Сравнение FVLKX с FIUSX

С начала года, FVLKX показывает доходность 3.18%, что значительно ниже, чем у FIUSX с доходностью 8.09%. За последние 10 лет акции FVLKX превзошли акции FIUSX по среднегодовой доходности: 11.53% против 10.06% соответственно.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FVLKX берет комиссию в 0.71%, что меньше комиссии FIUSX в 1.15%.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Value Fund Class K (FVLKX) и Delaware Opportunity Fund (FIUSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа FVLKX на текущий момент составляет 0.99, что ниже коэффициента Шарпа FIUSX равного 1.50. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FVLKX и FIUSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между FVLKX и FIUSX составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивидендная доходность FVLKX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.72%, что меньше доходности FIUSX в 10.67%

Максимальная просадка FVLKX за все время составила -90.17%, что больше максимальной просадки FIUSX в -56.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FVLKX и FIUSX.

Fidelity Value Fund Class K (FVLKX) имеет более высокую волатильность в 6.20% по сравнению с Delaware Opportunity Fund (FIUSX) с волатильностью 5.70%. Это указывает на то, что FVLKX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FIUSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.