PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FVIFX с FSOAX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FVIFX с FSOAX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

FVIFX (Fidelity Advisor Value Fund Class I) and FSOAX (Fidelity Advisor Value Strategies Fund Class A) are both Mid Cap Value Equities funds from Fidelity. Over the past 10 years, FVIFX returned 12.14%/yr vs 9.57%/yr for FSOAX. With a 0.97 correlation, they move nearly in lockstep. FVIFX charges 0.90%/yr vs 1.13%/yr for FSOAX.

Доходность

Сравнение доходности FVIFX и FSOAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Advisor Value Fund Class I (FVIFX) и Fidelity Advisor Value Strategies Fund Class A (FSOAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FVIFX показывает доходность 16.75%, что значительно ниже, чем у FSOAX с доходностью 21.04%. За последние 10 лет акции FVIFX превзошли акции FSOAX по среднегодовой доходности: 12.14% против 9.57% соответственно.

FVIFX

1 день
0.02%
1 месяц
2.28%
С начала года
16.75%
6 месяцев
17.71%
1 год
35.23%
3 года*
18.92%
5 лет*
10.16%
10 лет*
12.14%

FSOAX

1 день
0.14%
1 месяц
2.33%
С начала года
21.04%
6 месяцев
10.64%
1 год
27.44%
3 года*
10.06%
5 лет*
5.67%
10 лет*
9.57%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FVIFX и FSOAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FVIFX
Fidelity Advisor Value Fund Class I		16.75%11.29%10.37%19.68%-9.15%35.08%9.87%31.79%-17.76%15.35%
FSOAX
Fidelity Advisor Value Strategies Fund Class A		21.04%-2.17%-3.64%20.24%-7.61%32.95%7.95%34.16%-17.02%17.21%

Correlation

The correlation between FVIFX and FSOAX is 0.98 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.98

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.99

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.99

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.98

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 дек. 2003 г.

0.97

The correlation between FVIFX and FSOAX has been stable across timeframes, ranging from 0.97 to 0.99 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Advisor Value Fund Class I

Fidelity Advisor Value Strategies Fund Class A

Часто сравнивают с FVIFX:
FVIFX с FZROXFVIFX с VGTFVIFX с FXAIXFVIFX с PRNHXFVIFX с FZILXFVIFX с ACMVXFVIFX с AMDVX
Часто сравнивают с FSOAX:
FSOAX с FMCDXFSOAX с SMVTXFSOAX с UMCVXFSOAX с FVCSXFSOAX с AMDVXFSOAX с ACLAXFSOAX с MCMVX

Доходность на риск

FVIFX vs. FSOAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FVIFX
Ранг доходности на риск FVIFX: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FVIFX: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FVIFX: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FVIFX: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FVIFX: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FVIFX: 6868
Ранг коэф-та Мартина
FSOAX
Ранг доходности на риск FSOAX: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSOAX: 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSOAX: 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSOAX: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSOAX: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSOAX: 3939
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FVIFX c FSOAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor Value Fund Class I (FVIFX) и Fidelity Advisor Value Strategies Fund Class A (FSOAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FVIFXFSOAXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.17
1.39

+0.79

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.14
1.82

+1.31

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.38

1.27

+0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.51

2.35

+1.16

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.90

8.20

+4.70

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FVIFX vs. FSOAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FVIFX на текущий момент составляет 2.17, что выше коэффициента Шарпа FSOAX равного 1.39. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FVIFX и FSOAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FVIFXFSOAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.17

1.39

+0.79

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.50

0.27

+0.23

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.55

0.43

+0.12

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.43

0.40

+0.04

Просадки

Сравнение просадок FVIFX и FSOAX

Максимальная просадка FVIFX за все время составила -66.85%, примерно равная максимальной просадке FSOAX в -70.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FVIFX и FSOAX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FVIFXFSOAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-66.85%

-70.02%

+3.17%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.92%

-11.56%

+1.64%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-24.33%

-35.33%

+11.00%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.33%

-35.33%

+11.00%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-48.52%

-47.99%

-0.53%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-3.84%

+3.84%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.64%

-9.99%

+0.35%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.69%

3.30%

-0.61%

Волатильность

Сравнение волатильности FVIFX и FSOAX

Fidelity Advisor Value Fund Class I (FVIFX) и Fidelity Advisor Value Strategies Fund Class A (FSOAX) имеют волатильность 3.99% и 4.10% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FVIFXFSOAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.99%

4.10%

-0.11%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.40%

15.80%

-4.40%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.07%

19.65%

-3.58%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.49%

21.26%

-0.77%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.16%

22.28%

-0.12%

Сравнение комиссий FVIFX и FSOAX

FVIFX берет комиссию в 0.90%, что меньше комиссии FSOAX в 1.13%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FVIFX и FSOAX

Дивидендная доходность FVIFX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.16%, тогда как FSOAX не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FSOAX
Fidelity Advisor Value Strategies Fund Class A		0.00%0.00%0.00%2.90%2.43%8.70%0.82%5.59%17.03%7.64%22.64%1.10%
FVIFX
Fidelity Advisor Value Fund Class I		7.16%8.36%12.68%1.05%0.64%4.68%0.68%3.33%15.05%3.49%0.91%1.84%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.98, FVIFX and FSOAX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

FSOAX has higher volatility (4.10%) compared to FVIFX (3.99%). In terms of maximum drawdown, FVIFX dropped -66.85% vs FSOAX's -70.02%.

FVIFX currently has the higher Sharpe Ratio (2.17 vs 1.39), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FVIFX и FSOAX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор