PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FVIFX с VMVIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FVIFX с VMVIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Advisor Value Fund Class I (FVIFX) и Vanguard Mid-Cap Value Index Fund (VMVIX).

FVIFX управляется Fidelity. Фонд был запущен 23 дек. 2003 г.. VMVIX управляется Vanguard. Фонд был запущен 17 авг. 2006 г..

Доходность

Сравнение доходности FVIFX и VMVIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Advisor Value Fund Class I (FVIFX) и Vanguard Mid-Cap Value Index Fund (VMVIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FVIFX и VMVIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FVIFX
Fidelity Advisor Value Fund Class I		3.02%11.29%10.37%19.68%-9.15%35.08%9.87%31.79%-17.76%15.35%
VMVIX
Vanguard Mid-Cap Value Index Fund		4.48%11.22%13.48%10.00%-8.00%28.60%2.33%27.85%-12.57%16.91%

Доходность по периодам

С начала года, FVIFX показывает доходность 3.02%, что значительно ниже, чем у VMVIX с доходностью 4.48%. За последние 10 лет акции FVIFX превзошли акции VMVIX по среднегодовой доходности: 11.15% против 9.99% соответственно.

FVIFX

1 день
2.77%
1 месяц
-6.21%
С начала года
3.02%
6 месяцев
7.08%
1 год
20.79%
3 года*
14.35%
5 лет*
9.20%
10 лет*
11.15%

VMVIX

1 день
1.57%
1 месяц
-4.65%
С начала года
4.48%
6 месяцев
6.90%
1 год
16.96%
3 года*
13.36%
5 лет*
8.35%
10 лет*
9.99%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Advisor Value Fund Class I

Vanguard Mid-Cap Value Index Fund

Часто сравнивают с FVIFX:
FVIFX с FZROXFVIFX с VGTFVIFX с FXAIXFVIFX с PRNHXFVIFX с FZILXFVIFX с AMDVXFVIFX с ARFFX
Часто сравнивают с VMVIX:
VMVIX с VIMAXVMVIX с SXR8.DEVMVIX с FCNTXVMVIX с VGTVMVIX с VMVLXVMVIX с VOOVMVIX с IXUS

Сравнение комиссий FVIFX и VMVIX

FVIFX берет комиссию в 0.90%, что несколько больше комиссии VMVIX в 0.19%.

FVIFX
Fidelity Advisor Value Fund Class I
VMVIX
Vanguard Mid-Cap Value Index Fund

Доходность на риск

FVIFX vs. VMVIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FVIFX
Ранг доходности на риск FVIFX: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FVIFX: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FVIFX: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FVIFX: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FVIFX: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FVIFX: 5454
Ранг коэф-та Мартина
VMVIX
Ранг доходности на риск VMVIX: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VMVIX: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VMVIX: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VMVIX: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VMVIX: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VMVIX: 6868
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FVIFX c VMVIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor Value Fund Class I (FVIFX) и Vanguard Mid-Cap Value Index Fund (VMVIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FVIFXVMVIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.99

1.05

-0.06

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.51

1.53

-0.02

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.21

1.22

-0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.42

1.46

-0.04

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.80

6.81

-1.01

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FVIFX vs. VMVIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FVIFX на текущий момент составляет 0.99, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VMVIX равному 1.05. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FVIFX и VMVIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FVIFXVMVIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.99

1.05

-0.06

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.45

0.52

-0.07

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.51

0.53

-0.03

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.41

0.42

-0.01

Корреляция

Корреляция между FVIFX и VMVIX составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FVIFX и VMVIX

Дивидендная доходность FVIFX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.11%, что больше доходности VMVIX в 1.87%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FVIFX
Fidelity Advisor Value Fund Class I		8.11%8.36%12.68%1.05%0.64%4.68%0.68%3.33%15.05%3.49%0.91%1.84%
VMVIX
Vanguard Mid-Cap Value Index Fund		1.87%1.42%1.99%2.15%2.15%1.67%2.26%1.95%2.60%1.75%1.81%1.91%

Просадки

Сравнение просадок FVIFX и VMVIX

Максимальная просадка FVIFX за все время составила -66.85%, что больше максимальной просадки VMVIX в -61.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FVIFX и VMVIX.

Загрузка...

Показатели просадок

FVIFXVMVIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-66.85%

-61.61%

-5.24%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.97%

-12.43%

-2.54%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.33%

-19.81%

-4.52%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-48.52%

-43.08%

-5.44%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.43%

-4.73%

-2.70%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.71%

-8.52%

-1.19%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.66%

2.67%

+0.99%

Волатильность

Сравнение волатильности FVIFX и VMVIX

Fidelity Advisor Value Fund Class I (FVIFX) имеет более высокую волатильность в 6.19% по сравнению с Vanguard Mid-Cap Value Index Fund (VMVIX) с волатильностью 4.25%. Это указывает на то, что FVIFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VMVIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FVIFXVMVIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.19%

4.25%

+1.94%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.94%

8.75%

+3.19%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.64%

16.36%

+5.28%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.49%

16.10%

+4.39%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.14%

18.80%

+3.34%