PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FUTBX с NEFLX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FUTBX с NEFLX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity SAI U.S. Treasury Bond Index Fund (FUTBX) и Loomis Sayles Limited Term Government And Agency Fund (NEFLX).

FUTBX управляется Fidelity. Фонд был запущен 1 мар. 2016 г.. NEFLX управляется Natixis. Фонд был запущен 2 янв. 1989 г..

Доходность

Сравнение доходности FUTBX и NEFLX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity SAI U.S. Treasury Bond Index Fund (FUTBX) и Loomis Sayles Limited Term Government And Agency Fund (NEFLX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FUTBX и NEFLX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FUTBX
Fidelity SAI U.S. Treasury Bond Index Fund		-0.12%6.12%0.70%4.19%-13.00%-2.54%7.76%7.30%0.95%2.28%
NEFLX
Loomis Sayles Limited Term Government And Agency Fund		-0.02%5.01%3.14%4.19%-4.74%-1.25%3.19%3.14%1.14%0.93%

Доходность по периодам

С начала года, FUTBX показывает доходность -0.12%, что значительно ниже, чем у NEFLX с доходностью -0.02%.

FUTBX

1 день
0.11%
1 месяц
-1.57%
С начала года
-0.12%
6 месяцев
0.39%
1 год
2.74%
3 года*
2.50%
5 лет*
-0.35%
10 лет*
—

NEFLX

1 день
0.00%
1 месяц
-0.73%
С начала года
-0.02%
6 месяцев
0.85%
1 год
3.12%
3 года*
3.46%
5 лет*
1.31%
10 лет*
1.40%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity SAI U.S. Treasury Bond Index Fund

Loomis Sayles Limited Term Government And Agency Fund

Часто сравнивают с FUTBX:
FUTBX с FSRIXFUTBX с FTBFXFUTBX с VPUFUTBX с FBNDFUTBX с SGOVFUTBX с FXAIXFUTBX с VBTLX
Часто сравнивают с NEFLX:
NEFLX с QQQNEFLX с THOPXNEFLX с FTHRXNEFLX с TRBUXNEFLX с DISNEFLX с LSIIXNEFLX с FBLTX

Сравнение комиссий FUTBX и NEFLX

FUTBX берет комиссию в 0.03%, что меньше комиссии NEFLX в 0.69%.

NEFLX
Loomis Sayles Limited Term Government And Agency Fund
FUTBX
Fidelity SAI U.S. Treasury Bond Index Fund

Доходность на риск

FUTBX vs. NEFLX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FUTBX
Ранг доходности на риск FUTBX: 3232
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FUTBX: 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FUTBX: 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FUTBX: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FUTBX: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FUTBX: 3232
Ранг коэф-та Мартина
NEFLX
Ранг доходности на риск NEFLX: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NEFLX: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NEFLX: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NEFLX: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NEFLX: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NEFLX: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FUTBX c NEFLX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity SAI U.S. Treasury Bond Index Fund (FUTBX) и Loomis Sayles Limited Term Government And Agency Fund (NEFLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FUTBXNEFLXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.71

1.70

-0.99

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.03

2.71

-1.68

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.12

1.36

-0.24

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.48

4.30

-2.82

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.72

14.07

-10.35

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FUTBX vs. NEFLX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FUTBX на текущий момент составляет 0.71, что ниже коэффициента Шарпа NEFLX равного 1.70. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FUTBX и NEFLX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FUTBXNEFLXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.71

1.70

-0.99

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.06

0.56

-0.62

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.72

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.25

1.35

-1.10

Корреляция

Корреляция между FUTBX и NEFLX составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FUTBX и NEFLX

Дивидендная доходность FUTBX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.30%, что больше доходности NEFLX в 2.90%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FUTBX
Fidelity SAI U.S. Treasury Bond Index Fund		3.30%3.43%2.90%2.12%1.12%0.86%4.54%2.75%2.05%1.65%0.00%0.00%
NEFLX
Loomis Sayles Limited Term Government And Agency Fund		2.90%3.21%3.18%2.96%1.26%0.59%1.12%2.02%1.92%1.73%1.50%1.54%

Просадки

Сравнение просадок FUTBX и NEFLX

Максимальная просадка FUTBX за все время составила -19.69%, что больше максимальной просадки NEFLX в -7.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FUTBX и NEFLX.

Загрузка...

Показатели просадок

FUTBXNEFLXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.69%

-7.37%

-12.32%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.71%

-1.19%

-1.52%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.03%

-7.21%

-9.82%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-7.37%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.79%

-0.82%

-6.97%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.94%

-0.88%

-6.06%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.08%

0.36%

+0.72%

Волатильность

Сравнение волатильности FUTBX и NEFLX

Fidelity SAI U.S. Treasury Bond Index Fund (FUTBX) имеет более высокую волатильность в 1.43% по сравнению с Loomis Sayles Limited Term Government And Agency Fund (NEFLX) с волатильностью 0.73%. Это указывает на то, что FUTBX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NEFLX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FUTBXNEFLXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.43%

0.73%

+0.70%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.54%

1.39%

+1.15%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.24%

2.32%

+1.92%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.79%

2.45%

+3.34%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.17%

1.98%

+3.19%