PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FVDFX с FBCGX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FVDFX с FBCGX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

FVDFX (Fidelity Value Discovery Fund) and FBCGX (Fidelity Blue Chip Growth K6 Fund) are both mutual funds - FVDFX is a Large Cap Value Equities fund managed by Fidelity, while FBCGX is a Large Cap Growth Equities fund managed by Fidelity. Over the past 5 years, FVDFX returned 8.16%/yr vs 17.18%/yr for FBCGX. A 0.58 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FVDFX charges 0.80%/yr vs 0.45%/yr for FBCGX.

Доходность

Сравнение доходности FVDFX и FBCGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Value Discovery Fund (FVDFX) и Fidelity Blue Chip Growth K6 Fund (FBCGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FVDFX показывает доходность 10.28%, что значительно ниже, чем у FBCGX с доходностью 17.59%.

FVDFX

1 день
0.23%
1 месяц
2.89%
С начала года
10.28%
6 месяцев
11.88%
1 год
24.90%
3 года*
14.37%
5 лет*
8.16%
10 лет*
10.27%

FBCGX

1 день
0.83%
1 месяц
8.40%
С начала года
17.59%
6 месяцев
18.73%
1 год
43.06%
3 года*
32.20%
5 лет*
17.18%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FVDFX и FBCGX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FVDFX
Fidelity Value Discovery Fund		10.28%16.92%8.48%5.32%-3.75%24.85%7.78%24.08%-10.26%9.27%
FBCGX
Fidelity Blue Chip Growth K6 Fund		17.59%21.33%38.15%55.57%-37.84%23.00%62.92%36.11%-2.33%14.15%

Correlation

The correlation between FVDFX and FBCGX is 0.42, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.42

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.39

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.53

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 мая 2017 г.

0.58

The correlation between FVDFX and FBCGX shifts across timeframes, from 0.39 (3 years) to 0.58 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Value Discovery Fund

Fidelity Blue Chip Growth K6 Fund

Часто сравнивают с FVDFX:
FVDFX с FCNTXFVDFX с EFVFVDFX с OAKMXFVDFX с SCHDFVDFX с FSKAXFVDFX с FSELXFVDFX с VTI
Часто сравнивают с FBCGX:
FBCGX с FBCGFBCGX с VUGFBCGX с VOOFBCGX с schgFBCGX с FTECFBCGX с FSKAXFBCGX с FSPGX

Доходность на риск

FVDFX vs. FBCGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FVDFX
Ранг доходности на риск FVDFX: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FVDFX: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FVDFX: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FVDFX: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FVDFX: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FVDFX: 8080
Ранг коэф-та Мартина
FBCGX
Ранг доходности на риск FBCGX: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FBCGX: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FBCGX: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FBCGX: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FBCGX: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FBCGX: 7979
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FVDFX c FBCGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Value Discovery Fund (FVDFX) и Fidelity Blue Chip Growth K6 Fund (FBCGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FVDFXFBCGXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.49
2.54

-0.05

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.60
3.28

+0.32

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.45

1.43

+0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.71

3.55

+0.17

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.09

14.82

+0.28

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FVDFX vs. FBCGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FVDFX на текущий момент составляет 2.49, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FBCGX равному 2.54. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FVDFX и FBCGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FVDFXFBCGXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.49

2.54

-0.05

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.61

0.69

-0.08

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.62

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.50

0.87

-0.37

Просадки

Сравнение просадок FVDFX и FBCGX

Максимальная просадка FVDFX за все время составила -60.88%, что больше максимальной просадки FBCGX в -42.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FVDFX и FBCGX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FVDFXFBCGXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-60.88%

-42.55%

-18.33%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.85%

-12.64%

+5.79%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.58%

-26.83%

+13.25%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.17%

-42.55%

+26.38%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.74%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.28%

0.00%

-0.28%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.34%

-8.89%

+0.55%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.68%

3.01%

-1.33%

Волатильность

Сравнение волатильности FVDFX и FBCGX

Текущая волатильность для Fidelity Value Discovery Fund (FVDFX) составляет 2.55%, в то время как у Fidelity Blue Chip Growth K6 Fund (FBCGX) волатильность равна 4.12%. Это указывает на то, что FVDFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FBCGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FVDFXFBCGXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.55%

4.12%

-1.57%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.46%

13.12%

-5.66%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.24%

17.67%

-7.43%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.41%

24.97%

-11.56%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.73%

24.87%

-8.14%

Сравнение комиссий FVDFX и FBCGX

FVDFX берет комиссию в 0.80%, что несколько больше комиссии FBCGX в 0.45%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FVDFX и FBCGX

Дивидендная доходность FVDFX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.02%, что больше доходности FBCGX в 0.82%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FBCGX
Fidelity Blue Chip Growth K6 Fund		0.82%0.97%0.62%0.26%0.12%6.71%1.26%0.28%0.46%0.13%0.00%0.00%
FVDFX
Fidelity Value Discovery Fund		8.02%8.84%5.34%5.23%4.71%4.76%1.31%2.96%3.44%1.91%1.16%3.40%

Часто задаваемые вопросы

FVDFX and FBCGX have a correlation of 0.42, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FBCGX has higher volatility (4.12%) compared to FVDFX (2.55%). In terms of maximum drawdown, FVDFX dropped -60.88% vs FBCGX's -42.55%.

FBCGX currently has the higher Sharpe Ratio (2.54 vs 2.49), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FVDFX и FBCGX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор