PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FVI.TO с ^TNX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Сравнение FVI.TO с ^TNX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

FVI.TO (Fortuna Silver Mines Inc.) is a stock, while ^TNX (Treasury Yield 10 Years) is an index. Over the past 10 years, FVI.TO returned 4.98%/yr vs 10.95%/yr for ^TNX. At a correlation of -0.16, they often move in opposite directions.

Доходность

Сравнение доходности FVI.TO и ^TNX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Fortuna Silver Mines Inc. (FVI.TO) и Treasury Yield 10 Years (^TNX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

FVI.TO торгуется в CAD, в то время как ^TNX торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения ^TNX были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, FVI.TO показывает доходность -2.30%, что значительно ниже, чем у ^TNX с доходностью 9.25%. За последние 10 лет акции FVI.TO уступали акциям ^TNX по среднегодовой доходности: 4.98% против 10.95% соответственно.

FVI.TO

1 день
0.38%
1 месяц
4.45%
С начала года
-2.30%
6 месяцев
1.23%
1 год
42.52%
3 года*
40.48%
5 лет*
9.78%
10 лет*
4.98%

^TNX

1 день
0.00%
1 месяц
3.77%
С начала года
9.25%
6 месяцев
8.84%
1 год
4.53%
3 года*
7.92%
5 лет*
27.08%
10 лет*
10.95%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FVI.TO и ^TNX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FVI.TO
Fortuna Silver Mines Inc.		-2.30%117.99%20.98%0.20%3.04%-52.77%97.73%5.80%-23.78%-13.57%
^TNX
Treasury Yield 10 Years		9.02%-13.14%28.45%-2.53%174.83%63.40%-53.02%-32.07%21.16%-7.94%

Correlation

The correlation between FVI.TO and ^TNX is -0.19, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.19

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.17

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.20

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.21

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 июн. 2009 г.

-0.16

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fortuna Silver Mines Inc.

Treasury Yield 10 Years

Часто сравнивают с FVI.TO:
FVI.TO с FRES.LFVI.TO с XEG.TOFVI.TO с SILFVI.TO с JEPIFVI.TO с TLTFVI.TO с SBI.TOFVI.TO с AG
Часто сравнивают с ^TNX:
^TNX с TMF^TNX с ^TYX^TNX с SPY^TNX с ^FVX^TNX с TMV^TNX с KMB^TNX с TQQQ

Доходность на риск

FVI.TO vs. ^TNX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FVI.TO
Ранг доходности на риск FVI.TO: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FVI.TO: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FVI.TO: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FVI.TO: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FVI.TO: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FVI.TO: 6565
Ранг коэф-та Мартина
^TNX
Ранг доходности на риск ^TNX: 1919
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ^TNX: 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^TNX: 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^TNX: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^TNX: 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^TNX: 1919
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FVI.TO c ^TNX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fortuna Silver Mines Inc. (FVI.TO) и Treasury Yield 10 Years (^TNX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FVI.TO^TNXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.76
0.27

+0.49

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.31
0.51

+0.80

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.17

1.06

+0.12

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.16

0.36

+0.80

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.83

0.73

+2.10

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FVI.TO vs. ^TNX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FVI.TO на текущий момент составляет 0.76, что выше коэффициента Шарпа ^TNX равного 0.27. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FVI.TO и ^TNX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FVI.TO^TNXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.76

0.27

+0.49

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.18

0.82

-0.64

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.09

0.23

-0.14

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.02

0.05

-0.03

Просадки

Сравнение просадок FVI.TO и ^TNX

Максимальная просадка FVI.TO за все время составила -96.00%, что больше максимальной просадки ^TNX в -83.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FVI.TO и ^TNX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FVI.TO^TNXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-96.00%

-83.97%

-12.03%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-36.70%

-12.47%

-24.23%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-36.70%

-28.10%

-8.60%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-65.54%

-28.10%

-37.44%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-79.07%

-83.93%

+4.86%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-29.51%

-9.63%

-19.88%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-54.64%

-32.51%

-22.13%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

15.06%

6.24%

+8.82%

Волатильность

Сравнение волатильности FVI.TO и ^TNX

Fortuna Silver Mines Inc. (FVI.TO) имеет более высокую волатильность в 15.86% по сравнению с Treasury Yield 10 Years (^TNX) с волатильностью 5.21%. Это указывает на то, что FVI.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ^TNX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FVI.TO^TNXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

15.86%

5.21%

+10.65%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

42.85%

11.59%

+31.26%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

56.38%

17.01%

+39.37%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

55.12%

33.36%

+21.76%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

57.33%

48.25%

+9.08%

Часто задаваемые вопросы

FVI.TO and ^TNX have a correlation of -0.19, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FVI.TO и ^TNX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор