PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FVIIX с FUMBX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FVIIX с FUMBX

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Advisor Government Income Fund Class I (FVIIX) и Fidelity Short-Term Treasury Bond Index Fund (FUMBX).

FVIIX управляется Fidelity. Фонд был запущен 24 окт. 2006 г.. FUMBX - это пассивный фонд от Fidelity, который отслеживает доходность Bloomberg Barclays 1-5 Year U.S. Treasury Index. Фонд был запущен 20 дек. 2005 г..

Доходность

Сравнение доходности FVIIX и FUMBX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Advisor Government Income Fund Class I (FVIIX) и Fidelity Short-Term Treasury Bond Index Fund (FUMBX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FVIIX и FUMBX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FVIIX
Fidelity Advisor Government Income Fund Class I		-0.14%6.52%0.07%3.80%-13.09%-2.26%6.85%6.27%0.67%-0.03%
FUMBX
Fidelity Short-Term Treasury Bond Index Fund		0.16%5.83%3.25%4.47%-5.84%-1.38%4.22%4.19%1.47%-0.33%

Доходность по периодам

С начала года, FVIIX показывает доходность -0.14%, что значительно ниже, чем у FUMBX с доходностью 0.16%.

FVIIX

1 день
-0.11%
1 месяц
-1.50%
С начала года
-0.14%
6 месяцев
0.43%
1 год
3.13%
3 года*
2.38%
5 лет*
-0.59%
10 лет*
0.75%

FUMBX

1 день
0.00%
1 месяц
-0.41%
С начала года
0.16%
6 месяцев
1.12%
1 год
3.92%
3 года*
3.89%
5 лет*
1.36%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Advisor Government Income Fund Class I

Fidelity Short-Term Treasury Bond Index Fund

Часто сравнивают с FVIIX:
FVIIX с FGOVXFVIIX с FSPGXFVIIX с PRGMXFVIIX с LTUSXFVIIX с FUTBXFVIIX с DFFGXFVIIX с FCNTX
Часто сравнивают с FUMBX:
FUMBX с FXNAXFUMBX с VGSHFUMBX с FNSOXFUMBX с FIPDXFUMBX с FBNDXFUMBX с FCNVXFUMBX с ISTB

Сравнение комиссий FVIIX и FUMBX

FVIIX берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии FUMBX в 0.03%.

FVIIX
Fidelity Advisor Government Income Fund Class I
FUMBX
Fidelity Short-Term Treasury Bond Index Fund

Доходность на риск

FVIIX vs. FUMBX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FVIIX
Ранг доходности на риск FVIIX: 2222
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FVIIX: 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FVIIX: 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FVIIX: 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FVIIX: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FVIIX: 2121
Ранг коэф-та Мартина
FUMBX
Ранг доходности на риск FUMBX: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FUMBX: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FUMBX: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FUMBX: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FUMBX: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FUMBX: 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FVIIX c FUMBX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor Government Income Fund Class I (FVIIX) и Fidelity Short-Term Treasury Bond Index Fund (FUMBX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FVIIXFUMBXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.72

1.65

-0.94

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.05

2.61

-1.56

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.12

1.35

-0.22

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.18

2.49

-1.31

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.14

8.60

-5.46

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FVIIX vs. FUMBX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FVIIX на текущий момент составляет 0.72, что ниже коэффициента Шарпа FUMBX равного 1.65. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FVIIX и FUMBX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FVIIXFUMBXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.72

1.65

-0.94

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.10

0.47

-0.57

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.15

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.52

0.74

-0.22

Корреляция

Корреляция между FVIIX и FUMBX составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FVIIX и FUMBX

Дивидендная доходность FVIIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.09%, что меньше доходности FUMBX в 3.67%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FVIIX
Fidelity Advisor Government Income Fund Class I		3.09%3.33%3.18%2.29%1.09%0.58%2.35%2.07%2.02%1.75%2.64%2.21%
FUMBX
Fidelity Short-Term Treasury Bond Index Fund		3.67%3.51%2.91%1.64%0.86%1.15%1.41%1.88%1.64%0.34%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FVIIX и FUMBX

Максимальная просадка FVIIX за все время составила -20.08%, что больше максимальной просадки FUMBX в -8.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FVIIX и FUMBX.

Загрузка...

Показатели просадок

FVIIXFUMBXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-20.08%

-8.83%

-11.25%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.86%

-1.54%

-1.32%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.13%

-8.60%

-9.53%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-20.08%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.60%

-0.80%

-6.80%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.72%

-1.88%

-1.84%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.07%

0.44%

+0.63%

Волатильность

Сравнение волатильности FVIIX и FUMBX

Fidelity Advisor Government Income Fund Class I (FVIIX) имеет более высокую волатильность в 1.44% по сравнению с Fidelity Short-Term Treasury Bond Index Fund (FUMBX) с волатильностью 0.83%. Это указывает на то, что FVIIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FUMBX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FVIIXFUMBXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.44%

0.83%

+0.61%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.50%

1.39%

+1.11%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.25%

2.32%

+1.93%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.05%

2.89%

+3.16%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.01%

2.49%

+2.52%