PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FVI.TO с ^TNX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Сравнение FVI.TO с ^TNX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fortuna Silver Mines Inc. (FVI.TO) и Treasury Yield 10 Years (^TNX).

Доходность

Сравнение доходности FVI.TO и ^TNX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Fortuna Silver Mines Inc. (FVI.TO) и Treasury Yield 10 Years (^TNX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FVI.TO и ^TNX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FVI.TO
Fortuna Silver Mines Inc.		7.66%117.99%20.98%0.20%3.04%-52.77%97.73%5.80%-23.78%-13.57%
^TNX
Treasury Yield 10 Years		5.06%-13.14%28.45%-2.53%174.83%63.40%-53.02%-32.07%21.16%-7.94%
Разные валюты инструментов

FVI.TO торгуется в CAD, в то время как ^TNX торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения ^TNX были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, FVI.TO показывает доходность 7.66%, что значительно выше, чем у ^TNX с доходностью 5.06%. За последние 10 лет акции FVI.TO превзошли акции ^TNX по среднегодовой доходности: 11.06% против 9.92% соответственно.

FVI.TO

1 день
4.70%
1 месяц
-21.90%
С начала года
7.66%
6 месяцев
16.77%
1 год
65.11%
3 года*
41.14%
5 лет*
11.32%
10 лет*
11.06%

^TNX

1 день
0.05%
1 месяц
8.43%
С начала года
5.06%
6 месяцев
4.89%
1 год
0.97%
3 года*
8.32%
5 лет*
23.30%
10 лет*
9.92%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fortuna Silver Mines Inc.

Treasury Yield 10 Years

Часто сравнивают с FVI.TO:
FVI.TO с FRES.LFVI.TO с TLTFVI.TO с XEG.TOFVI.TO с JEPIFVI.TO с SILFVI.TO с SBI.TOFVI.TO с AG
Часто сравнивают с ^TNX:
^TNX с TMF^TNX с ^TYX^TNX с SPY^TNX с ^FVX^TNX с TMV^TNX с KMB^TNX с TQQQ

Доходность на риск

FVI.TO vs. ^TNX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FVI.TO
Ранг доходности на риск FVI.TO: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FVI.TO: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FVI.TO: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FVI.TO: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FVI.TO: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FVI.TO: 7979
Ранг коэф-та Мартина
^TNX
Ранг доходности на риск ^TNX: 2222
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ^TNX: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^TNX: 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^TNX: 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^TNX: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^TNX: 1818
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FVI.TO c ^TNX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fortuna Silver Mines Inc. (FVI.TO) и Treasury Yield 10 Years (^TNX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FVI.TO^TNXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.10

0.05

+1.05

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.65

0.21

+1.44

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

1.02

+0.20

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.78

-0.12

+1.90

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.91

-0.20

+6.11

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FVI.TO vs. ^TNX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FVI.TO на текущий момент составляет 1.10, что выше коэффициента Шарпа ^TNX равного 0.05. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FVI.TO и ^TNX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FVI.TO^TNXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.10

0.05

+1.05

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.20

0.69

-0.49

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.19

0.21

-0.01

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.02

0.07

-0.05

Корреляция

Корреляция между FVI.TO и ^TNX составляет -0.15. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Просадки

Сравнение просадок FVI.TO и ^TNX

Максимальная просадка FVI.TO за все время составила -96.00%, что больше максимальной просадки ^TNX в -84.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FVI.TO и ^TNX.

Загрузка...

Показатели просадок

FVI.TO^TNXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-96.00%

-93.78%

-2.22%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-36.70%

-13.99%

-22.71%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-71.41%

-31.74%

-39.67%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-79.07%

-84.57%

+5.50%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-22.32%

-46.17%

+23.85%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-54.80%

-51.38%

-3.42%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

11.09%

8.39%

+2.70%

Волатильность

Сравнение волатильности FVI.TO и ^TNX

Fortuna Silver Mines Inc. (FVI.TO) имеет более высокую волатильность в 18.31% по сравнению с Treasury Yield 10 Years (^TNX) с волатильностью 6.30%. Это указывает на то, что FVI.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ^TNX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FVI.TO^TNXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

18.31%

6.30%

+12.01%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

44.87%

11.34%

+33.53%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

59.70%

19.20%

+40.50%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

55.82%

33.89%

+21.93%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

58.00%

48.45%

+9.55%