PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FVD с NYVTX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FVD с NYVTX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust Value Line Dividend Index Fund (FVD) и Davis New York Venture Fund (NYVTX).

FVD - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность Value Line Dividend Index. Фонд был запущен 26 авг. 2003 г.. NYVTX управляется Davis Funds. Фонд был запущен 17 февр. 1969 г..

Доходность

Сравнение доходности FVD и NYVTX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Value Line Dividend Index Fund (FVD) и Davis New York Venture Fund (NYVTX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FVD и NYVTX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FVD
First Trust Value Line Dividend Index Fund		2.84%8.16%10.04%4.11%-5.18%25.08%-0.02%26.58%-3.49%12.51%
NYVTX
Davis New York Venture Fund		-0.07%26.83%17.27%30.14%-17.54%12.47%11.42%30.99%-12.99%22.18%

Доходность по периодам

С начала года, FVD показывает доходность 2.84%, что значительно выше, чем у NYVTX с доходностью -0.07%. За последние 10 лет акции FVD уступали акциям NYVTX по среднегодовой доходности: 8.64% против 12.57% соответственно.

FVD

1 день
0.21%
1 месяц
-5.37%
С начала года
2.84%
6 месяцев
3.48%
1 год
8.25%
3 года*
8.00%
5 лет*
6.69%
10 лет*
8.64%

NYVTX

1 день
2.34%
1 месяц
-3.99%
С начала года
-0.07%
6 месяцев
7.52%
1 год
24.23%
3 года*
22.27%
5 лет*
9.27%
10 лет*
12.57%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Value Line Dividend Index Fund

Davis New York Venture Fund

Часто сравнивают с FVD:
FVD с SCHDFVD с FTCSFVD с VYMFVD с SPHDFVD с HERDFVD с HDVFVD с VOO
Часто сравнивают с NYVTX:
NYVTX с SPYNYVTX с DGFAXNYVTX с VOONYVTX с SCHDNYVTX с VFINXNYVTX с VIIIXNYVTX с TRBCX

Сравнение комиссий FVD и NYVTX

FVD берет комиссию в 0.61%, что меньше комиссии NYVTX в 0.89%.

NYVTX
Davis New York Venture Fund
FVD
First Trust Value Line Dividend Index Fund

Доходность на риск

FVD vs. NYVTX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FVD
Ранг доходности на риск FVD: 3333
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FVD: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FVD: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FVD: 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FVD: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FVD: 3737
Ранг коэф-та Мартина
NYVTX
Ранг доходности на риск NYVTX: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NYVTX: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NYVTX: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NYVTX: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NYVTX: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NYVTX: 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FVD c NYVTX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Value Line Dividend Index Fund (FVD) и Davis New York Venture Fund (NYVTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FVDNYVTXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.66

1.34

-0.68

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.02

1.92

-0.89

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.13

1.29

-0.16

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.89

2.08

-1.19

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.53

8.93

-5.40

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FVD vs. NYVTX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FVD на текущий момент составляет 0.66, что ниже коэффициента Шарпа NYVTX равного 1.34. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FVD и NYVTX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FVDNYVTXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.66

1.34

-0.68

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.53

0.47

+0.06

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.56

0.63

-0.07

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.58

0.48

+0.10

Корреляция

Корреляция между FVD и NYVTX составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FVD и NYVTX

Дивидендная доходность FVD за последние двенадцать месяцев составляет около 2.30%, что меньше доходности NYVTX в 11.47%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FVD
First Trust Value Line Dividend Index Fund		2.30%2.36%2.23%2.34%2.20%1.75%2.31%2.03%2.50%2.10%2.04%2.34%
NYVTX
Davis New York Venture Fund		11.47%11.46%21.31%7.92%7.48%21.93%5.88%7.54%24.08%8.32%12.85%22.97%

Просадки

Сравнение просадок FVD и NYVTX

Максимальная просадка FVD за все время составила -51.00%, что меньше максимальной просадки NYVTX в -58.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FVD и NYVTX.

Загрузка...

Показатели просадок

FVDNYVTXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-51.00%

-58.56%

+7.56%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.29%

-12.07%

+2.78%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.41%

-32.62%

+16.21%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.25%

-36.98%

+1.73%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.37%

-5.52%

+0.15%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.45%

-10.21%

+4.76%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.33%

2.81%

-0.48%

Волатильность

Сравнение волатильности FVD и NYVTX

Текущая волатильность для First Trust Value Line Dividend Index Fund (FVD) составляет 3.13%, в то время как у Davis New York Venture Fund (NYVTX) волатильность равна 4.93%. Это указывает на то, что FVD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NYVTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FVDNYVTXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.13%

4.93%

-1.80%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.46%

9.93%

-3.47%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.53%

18.41%

-5.88%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.76%

19.84%

-7.08%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.43%

20.07%

-4.64%