Сравнение FUTBX с FZROX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity SAI U.S. Treasury Bond Index Fund (FUTBX) и Fidelity ZERO Total Market Index Fund (FZROX).
FUTBX управляется Fidelity. Фонд был запущен 1 мар. 2016 г.. FZROX управляется Fidelity.
Доходность
Сравнение доходности FUTBX и FZROX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FUTBX и FZROX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FUTBX Fidelity SAI U.S. Treasury Bond Index Fund | -0.12% | 6.12% | 0.70% | 4.19% | -13.00% | -2.54% | 7.76% | 7.30% | 1.88% |
FZROX Fidelity ZERO Total Market Index Fund | -3.98% | 17.23% | 23.94% | 26.20% | -19.21% | 26.00% | 20.51% | 31.15% | -12.72% |
Доходность по периодам
С начала года, FUTBX показывает доходность -0.12%, что значительно выше, чем у FZROX с доходностью -3.98%.
FUTBX
- 1 день
- 0.11%
- 1 месяц
- -1.57%
- С начала года
- -0.12%
- 6 месяцев
- 0.39%
- 1 год
- 2.74%
- 3 года*
- 2.50%
- 5 лет*
- -0.35%
- 10 лет*
- —
FZROX
- 1 день
- 2.99%
- 1 месяц
- -5.06%
- С начала года
- -3.98%
- 6 месяцев
- -1.97%
- 1 год
- 17.77%
- 3 года*
- 17.96%
- 5 лет*
- 10.74%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FUTBX и FZROX
FUTBX берет комиссию в 0.03%, что несколько больше комиссии FZROX в 0.00%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
FUTBX vs. FZROX — Ранг доходности на риск
FUTBX
FZROX
Сравнение FUTBX c FZROX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity SAI U.S. Treasury Bond Index Fund (FUTBX) и Fidelity ZERO Total Market Index Fund (FZROX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FUTBX | FZROX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.71 | 0.98 | -0.27 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.03 | 1.50 | -0.47 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.12 | 1.23 | -0.10 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.48 | 1.51 | -0.03 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.72 | 7.28 | -3.55 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FUTBX | FZROX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.71 | 0.98 | -0.27 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.06 | 0.62 | -0.68 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.25 | 0.63 | -0.38 |
Корреляция
Корреляция между FUTBX и FZROX составляет -0.07. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FUTBX и FZROX
Дивидендная доходность FUTBX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.30%, что больше доходности FZROX в 1.07%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FUTBX Fidelity SAI U.S. Treasury Bond Index Fund | 3.30% | 3.43% | 2.90% | 2.12% | 1.12% | 0.86% | 4.54% | 2.75% | 2.05% | 1.65% |
FZROX Fidelity ZERO Total Market Index Fund | 1.07% | 1.02% | 1.16% | 1.36% | 1.57% | 1.25% | 1.27% | 1.51% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок FUTBX и FZROX
Максимальная просадка FUTBX за все время составила -19.69%, что меньше максимальной просадки FZROX в -34.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FUTBX и FZROX.
Загрузка...
Показатели просадок
| FUTBX | FZROX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.69% | -34.96% | +15.27% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.71% | -12.44% | +9.73% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.03% | -25.12% | +8.09% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.79% | -6.16% | -1.63% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.94% | -5.61% | -1.33% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.08% | 2.58% | -1.50% |
Волатильность
Сравнение волатильности FUTBX и FZROX
Текущая волатильность для Fidelity SAI U.S. Treasury Bond Index Fund (FUTBX) составляет 1.43%, в то время как у Fidelity ZERO Total Market Index Fund (FZROX) волатильность равна 5.52%. Это указывает на то, что FUTBX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FZROX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FUTBX | FZROX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.43% | 5.52% | -4.09% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.54% | 9.81% | -7.27% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.24% | 18.68% | -14.44% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.79% | 17.45% | -11.66% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.17% | 20.28% | -15.11% |