Сравнение FVI.TO с JEPI
FVI.TO (Fortuna Silver Mines Inc.) is a stock, while JEPI (JPMorgan Equity Premium Income ETF) is Dividend fund actively managed by JPMorgan. Over the past 5 years, FVI.TO returned 11.32%/yr vs 10.38%/yr for JEPI. At a 0.18 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности FVI.TO и JEPI
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
FVI.TO торгуется в CAD, в то время как JEPI торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения JEPI были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, FVI.TO показывает доходность -12.19%, что значительно ниже, чем у JEPI с доходностью 5.14%.
FVI.TO
- 1 день
- -3.28%
- 1 месяц
- -12.00%
- С начала года
- -12.19%
- 6 месяцев
- -14.54%
- 1 год
- 32.85%
- 3 года*
- 42.87%
- 5 лет*
- 11.32%
- 10 лет*
- 3.75%
JEPI
- 1 день
- 0.78%
- 1 месяц
- 3.37%
- С начала года
- 5.14%
- 6 месяцев
- 4.65%
- 1 год
- 11.13%
- 3 года*
- 11.99%
- 5 лет*
- 10.38%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам FVI.TO и JEPI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
FVI.TO Fortuna Silver Mines Inc. | -12.19% | 117.99% | 20.98% | 0.20% | 3.04% | -52.77% | 74.04% |
JEPI JPMorgan Equity Premium Income ETF | 5.14% | 3.16% | 22.10% | 7.21% | 2.63% | 21.46% | 8.56% |
Correlation
The correlation between FVI.TO and JEPI is 0.25, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.25 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.20 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.18 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 мая 2020 г. | 0.18 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FVI.TO vs. JEPI — Ранг доходности на риск
FVI.TO
JEPI
Сравнение FVI.TO c JEPI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fortuna Silver Mines Inc. (FVI.TO) и JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FVI.TO | JEPI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.67 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.75 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | 1.22 | -0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.84 | 2.04 | -1.20 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.99 | 5.52 | -3.53 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FVI.TO и JEPI
Максимальная просадка FVI.TO за все время составила -89.18%, что больше максимальной просадки JEPI в -14.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FVI.TO и JEPI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FVI.TO | JEPI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -89.18% | -14.43% | -74.75% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -39.27% | -5.48% | -33.79% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -39.27% | -14.43% | -24.84% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -58.76% | -14.43% | -44.33% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -79.07% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -36.64% | 0.00% | -36.64% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -41.45% | -2.37% | -39.08% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 16.52% | 2.02% | +14.50% |
Волатильность
Сравнение волатильности FVI.TO и JEPI
Fortuna Silver Mines Inc. (FVI.TO) имеет более высокую волатильность в 16.66% по сравнению с JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI) с волатильностью 2.81%. Это указывает на то, что FVI.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JEPI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FVI.TO | JEPI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 16.66% | 2.81% | +13.85% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 44.92% | 7.19% | +37.73% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 57.36% | 9.02% | +48.34% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 55.43% | 12.58% | +42.85% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 57.46% | 12.42% | +45.04% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов FVI.TO и JEPI
FVI.TO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность JEPI за последние двенадцать месяцев составляет около 8.18%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
FVI.TO Fortuna Silver Mines Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
JEPI JPMorgan Equity Premium Income ETF | 8.18% | 8.25% | 7.33% | 8.40% | 11.68% | 6.59% | 5.79% |
Часто задаваемые вопросы
FVI.TO and JEPI have a correlation of 0.25, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для FVI.TO и JEPI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор