX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FVWSX
Fidelity Series Opportunistic Insights Fund		-4.16%22.69%36.47%33.21%-25.74%24.95%31.17%30.57%-2.07%33.19%
FGLGX
Fidelity Series Large Cap Stock Fund		-1.65%28.57%27.45%24.80%-7.23%26.53%10.01%32.37%-8.95%16.64%

Доходность по периодам

С начала года, FVWSX показывает доходность -4.16%, что значительно ниже, чем у FGLGX с доходностью -1.65%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции FVWSX имеют среднегодовую доходность 16.27%, а акции FGLGX немного отстают с 15.52%.

FVWSX

1 день
3.69%
1 месяц
-5.78%
С начала года
-4.16%
6 месяцев
-1.13%
1 год
22.97%
3 года*
25.19%
5 лет*
13.63%
10 лет*
16.27%

FGLGX

1 день
3.18%
1 месяц
-5.16%
С начала года
-1.65%
6 месяцев
3.44%
1 год
28.70%
3 года*
23.50%
5 лет*
15.75%
10 лет*
15.52%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Series Opportunistic Insights Fund

Fidelity Series Large Cap Stock Fund

Часто сравнивают с FVWSX:
FVWSX с FSAEXFVWSX с ALVOXFVWSX с AAGOXFVWSX с FNILXFVWSX с FCGSXFVWSX с FSPGXFVWSX с VVIAX
Часто сравнивают с FGLGX:
FGLGX с FGRTXFGLGX с FXAIXFGLGX с VIHAXFGLGX с SCHGFGLGX с FNCLFGLGX с FCTDXFGLGX с QQQ

Сравнение комиссий FVWSX и FGLGX

FVWSX берет комиссию в 0.00%, что меньше комиссии FGLGX в 0.00%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

FVWSX
Fidelity Series Opportunistic Insights Fund
FGLGX
Fidelity Series Large Cap Stock Fund

Доходность на риск

FVWSX vs. FGLGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FVWSX
Ранг доходности на риск FVWSX: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FVWSX: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FVWSX: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FVWSX: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FVWSX: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FVWSX: 8484
Ранг коэф-та Мартина
FGLGX
Ранг доходности на риск FGLGX: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FGLGX: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FGLGX: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FGLGX: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FGLGX: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FGLGX: 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FVWSX c FGLGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Series Opportunistic Insights Fund (FVWSX) и Fidelity Series Large Cap Stock Fund (FGLGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FVWSXFGLGXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.21

1.60

-0.39

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.80

2.24

-0.44

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.26

1.36

-0.10

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.23

2.44

-0.20

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.80

11.13

-2.34

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FVWSX vs. FGLGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FVWSX на текущий момент составляет 1.21, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FGLGX равному 1.60. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FVWSX и FGLGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FVWSXFGLGXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.21

1.60

-0.39

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.73

0.94

-0.21

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.84

0.85

0.00

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.89

0.83

+0.06

Корреляция

Корреляция между FVWSX и FGLGX составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FVWSX и FGLGX

Дивидендная доходность FVWSX за последние двенадцать месяцев составляет около 17.04%, что больше доходности FGLGX в 10.00%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FVWSX
Fidelity Series Opportunistic Insights Fund		17.04%16.24%6.57%1.02%8.29%21.40%16.45%9.19%12.34%12.74%2.63%7.00%
FGLGX
Fidelity Series Large Cap Stock Fund		10.00%9.84%7.99%5.29%6.55%9.22%5.36%7.25%12.29%4.61%1.69%5.94%

Просадки

Сравнение просадок FVWSX и FGLGX

Максимальная просадка FVWSX за все время составила -31.69%, что меньше максимальной просадки FGLGX в -36.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FVWSX и FGLGX.

Загрузка...

Показатели просадок

FVWSXFGLGXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.69%

-36.42%

+4.73%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.74%

-12.19%

+1.45%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.69%

-21.21%

-10.48%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-31.69%

-36.42%

+4.73%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.21%

-6.55%

-0.66%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.33%

-3.82%

-1.51%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.73%

2.67%

+0.06%

Волатильность

Сравнение волатильности FVWSX и FGLGX

Fidelity Series Opportunistic Insights Fund (FVWSX) имеет более высокую волатильность в 6.73% по сравнению с Fidelity Series Large Cap Stock Fund (FGLGX) с волатильностью 5.66%. Это указывает на то, что FVWSX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FGLGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FVWSXFGLGXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.73%

5.66%

+1.07%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.31%

9.96%

+1.35%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.86%

18.44%

+1.42%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.80%

16.92%

+1.88%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.34%

18.38%

+0.96%