PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FUTY с BRLN
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FUTY с BRLN

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

FUTY (Fidelity MSCI Utilities Index ETF) and BRLN (BlackRock Floating Rate Loan ETF) are both exchange-traded funds - FUTY is a Utilities Equities fund tracking the MSCI USA IMI Utilities Index, while BRLN is a Bank Loan fund actively managed by BlackRock. FUTY is passively managed, while BRLN is actively managed. Over the past 3 years, FUTY returned 13.73%/yr vs 7.50%/yr for BRLN. At a 0.04 correlation, their price movements are largely independent. FUTY charges 0.08%/yr vs 0.55%/yr for BRLN.

Доходность

Сравнение доходности FUTY и BRLN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity MSCI Utilities Index ETF (FUTY) и BlackRock Floating Rate Loan ETF (BRLN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FUTY показывает доходность 3.78%, что значительно выше, чем у BRLN с доходностью 1.44%.

FUTY

1 день
0.60%
1 месяц
-4.86%
С начала года
3.78%
6 месяцев
1.95%
1 год
12.10%
3 года*
13.73%
5 лет*
9.26%
10 лет*
9.10%

BRLN

1 день
0.09%
1 месяц
0.87%
С начала года
1.44%
6 месяцев
2.08%
1 год
5.39%
3 года*
7.50%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FUTY и BRLN

2026 (YTD)2025202420232022
FUTY
Fidelity MSCI Utilities Index ETF		3.78%16.40%23.20%-7.46%9.06%
BRLN
BlackRock Floating Rate Loan ETF		1.44%5.38%7.49%13.42%2.13%

Correlation

The correlation between FUTY and BRLN is -0.13, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.13

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.06

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 окт. 2022 г.

0.04

The correlation between FUTY and BRLN shifts across timeframes, from -0.13 (1 year) to 0.06 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity MSCI Utilities Index ETF

BlackRock Floating Rate Loan ETF

Часто сравнивают с FUTY:
FUTY с VPUFUTY с XLUFUTY с FSUTXFUTY с UTESFUTY с FMATFUTY с VOOFUTY с SPLV
Часто сравнивают с BRLN:
BRLN с BSJUBRLN с SRLNBRLN с SAMBXBRLN с BKLNBRLN с AAABRLN с SNLNBRLN с BND

Доходность на риск

FUTY vs. BRLN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FUTY
Ранг доходности на риск FUTY: 2525
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FUTY: 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FUTY: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FUTY: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FUTY: 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FUTY: 2424
Ранг коэф-та Мартина
BRLN
Ранг доходности на риск BRLN: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BRLN: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BRLN: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BRLN: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BRLN: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BRLN: 6060
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FUTY c BRLN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity MSCI Utilities Index ETF (FUTY) и BlackRock Floating Rate Loan ETF (BRLN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FUTYBRLNDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.85
1.77

-0.92

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.23
2.75

-1.52

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.15

1.34

-0.19

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.36

2.70

-1.34

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.05

10.51

-7.46

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FUTY vs. BRLN - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FUTY на текущий момент составляет 0.85, что ниже коэффициента Шарпа BRLN равного 1.77. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FUTY и BRLN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FUTYBRLNРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.85

1.77

-0.92

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.54

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.48

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.55

2.19

-1.64

Просадки

Сравнение просадок FUTY и BRLN

Максимальная просадка FUTY за все время составила -36.44%, что больше максимальной просадки BRLN в -3.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FUTY и BRLN.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FUTYBRLNРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.44%

-3.85%

-32.59%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.93%

-2.00%

-6.93%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.35%

-3.85%

-13.50%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.11%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.44%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.72%

-0.12%

-6.60%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.03%

-0.31%

-5.72%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.98%

0.51%

+3.47%

Волатильность

Сравнение волатильности FUTY и BRLN

Fidelity MSCI Utilities Index ETF (FUTY) имеет более высокую волатильность в 5.52% по сравнению с BlackRock Floating Rate Loan ETF (BRLN) с волатильностью 0.80%. Это указывает на то, что FUTY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BRLN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FUTYBRLNРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.52%

0.80%

+4.72%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.38%

2.24%

+9.14%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.34%

3.06%

+11.28%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.08%

3.73%

+13.35%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.05%

3.73%

+15.32%

Сравнение комиссий FUTY и BRLN

FUTY берет комиссию в 0.08%, что меньше комиссии BRLN в 0.55%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FUTY и BRLN

Дивидендная доходность FUTY за последние двенадцать месяцев составляет около 2.60%, что меньше доходности BRLN в 6.35%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BRLN
BlackRock Floating Rate Loan ETF		6.35%6.50%7.87%9.06%1.48%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
FUTY
Fidelity MSCI Utilities Index ETF		2.60%2.67%2.96%3.31%2.72%2.70%3.07%2.82%3.11%3.03%3.35%4.33%

Часто задаваемые вопросы

FUTY and BRLN have a correlation of -0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FUTY has higher volatility (5.52%) compared to BRLN (0.80%). In terms of maximum drawdown, FUTY dropped -36.44% vs BRLN's -3.85%.

On 3-year performance, FUTY leads with 13.73% vs 7.50% for BRLN. On fees, FUTY is cheaper at 0.08% per year. On volatility, BRLN has been the lower-risk option at 0.80%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, FUTY has performed better with a 13.73% return vs 7.50%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FUTY is cheaper with a 0.08% expense ratio, compared with 0.55% for BRLN.

BRLN has the higher dividend yield at 6.35%, compared with 2.60% for FUTY.

FUTY is categorized as Utilities Equities, while BRLN is Bank Loan. They also come from different issuers: Fidelity and BlackRock. Their fees differ too: 0.08% for FUTY and 0.55% for BRLN.

BRLN currently has the higher Sharpe Ratio (1.77 vs 0.85), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FUTY и BRLN

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор