Сравнение FUSA.DE с SPY
FUSA.DE (Fidelity US Quality Income UCITS ETF Acc) and SPY (State Street SPDR S&P 500 ETF) are both exchange-traded funds - FUSA.DE is a Large Cap Value Equities fund tracking the Fidelity US Quality Income NR USD, while SPY is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, FUSA.DE returned 12.41%/yr vs 14.08%/yr for SPY. A 0.57 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FUSA.DE charges 0.30%/yr vs 0.09%/yr for SPY.
Доходность
Сравнение доходности FUSA.DE и SPY
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
FUSA.DE торгуется в EUR, в то время как SPY торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения SPY были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, FUSA.DE показывает доходность 9.43%, что значительно ниже, чем у SPY с доходностью 11.78%.
FUSA.DE
- 1 день
- -1.07%
- 1 месяц
- 0.72%
- С начала года
- 9.43%
- 6 месяцев
- 9.69%
- 1 год
- 22.62%
- 3 года*
- 15.25%
- 5 лет*
- 12.41%
- 10 лет*
- —
SPY
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.28%
- С начала года
- 11.78%
- 6 месяцев
- 10.71%
- 1 год
- 25.30%
- 3 года*
- 19.20%
- 5 лет*
- 14.08%
- 10 лет*
- 15.39%
Сравнение доходности по годам FUSA.DE и SPY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FUSA.DE Fidelity US Quality Income UCITS ETF Acc | 9.43% | 3.92% | 24.24% | 14.25% | -5.68% | 37.59% | 1.53% | 35.33% | 0.00% | -3.08% |
SPY State Street SPDR S&P 500 ETF | 11.88% | 3.75% | 33.13% | 22.39% | -13.10% | 38.36% | 8.58% | 34.19% | -0.09% | 4.20% |
Correlation
The correlation between FUSA.DE and SPY is 0.61, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.61 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.55 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.55 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 мар. 2017 г. | 0.57 |
The correlation between FUSA.DE and SPY has been stable across timeframes, ranging from 0.55 to 0.61 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FUSA.DE vs. SPY — Ранг доходности на риск
FUSA.DE
SPY
Сравнение FUSA.DE c SPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity US Quality Income UCITS ETF Acc (FUSA.DE) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FUSA.DE | SPY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.14 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.46 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.41 | 1.37 | +0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.33 | 3.44 | +0.89 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 16.80 | 12.92 | +3.88 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FUSA.DE и SPY
Максимальная просадка FUSA.DE за все время составила -35.33%, что меньше максимальной просадки SPY в -49.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FUSA.DE и SPY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FUSA.DE | SPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -35.33% | -49.85% | +14.52% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.20% | -7.38% | +2.18% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -21.87% | -23.87% | +2.00% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.87% | -23.87% | +2.00% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.22% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.07% | -0.92% | -0.15% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.93% | -7.85% | +2.92% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.34% | 1.96% | -0.62% |
Волатильность
Сравнение волатильности FUSA.DE и SPY
Текущая волатильность для Fidelity US Quality Income UCITS ETF Acc (FUSA.DE) составляет 2.78%, в то время как у State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY) волатильность равна 3.94%. Это указывает на то, что FUSA.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FUSA.DE | SPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.78% | 3.94% | -1.16% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.87% | 9.11% | -2.24% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.38% | 12.54% | -2.16% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.95% | 17.03% | -3.08% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.18% | 18.48% | -1.30% |
Сравнение комиссий FUSA.DE и SPY
FUSA.DE берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии SPY в 0.09%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FUSA.DE и SPY
FUSA.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SPY за последние двенадцать месяцев составляет около 1.02%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FUSA.DE Fidelity US Quality Income UCITS ETF Acc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SPY State Street SPDR S&P 500 ETF | 1.02% | 1.07% | 1.21% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% |
Часто задаваемые вопросы
FUSA.DE and SPY have a correlation of 0.61, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, SPY is cheaper at 0.09% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SPY is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.30% for FUSA.DE.
FUSA.DE is categorized as Large Cap Value Equities, while SPY is S&P 500. FUSA.DE tracks Fidelity US Quality Income NR USD, while SPY tracks S&P 500 Index. They also come from different issuers: Fidelity and State Street. Their fees differ too: 0.30% for FUSA.DE and 0.09% for SPY.
Подберите оптимальное распределение для FUSA.DE и SPY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор