PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FUTBX с FEUGX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FUTBX с FEUGX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity SAI U.S. Treasury Bond Index Fund (FUTBX) и Federated Hermes Adjustable Rate Fund (FEUGX).

FUTBX управляется Fidelity. Фонд был запущен 1 мар. 2016 г.. FEUGX управляется Federated. Фонд был запущен 2 дек. 1985 г..

Доходность

Сравнение доходности FUTBX и FEUGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity SAI U.S. Treasury Bond Index Fund (FUTBX) и Federated Hermes Adjustable Rate Fund (FEUGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FUTBX и FEUGX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FUTBX
Fidelity SAI U.S. Treasury Bond Index Fund		-0.12%6.12%0.70%4.19%-13.00%-2.54%7.76%7.30%0.95%2.28%
FEUGX
Federated Hermes Adjustable Rate Fund		0.80%5.26%4.81%4.20%-2.36%-0.29%0.96%2.95%1.66%0.67%

Доходность по периодам

С начала года, FUTBX показывает доходность -0.12%, что значительно ниже, чем у FEUGX с доходностью 0.80%.

FUTBX

1 день
0.11%
1 месяц
-1.57%
С начала года
-0.12%
6 месяцев
0.39%
1 год
2.74%
3 года*
2.50%
5 лет*
-0.35%
10 лет*
—

FEUGX

1 день
-0.11%
1 месяц
-0.32%
С начала года
0.80%
6 месяцев
2.04%
1 год
4.52%
3 года*
4.53%
5 лет*
2.47%
10 лет*
1.88%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity SAI U.S. Treasury Bond Index Fund

Federated Hermes Adjustable Rate Fund

Часто сравнивают с FUTBX:
FUTBX с FSRIXFUTBX с FTBFXFUTBX с VPUFUTBX с FBNDFUTBX с SGOVFUTBX с VBTLXFUTBX с FXAIX
Часто сравнивают с FEUGX:
FEUGX с OGVCXFEUGX с DFFGXFEUGX с MDSIXFEUGX с HLGAXFEUGX с FBLTXFEUGX с VUSTXFEUGX с FNBGX

Сравнение комиссий FUTBX и FEUGX

FUTBX берет комиссию в 0.03%, что меньше комиссии FEUGX в 0.55%.

FEUGX
Federated Hermes Adjustable Rate Fund
FUTBX
Fidelity SAI U.S. Treasury Bond Index Fund

Доходность на риск

FUTBX vs. FEUGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FUTBX
Ранг доходности на риск FUTBX: 3232
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FUTBX: 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FUTBX: 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FUTBX: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FUTBX: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FUTBX: 3232
Ранг коэф-та Мартина
FEUGX
Ранг доходности на риск FEUGX: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FEUGX: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FEUGX: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FEUGX: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FEUGX: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FEUGX: 9999
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FUTBX c FEUGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity SAI U.S. Treasury Bond Index Fund (FUTBX) и Federated Hermes Adjustable Rate Fund (FEUGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FUTBXFEUGXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.71

3.06

-2.35

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.03

7.86

-6.82

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.12

2.73

-1.61

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.48

9.44

-7.96

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.72

32.30

-28.58

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FUTBX vs. FEUGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FUTBX на текущий момент составляет 0.71, что ниже коэффициента Шарпа FEUGX равного 3.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FUTBX и FEUGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FUTBXFEUGXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.71

3.06

-2.35

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.06

1.68

-1.74

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

1.51

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.25

0.97

-0.72

Корреляция

Корреляция между FUTBX и FEUGX составляет 0.41 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FUTBX и FEUGX

Дивидендная доходность FUTBX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.30%, что меньше доходности FEUGX в 4.08%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FUTBX
Fidelity SAI U.S. Treasury Bond Index Fund		3.30%3.43%2.90%2.12%1.12%0.86%4.54%2.75%2.05%1.65%0.00%0.00%
FEUGX
Federated Hermes Adjustable Rate Fund		4.08%4.57%4.36%3.88%1.11%0.12%1.06%2.70%1.75%0.98%0.67%0.50%

Просадки

Сравнение просадок FUTBX и FEUGX

Максимальная просадка FUTBX за все время составила -19.69%, что больше максимальной просадки FEUGX в -18.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FUTBX и FEUGX.

Загрузка...

Показатели просадок

FUTBXFEUGXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.69%

-18.32%

-1.37%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.71%

-0.53%

-2.18%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.03%

-3.05%

-13.98%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-3.17%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.79%

-0.32%

-7.47%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.94%

-1.15%

-5.79%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.08%

0.16%

+0.92%

Волатильность

Сравнение волатильности FUTBX и FEUGX

Fidelity SAI U.S. Treasury Bond Index Fund (FUTBX) имеет более высокую волатильность в 1.43% по сравнению с Federated Hermes Adjustable Rate Fund (FEUGX) с волатильностью 0.23%. Это указывает на то, что FUTBX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FEUGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FUTBXFEUGXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.43%

0.23%

+1.20%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.54%

0.96%

+1.58%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.24%

1.56%

+2.68%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.79%

1.48%

+4.31%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.17%

1.25%

+3.92%