Сравнение FVLAX с SWLVX
FVLAX (Fidelity Advisor Value Leaders Fund Class A) and SWLVX (Schwab U.S. Large-Cap Value Index Fund) are both Large Cap Value Equities funds. Their correlation of 0.89 suggests significant overlap in exposure. FVLAX charges 1.15%/yr vs 0.04%/yr for SWLVX.
Доходность
Сравнение доходности FVLAX и SWLVX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
FVLAX
- 1 день
- —
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SWLVX
- 1 день
- 0.75%
- 1 месяц
- 3.03%
- С начала года
- 15.07%
- 6 месяцев
- 15.53%
- 1 год
- 28.72%
- 3 года*
- 18.99%
- 5 лет*
- 10.50%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам FVLAX и SWLVX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FVLAX Fidelity Advisor Value Leaders Fund Class A | 0.00% | 4.80% | 4.34% | 6.82% | 1.10% | 24.51% | -5.57% | 21.30% | -9.26% | -0.05% |
SWLVX Schwab U.S. Large-Cap Value Index Fund | 15.07% | 15.87% | 14.36% | 11.45% | -7.61% | 25.15% | 2.64% | 26.49% | -8.39% | 0.30% |
Correlation
The correlation between FVLAX and SWLVX is 0.42, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.42 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.76 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.85 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 дек. 2017 г. | 0.89 |
Over the past year, the correlation between FVLAX and SWLVX has dropped to 0.42 - well below their long-term average of 0.89, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FVLAX vs. SWLVX — Ранг доходности на риск
FVLAX
SWLVX
Сравнение FVLAX c SWLVX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor Value Leaders Fund Class A (FVLAX) и Schwab U.S. Large-Cap Value Index Fund (SWLVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FVLAX | SWLVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 2.77 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.71 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | — | 0.57 | — |
Просадки
Сравнение просадок FVLAX и SWLVX
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FVLAX | SWLVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | — | -38.34% | — |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -6.82% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -15.61% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -19.05% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | — | 0.00% | — |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | — | -4.84% | — |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 1.62% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности FVLAX и SWLVX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FVLAX | SWLVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 2.93% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 8.18% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 10.80% | — |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | — | 14.86% | — |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | — | 18.55% | — |
Сравнение комиссий FVLAX и SWLVX
FVLAX берет комиссию в 1.15%, что несколько больше комиссии SWLVX в 0.04%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FVLAX и SWLVX
Дивидендная доходность FVLAX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.48%, что больше доходности SWLVX в 1.76%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FVLAX Fidelity Advisor Value Leaders Fund Class A | 2.48% | 2.48% | 11.39% | 5.28% | 1.87% | 7.54% | 0.61% | 1.48% | 8.96% | 0.64% | 0.45% | 0.11% |
SWLVX Schwab U.S. Large-Cap Value Index Fund | 1.76% | 2.02% | 2.75% | 2.56% | 2.29% | 4.86% | 2.00% | 4.35% | 1.87% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
FVLAX and SWLVX have a correlation of 0.42, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для FVLAX и SWLVX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор