PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение C300.L с HMCD.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение C300.L с HMCD.L

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco S&P China A 300 Swap UCITS ETF Acc (C300.L) и HSBC MSCI China UCITS ETF (HMCD.L).

C300.L и HMCD.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. C300.L - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P China A 300 Index. Фонд был запущен 5 мая 2022 г.. HMCD.L - это пассивный фонд от HSBC, который отслеживает доходность MSCI China NR USD. Фонд был запущен 26 янв. 2011 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности C300.L и HMCD.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco S&P China A 300 Swap UCITS ETF Acc (C300.L) и HSBC MSCI China UCITS ETF (HMCD.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам C300.L и HMCD.L

2026 (YTD)2025202420232022
C300.L
Invesco S&P China A 300 Swap UCITS ETF Acc		2.00%33.78%14.79%-11.81%1.72%
HMCD.L
HSBC MSCI China UCITS ETF		-6.72%31.58%18.68%-11.51%6.47%

Доходность по периодам

С начала года, C300.L показывает доходность 2.00%, что значительно выше, чем у HMCD.L с доходностью -6.72%.

C300.L

1 день
1.51%
1 месяц
-2.65%
С начала года
2.00%
6 месяцев
5.11%
1 год
35.11%
3 года*
9.29%
5 лет*
—
10 лет*
—

HMCD.L

1 день
1.60%
1 месяц
-3.47%
С начала года
-6.72%
6 месяцев
-13.90%
1 год
5.22%
3 года*
7.01%
5 лет*
-5.19%
10 лет*
5.01%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco S&P China A 300 Swap UCITS ETF Acc

HSBC MSCI China UCITS ETF

Часто сравнивают с C300.L:
C300.L с SPDM.LC300.L с EMAS.LC300.L с XWTS.DEC300.L с GLDC300.L с CSKR.LC300.L с ACWD.LC300.L с ARKQ
Часто сравнивают с HMCD.L:
HMCD.L с HMCH.LHMCD.L с FLXC.LHMCD.L с IDFX.LHMCD.L с FXC.ASHMCD.L с FXIHMCD.L с CEBG.LHMCD.L с HMEF.L

Сравнение комиссий C300.L и HMCD.L

C300.L берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии HMCD.L в 0.30%.

C300.L
Invesco S&P China A 300 Swap UCITS ETF Acc
HMCD.L
HSBC MSCI China UCITS ETF

Доходность на риск

C300.L vs. HMCD.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
C300.L
Ранг доходности на риск C300.L: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа C300.L: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино C300.L: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега C300.L: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара C300.L: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина C300.L: 9494
Ранг коэф-та Мартина
HMCD.L
Ранг доходности на риск HMCD.L: 1818
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HMCD.L: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HMCD.L: 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HMCD.L: 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HMCD.L: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HMCD.L: 1818
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение C300.L c HMCD.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P China A 300 Swap UCITS ETF Acc (C300.L) и HSBC MSCI China UCITS ETF (HMCD.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

C300.LHMCD.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.95

0.23

+1.72

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.48

0.47

+2.01

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.37

1.06

+0.31

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.51

0.36

+3.16

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

15.06

0.93

+14.14

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

C300.L vs. HMCD.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа C300.L на текущий момент составляет 1.95, что выше коэффициента Шарпа HMCD.L равного 0.23. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа C300.L и HMCD.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

C300.LHMCD.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.95

0.23

+1.72

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

-0.18

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.19

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.41

0.12

+0.29

Корреляция

Корреляция между C300.L и HMCD.L составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов C300.L и HMCD.L

C300.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность HMCD.L за последние двенадцать месяцев составляет около 2.14%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
C300.L
Invesco S&P China A 300 Swap UCITS ETF Acc		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
HMCD.L
HSBC MSCI China UCITS ETF		2.14%2.25%2.20%2.08%1.95%1.31%0.86%1.59%1.46%0.75%2.07%2.95%

Просадки

Сравнение просадок C300.L и HMCD.L

Максимальная просадка C300.L за все время составила -31.77%, что меньше максимальной просадки HMCD.L в -62.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок C300.L и HMCD.L.

Загрузка...

Показатели просадок

C300.LHMCD.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.77%

-62.46%

+30.69%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.35%

-16.95%

+5.60%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-56.34%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-62.46%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.34%

-34.66%

+30.32%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.62%

-24.20%

+9.58%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.34%

6.52%

-4.18%

Волатильность

Сравнение волатильности C300.L и HMCD.L

Текущая волатильность для Invesco S&P China A 300 Swap UCITS ETF Acc (C300.L) составляет 6.07%, в то время как у HSBC MSCI China UCITS ETF (HMCD.L) волатильность равна 6.69%. Это указывает на то, что C300.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HMCD.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

C300.LHMCD.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.07%

6.69%

-0.62%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.09%

14.05%

-1.96%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.91%

22.24%

-4.33%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.13%

29.07%

-6.94%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.13%

26.09%

-3.96%