Сравнение FVI.TO с ^TNX
FVI.TO (Fortuna Silver Mines Inc.) is a stock, while ^TNX (Cboe 10-Year Treasury Note Yield Index) is an index. Over the past 10 years, FVI.TO returned 0.64%/yr vs 12.12%/yr for ^TNX. At a correlation of -0.10, they often move in opposite directions.
Доходность
Сравнение доходности FVI.TO и ^TNX
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
FVI.TO торгуется в CAD, в то время как ^TNX торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения ^TNX были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, FVI.TO показывает доходность -15.99%, что значительно ниже, чем у ^TNX с доходностью 13.07%. За последние 10 лет акции FVI.TO уступали акциям ^TNX по среднегодовой доходности: 0.64% против 12.12% соответственно.
FVI.TO
- 1 день
- -1.22%
- 1 месяц
- -12.20%
- 6 месяцев
- -24.01%
- С начала года
- -15.99%
- 1 год
- 30.79%
- 3 года*
- 32.75%
- 5 лет*
- 15.28%
- 10 лет*
- 0.64%
- Всё время*
- 10.52%
^TNX
- 1 день
- 1.13%
- 1 месяц
- 2.71%
- 6 месяцев
- 9.70%
- С начала года
- 13.07%
- 1 год
- 5.88%
- 3 года*
- 8.44%
- 5 лет*
- 31.77%
- 10 лет*
- 12.12%
- Всё время*
- 0.48%
Сравнение доходности по годам FVI.TO и ^TNX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FVI.TO Fortuna Silver Mines Inc. | -15.99% | 117.99% | 20.98% | 0.20% | 3.04% | -52.77% | 97.73% | 5.80% | -23.78% | -13.57% |
^TNX Cboe 10-Year Treasury Note Yield Index | 13.07% | -13.12% | 28.30% | -2.71% | 172.80% | 64.80% | -53.35% | -31.50% | 21.07% | -8.33% |
Correlation
The correlation between FVI.TO and ^TNX is -0.19, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.19 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.12 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.16 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | -0.17 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 авг. 2006 г. | -0.10 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FVI.TO vs. ^TNX — Ранг доходности на риск
FVI.TO
^TNX
Сравнение FVI.TO c ^TNX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fortuna Silver Mines Inc. (FVI.TO) и Cboe 10-Year Treasury Note Yield Index (^TNX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FVI.TO | ^TNX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.16 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.43 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | 1.07 | +0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.79 | 0.56 | +0.22 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.63 | 1.23 | +0.40 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FVI.TO и ^TNX
Максимальная просадка FVI.TO за все время составила -89.18%, примерно равная максимальной просадке ^TNX в -89.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FVI.TO и ^TNX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FVI.TO | ^TNX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -89.18% | -89.94% | +0.76% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -39.38% | -10.53% | -28.85% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -39.38% | -28.13% | -11.25% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -56.55% | -28.13% | -28.42% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -79.07% | -83.97% | +4.90% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -39.38% | -6.90% | -32.48% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -41.54% | -44.63% | +3.09% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 18.95% | 5.15% | +13.80% |
Волатильность
Сравнение волатильности FVI.TO и ^TNX
Fortuna Silver Mines Inc. (FVI.TO) имеет более высокую волатильность в 11.58% по сравнению с Cboe 10-Year Treasury Note Yield Index (^TNX) с волатильностью 4.38%. Это указывает на то, что FVI.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ^TNX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FVI.TO | ^TNX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.58% | 4.38% | +7.20% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 44.93% | 11.80% | +33.13% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 56.85% | 15.46% | +41.39% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 55.32% | 32.06% | +23.26% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 57.20% | 48.34% | +8.86% |
Часто задаваемые вопросы
FVI.TO and ^TNX have a correlation of -0.19, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для FVI.TO и ^TNX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор