PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FV с C300.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FV с C300.L

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust Dorsey Wright Focus 5 ETF (FV) и Invesco S&P China A 300 Swap UCITS ETF Acc (C300.L).

FV и C300.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FV - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность Dorsey Wright Focus Five Index. Фонд был запущен 5 мар. 2014 г.. C300.L - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P China A 300 Index. Фонд был запущен 5 мая 2022 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности FV и C300.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Dorsey Wright Focus 5 ETF (FV) и Invesco S&P China A 300 Swap UCITS ETF Acc (C300.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FV и C300.L

2026 (YTD)2025202420232022
FV
First Trust Dorsey Wright Focus 5 ETF		-3.05%7.23%14.73%11.34%4.92%
C300.L
Invesco S&P China A 300 Swap UCITS ETF Acc		2.00%33.78%14.79%-11.81%1.72%

Доходность по периодам

С начала года, FV показывает доходность -3.05%, что значительно ниже, чем у C300.L с доходностью 2.00%.

FV

1 день
0.85%
1 месяц
-7.00%
С начала года
-3.05%
6 месяцев
-1.12%
1 год
11.23%
3 года*
10.98%
5 лет*
6.71%
10 лет*
11.51%

C300.L

1 день
1.51%
1 месяц
-2.65%
С начала года
2.00%
6 месяцев
5.11%
1 год
35.11%
3 года*
9.29%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Dorsey Wright Focus 5 ETF

Invesco S&P China A 300 Swap UCITS ETF Acc

Часто сравнивают с FV:
FV с FVCFV с SYLDFV с SPYFV с PTLCFV с VSMVFV с DALIFV с MAFIX
Часто сравнивают с C300.L:
C300.L с HMCD.LC300.L с SPDM.LC300.L с EMAS.LC300.L с XWTS.DEC300.L с GLDC300.L с CSKR.LC300.L с ACWD.L

Сравнение комиссий FV и C300.L

FV берет комиссию в 0.87%, что несколько больше комиссии C300.L в 0.35%.

FV
First Trust Dorsey Wright Focus 5 ETF
C300.L
Invesco S&P China A 300 Swap UCITS ETF Acc

Доходность на риск

FV vs. C300.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FV
Ранг доходности на риск FV: 3131
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FV: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FV: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FV: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FV: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FV: 3434
Ранг коэф-та Мартина
C300.L
Ранг доходности на риск C300.L: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа C300.L: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино C300.L: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега C300.L: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара C300.L: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина C300.L: 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FV c C300.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Dorsey Wright Focus 5 ETF (FV) и Invesco S&P China A 300 Swap UCITS ETF Acc (C300.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FVC300.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.56

1.95

-1.39

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.92

2.48

-1.56

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.13

1.37

-0.24

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.88

3.51

-2.64

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.13

15.06

-11.93

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FV vs. C300.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FV на текущий момент составляет 0.56, что ниже коэффициента Шарпа C300.L равного 1.95. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FV и C300.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FVC300.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.56

1.95

-1.39

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.32

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.54

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.50

0.41

+0.09

Корреляция

Корреляция между FV и C300.L составляет 0.23 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FV и C300.L

Дивидендная доходность FV за последние двенадцать месяцев составляет около 0.63%, тогда как C300.L не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FV
First Trust Dorsey Wright Focus 5 ETF		0.63%0.63%0.14%0.47%1.38%0.11%0.06%0.56%0.19%0.67%0.95%0.14%
C300.L
Invesco S&P China A 300 Swap UCITS ETF Acc		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FV и C300.L

Максимальная просадка FV за все время составила -34.04%, что больше максимальной просадки C300.L в -31.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FV и C300.L.

Загрузка...

Показатели просадок

FVC300.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.04%

-31.77%

-2.27%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.45%

-11.35%

-2.10%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.08%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.04%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.02%

-4.34%

-5.68%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.84%

-14.62%

+8.78%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.77%

2.34%

+1.43%

Волатильность

Сравнение волатильности FV и C300.L

First Trust Dorsey Wright Focus 5 ETF (FV) имеет более высокую волатильность в 7.39% по сравнению с Invesco S&P China A 300 Swap UCITS ETF Acc (C300.L) с волатильностью 6.07%. Это указывает на то, что FV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с C300.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FVC300.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.39%

6.07%

+1.32%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.52%

12.09%

+0.43%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.22%

17.91%

+2.31%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.76%

22.13%

-1.37%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.38%

22.13%

-0.75%