PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение C300.L с XWTS.DE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение C300.L с XWTS.DE

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco S&P China A 300 Swap UCITS ETF Acc (C300.L) и Xtrackers MSCI World Communication Services UCITS ETF 1C (XWTS.DE).

C300.L и XWTS.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. C300.L - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P China A 300 Index. Фонд был запущен 5 мая 2022 г.. XWTS.DE - это пассивный фонд от Xtrackers, который отслеживает доходность MSCI World/Comm Services NR USD. Фонд был запущен 16 мар. 2016 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности C300.L и XWTS.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco S&P China A 300 Swap UCITS ETF Acc (C300.L) и Xtrackers MSCI World Communication Services UCITS ETF 1C (XWTS.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам C300.L и XWTS.DE

2026 (YTD)2025202420232022
C300.L
Invesco S&P China A 300 Swap UCITS ETF Acc		1.06%33.78%14.79%-11.81%1.72%
XWTS.DE
Xtrackers MSCI World Communication Services UCITS ETF 1C		-4.04%29.52%34.02%46.90%-16.78%
Разные валюты инструментов

C300.L торгуется в USD, в то время как XWTS.DE торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения XWTS.DE были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, C300.L показывает доходность 1.06%, что значительно выше, чем у XWTS.DE с доходностью -4.04%.

C300.L

1 день
-0.92%
1 месяц
-0.44%
С начала года
1.06%
6 месяцев
3.56%
1 год
34.03%
3 года*
8.85%
5 лет*
—
10 лет*
—

XWTS.DE

1 день
-0.20%
1 месяц
-3.99%
С начала года
-4.04%
6 месяцев
-0.85%
1 год
27.32%
3 года*
27.30%
5 лет*
10.15%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco S&P China A 300 Swap UCITS ETF Acc

Xtrackers MSCI World Communication Services UCITS ETF 1C

Часто сравнивают с C300.L:
C300.L с HMCD.LC300.L с SPDM.LC300.L с EMAS.LC300.L с CSKR.LC300.L с GLDC300.L с ACWD.LC300.L с ARKQ
Часто сравнивают с XWTS.DE:
XWTS.DE с XUCM.DEXWTS.DE с WELX.DEXWTS.DE с XLCXWTS.DE с IUCM.LXWTS.DE с ESPOXWTS.DE с ARKWXWTS.DE с GLD

Сравнение комиссий C300.L и XWTS.DE

C300.L берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии XWTS.DE в 0.25%.

C300.L
Invesco S&P China A 300 Swap UCITS ETF Acc
XWTS.DE
Xtrackers MSCI World Communication Services UCITS ETF 1C

Доходность на риск

C300.L vs. XWTS.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
C300.L
Ранг доходности на риск C300.L: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа C300.L: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино C300.L: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега C300.L: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара C300.L: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина C300.L: 9494
Ранг коэф-та Мартина
XWTS.DE
Ранг доходности на риск XWTS.DE: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XWTS.DE: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XWTS.DE: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XWTS.DE: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XWTS.DE: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XWTS.DE: 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение C300.L c XWTS.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P China A 300 Swap UCITS ETF Acc (C300.L) и Xtrackers MSCI World Communication Services UCITS ETF 1C (XWTS.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

C300.LXWTS.DEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.89

1.50

+0.39

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.41

2.26

+0.16

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.35

1.29

+0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

5.27

2.73

+2.54

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

16.55

11.23

+5.32

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

C300.L vs. XWTS.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа C300.L на текущий момент составляет 1.89, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа XWTS.DE равному 1.50. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа C300.L и XWTS.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

C300.LXWTS.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.89

1.50

+0.39

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.52

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.40

0.59

-0.19

Корреляция

Корреляция между C300.L и XWTS.DE составляет 0.23 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов C300.L и XWTS.DE

Ни C300.L, ни XWTS.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок C300.L и XWTS.DE

Максимальная просадка C300.L за все время составила -31.77%, что меньше максимальной просадки XWTS.DE в -44.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок C300.L и XWTS.DE.

Загрузка...

Показатели просадок

C300.LXWTS.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.77%

-36.66%

+4.89%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.04%

-9.17%

-0.87%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-36.66%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.22%

-5.47%

+0.25%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.61%

-8.81%

-5.80%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.18%

2.40%

-0.22%

Волатильность

Сравнение волатильности C300.L и XWTS.DE

Invesco S&P China A 300 Swap UCITS ETF Acc (C300.L) имеет более высокую волатильность в 5.90% по сравнению с Xtrackers MSCI World Communication Services UCITS ETF 1C (XWTS.DE) с волатильностью 5.41%. Это указывает на то, что C300.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XWTS.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

C300.LXWTS.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.90%

5.41%

+0.49%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.11%

10.40%

+1.71%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.94%

18.13%

-0.19%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.12%

19.13%

+2.99%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.12%

18.39%

+3.73%