PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FVIFX с VMVIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FVIFX с VMVIX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

FVIFX (Fidelity Advisor Value Fund Class I) and VMVIX (Vanguard Mid-Cap Value Index Fund) are both Mid Cap Value Equities funds. Over the past 10 years, FVIFX returned 12.14%/yr vs 10.34%/yr for VMVIX. With a 0.96 correlation, they move nearly in lockstep. FVIFX charges 0.90%/yr vs 0.19%/yr for VMVIX.

Доходность

Сравнение доходности FVIFX и VMVIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Advisor Value Fund Class I (FVIFX) и Vanguard Mid-Cap Value Index Fund (VMVIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FVIFX показывает доходность 16.75%, что значительно выше, чем у VMVIX с доходностью 10.70%. За последние 10 лет акции FVIFX превзошли акции VMVIX по среднегодовой доходности: 12.14% против 10.34% соответственно.

FVIFX

1 день
0.02%
1 месяц
2.28%
С начала года
16.75%
6 месяцев
17.71%
1 год
35.23%
3 года*
18.92%
5 лет*
10.16%
10 лет*
12.14%

VMVIX

1 день
-0.18%
1 месяц
0.79%
С начала года
10.70%
6 месяцев
11.28%
1 год
23.15%
3 года*
16.14%
5 лет*
8.16%
10 лет*
10.34%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FVIFX и VMVIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FVIFX
Fidelity Advisor Value Fund Class I		16.75%11.29%10.37%19.68%-9.15%35.08%9.87%31.79%-17.76%15.35%
VMVIX
Vanguard Mid-Cap Value Index Fund		10.70%11.22%13.48%10.00%-8.00%28.60%2.33%27.85%-12.57%16.91%

Correlation

The correlation between FVIFX and VMVIX is 0.89, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.89

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.90

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.93

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.94

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 авг. 2006 г.

0.96

The correlation between FVIFX and VMVIX has been stable across timeframes, ranging from 0.89 to 0.96 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Advisor Value Fund Class I

Vanguard Mid-Cap Value Index Fund

Часто сравнивают с FVIFX:
FVIFX с FZROXFVIFX с VGTFVIFX с FXAIXFVIFX с PRNHXFVIFX с FZILXFVIFX с ACMVXFVIFX с AMDVX
Часто сравнивают с VMVIX:
VMVIX с VIMAXVMVIX с FCNTXVMVIX с VMVLXVMVIX с VGTVMVIX с SXR8.DEVMVIX с VOOVMVIX с IXUS

Доходность на риск

FVIFX vs. VMVIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FVIFX
Ранг доходности на риск FVIFX: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FVIFX: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FVIFX: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FVIFX: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FVIFX: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FVIFX: 6868
Ранг коэф-та Мартина
VMVIX
Ранг доходности на риск VMVIX: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VMVIX: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VMVIX: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VMVIX: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VMVIX: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VMVIX: 6464
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FVIFX c VMVIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor Value Fund Class I (FVIFX) и Vanguard Mid-Cap Value Index Fund (VMVIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FVIFXVMVIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.17
1.98

+0.19

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.14
2.88

+0.26

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.38

1.35

+0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.51

3.25

+0.26

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.90

12.40

+0.50

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FVIFX vs. VMVIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FVIFX на текущий момент составляет 2.17, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VMVIX равному 1.98. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FVIFX и VMVIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FVIFXVMVIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.17

1.98

+0.19

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.50

0.51

-0.01

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.55

0.55

0.00

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.43

0.43

+0.01

Просадки

Сравнение просадок FVIFX и VMVIX

Максимальная просадка FVIFX за все время составила -66.85%, что больше максимальной просадки VMVIX в -61.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FVIFX и VMVIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FVIFXVMVIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-66.85%

-61.61%

-5.24%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.92%

-6.96%

-2.96%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-24.33%

-18.94%

-5.39%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.33%

-19.81%

-4.52%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-48.52%

-43.08%

-5.44%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.18%

+0.18%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.64%

-8.46%

-1.18%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.69%

1.82%

+0.87%

Волатильность

Сравнение волатильности FVIFX и VMVIX

Fidelity Advisor Value Fund Class I (FVIFX) имеет более высокую волатильность в 3.99% по сравнению с Vanguard Mid-Cap Value Index Fund (VMVIX) с волатильностью 2.60%. Это указывает на то, что FVIFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VMVIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FVIFXVMVIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.99%

2.60%

+1.39%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.40%

8.15%

+3.25%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.07%

11.42%

+4.65%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.49%

16.02%

+4.47%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.16%

18.79%

+3.37%

Сравнение комиссий FVIFX и VMVIX

FVIFX берет комиссию в 0.90%, что несколько больше комиссии VMVIX в 0.19%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FVIFX и VMVIX

Дивидендная доходность FVIFX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.16%, что больше доходности VMVIX в 1.77%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FVIFX
Fidelity Advisor Value Fund Class I		7.16%8.36%12.68%1.05%0.64%4.68%0.68%3.33%15.05%3.49%0.91%1.84%
VMVIX
Vanguard Mid-Cap Value Index Fund		1.77%1.42%1.99%2.15%2.15%1.67%2.26%1.95%2.60%1.75%1.81%1.91%

Часто задаваемые вопросы

FVIFX and VMVIX have a correlation of 0.89, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FVIFX has higher volatility (3.99%) compared to VMVIX (2.60%). In terms of maximum drawdown, FVIFX dropped -66.85% vs VMVIX's -61.61%.

FVIFX currently has the higher Sharpe Ratio (2.17 vs 1.98), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FVIFX и VMVIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор