PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FVRR с FDVV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FVRR с FDVV

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

FVRR (Fiverr International Ltd.) is a stock, while FDVV (Fidelity High Dividend ETF) is Large Cap Blend Equities fund tracking the Fidelity Core Dividend Index. Over the past 5 years, FVRR returned -44.87%/yr vs 13.36%/yr for FDVV. At a 0.31 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности FVRR и FDVV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fiverr International Ltd. (FVRR) и Fidelity High Dividend ETF (FDVV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FVRR показывает доходность -49.04%, что значительно ниже, чем у FDVV с доходностью 8.39%.

FVRR

1 день
-4.82%
1 месяц
-12.96%
С начала года
-49.04%
6 месяцев
-53.10%
1 год
-69.16%
3 года*
-28.15%
5 лет*
-44.87%
10 лет*
—

FDVV

1 день
-1.12%
1 месяц
4.44%
С начала года
8.39%
6 месяцев
8.67%
1 год
23.45%
3 года*
20.08%
5 лет*
13.36%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FVRR и FDVV

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
FVRR
Fiverr International Ltd.		-49.04%-37.72%16.57%-6.59%-74.37%-41.72%730.21%-41.10%
FDVV
Fidelity High Dividend ETF		8.39%17.08%21.81%18.00%-4.21%29.24%2.80%12.65%

Correlation

The correlation between FVRR and FDVV is 0.21, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.21

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.33

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.38

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 июн. 2019 г.

0.31

The correlation between FVRR and FDVV shifts across timeframes, from 0.21 (1 year) to 0.38 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fiverr International Ltd.

Fidelity High Dividend ETF

Часто сравнивают с FVRR:
FVRR с UPWKFVRR с ROKUFVRR с SEFVRR с NTLAFVRR с WIXFVRR с VOOFVRR с SPYG
Часто сравнивают с FDVV:
FDVV с SCHDFDVV с VYMFDVV с VOOFDVV с SPYDFDVV с FDRRFDVV с DESFDVV с FGRIX

Доходность на риск

FVRR vs. FDVV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FVRR
Ранг доходности на риск FVRR: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FVRR: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FVRR: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FVRR: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FVRR: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FVRR: 66
Ранг коэф-та Мартина
FDVV
Ранг доходности на риск FDVV: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FDVV: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDVV: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDVV: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDVV: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDVV: 5858
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FVRR c FDVV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fiverr International Ltd. (FVRR) и Fidelity High Dividend ETF (FDVV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FVRRFDVVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.45
2.35

-3.80

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-2.82
3.28

-6.11

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.68

1.43

-0.76

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.97

2.53

-3.51

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.46

10.54

-12.00

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FVRR vs. FDVV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FVRR на текущий момент составляет -1.45, что ниже коэффициента Шарпа FDVV равного 2.35. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FVRR и FDVV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FVRRFDVVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-1.45

2.35

-3.80

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.70

0.91

-1.61

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.26

0.79

-1.06

Просадки

Сравнение просадок FVRR и FDVV

Максимальная просадка FVRR за все время составила -96.98%, что больше максимальной просадки FDVV в -40.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FVRR и FDVV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FVRRFDVVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-96.98%

-40.25%

-56.73%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-71.11%

-9.30%

-61.81%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-72.47%

-15.90%

-56.57%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-96.23%

-20.18%

-76.05%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-96.88%

-1.12%

-95.76%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-67.59%

-3.81%

-63.78%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

47.22%

2.23%

+44.99%

Волатильность

Сравнение волатильности FVRR и FDVV

Fiverr International Ltd. (FVRR) имеет более высокую волатильность в 14.33% по сравнению с Fidelity High Dividend ETF (FDVV) с волатильностью 3.14%. Это указывает на то, что FVRR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FDVV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FVRRFDVVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

14.33%

3.14%

+11.19%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

38.05%

7.99%

+30.06%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

47.74%

10.06%

+37.68%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

64.02%

14.75%

+49.27%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

68.12%

17.00%

+51.12%

Дивиденды

Сравнение дивидендов FVRR и FDVV

FVRR не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FDVV за последние двенадцать месяцев составляет около 2.72%.

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
FDVV
Fidelity High Dividend ETF		2.72%2.89%2.94%3.77%3.44%2.70%3.19%3.93%4.05%3.66%1.04%
FVRR
Fiverr International Ltd.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

FVRR and FDVV have a correlation of 0.21, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FVRR has higher volatility (14.33%) compared to FDVV (3.14%). In terms of maximum drawdown, FVRR dropped -96.98% vs FDVV's -40.25%.

FDVV currently has the higher Sharpe Ratio (2.35 vs -1.45), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FVRR и FDVV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор