PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение FVRR с XLE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FVRR с XLE

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

FVRR (Fiverr International Ltd.) is a stock, while XLE (State Street Energy Select Sector SPDR ETF) is Energy Equities fund tracking the Energy Select Sector Index. Over the past 5 years, FVRR returned -43.61%/yr vs 22.95%/yr for XLE. At a 0.08 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности FVRR и XLE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fiverr International Ltd. (FVRR) и State Street Energy Select Sector SPDR ETF (XLE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FVRR показывает доходность -41.09%, что значительно ниже, чем у XLE с доходностью 29.29%.

FVRR

1 день
3.47%
1 месяц
17.81%
6 месяцев
-31.81%
С начала года
-41.09%
1 год
-55.44%
3 года*
-27.44%
5 лет*
-43.61%
10 лет*
—

XLE

1 день
0.92%
1 месяц
3.74%
6 месяцев
21.42%
С начала года
29.29%
1 год
36.53%
3 года*
15.59%
5 лет*
22.95%
10 лет*
9.47%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FVRR и XLE

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
FVRR
Fiverr International Ltd.		-41.09%-37.72%16.57%-6.59%-74.37%-41.72%730.21%-9.62%
XLE
State Street Energy Select Sector SPDR ETF		29.29%7.88%5.56%-0.63%64.32%53.28%-32.67%4.75%

Correlation

The correlation between FVRR and XLE is -0.10, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.10

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.03

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.09

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 июн. 2019 г.

0.08

The correlation between FVRR and XLE shifts across timeframes, from -0.10 (1 year) to 0.09 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fiverr International Ltd.

State Street Energy Select Sector SPDR ETF

Часто сравнивают с FVRR:
FVRR с UPWKFVRR с ROKUFVRR с SEFVRR с NTLAFVRR с WIXFVRR с FDVVFVRR с VOO
Часто сравнивают с XLE:
XLE с VDEXLE с USOXLE с XOPXLE с XLUXLE с XLKXLE с IXCXLE с FENY

Доходность на риск

FVRR vs. XLE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FVRR
Ранг доходности на риск FVRR: 77
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FVRR: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FVRR: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FVRR: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FVRR: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FVRR: 1111
Ранг коэф-та Мартина
XLE
Ранг доходности на риск XLE: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XLE: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XLE: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XLE: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XLE: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XLE: 4949
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FVRR c XLE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fiverr International Ltd. (FVRR) и State Street Energy Select Sector SPDR ETF (XLE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FVRRXLEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.10
1.75

-2.86

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.81
2.32

-4.14

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.79

1.29

-0.50

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.87

2.45

-3.32

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.32

6.58

-7.90

FVRR vs. XLE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FVRR на текущий момент составляет -1.10, что ниже коэффициента Шарпа XLE равного 1.75. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FVRR и XLE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FVRR и XLE

Максимальная просадка FVRR за все время составила -97.02%, что больше максимальной просадки XLE в -71.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FVRR и XLE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FVRRXLEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-97.02%

-71.26%

-25.76%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-63.93%

-14.98%

-48.95%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-72.86%

-20.14%

-52.72%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-96.28%

-26.04%

-70.24%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-66.81%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-96.40%

-8.20%

-88.20%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-68.03%

-17.95%

-50.08%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

42.13%

5.57%

+36.56%

Волатильность

Сравнение волатильности FVRR и XLE

Fiverr International Ltd. (FVRR) имеет более высокую волатильность в 18.14% по сравнению с State Street Energy Select Sector SPDR ETF (XLE) с волатильностью 6.10%. Это указывает на то, что FVRR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XLE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FVRRXLEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

18.14%

6.10%

+12.04%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

41.00%

16.65%

+24.35%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

50.42%

20.96%

+29.46%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

64.22%

25.87%

+38.35%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

70.82%

29.58%

+41.24%

Дивиденды

Сравнение дивидендов FVRR и XLE

FVRR не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность XLE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.66%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FVRR
Fiverr International Ltd.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
XLE
State Street Energy Select Sector SPDR ETF		2.66%3.28%3.36%3.55%3.68%4.21%5.62%6.72%3.54%3.03%2.26%3.39%

Часто задаваемые вопросы

FVRR and XLE have a correlation of -0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FVRR has higher volatility (18.14%) compared to XLE (6.10%). In terms of maximum drawdown, FVRR dropped -97.02% vs XLE's -71.26%.

XLE currently has the higher Sharpe Ratio (1.75 vs -1.10), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FVRR и XLE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор