Сравнение FUSA.DE с ZPRU.DE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity US Quality Income UCITS ETF Acc (FUSA.DE) и SPDR MSCI USA Value Weighted UCITS ETF (ZPRU.DE).
FUSA.DE и ZPRU.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FUSA.DE - это пассивный фонд от Fidelity, который отслеживает доходность Fidelity US Quality Income NR USD. Фонд был запущен 27 мар. 2017 г.. ZPRU.DE - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность MSCI USA Value Weighted. Фонд был запущен 18 февр. 2015 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности FUSA.DE и ZPRU.DE
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FUSA.DE и ZPRU.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FUSA.DE Fidelity US Quality Income UCITS ETF Acc | -0.79% | 3.93% | 24.26% | 14.29% | -5.73% | 37.53% | 1.62% | 35.26% | -0.02% | 3.04% |
ZPRU.DE SPDR MSCI USA Value Weighted UCITS ETF | 3.49% | 14.79% | 11.05% | 12.04% | -10.28% | 41.60% | -7.63% | 29.86% | -8.25% | 2.51% |
Доходность по периодам
С начала года, FUSA.DE показывает доходность -0.79%, что значительно ниже, чем у ZPRU.DE с доходностью 3.49%.
FUSA.DE
- 1 день
- 0.33%
- 1 месяц
- -2.91%
- С начала года
- -0.79%
- 6 месяцев
- 2.13%
- 1 год
- 10.03%
- 3 года*
- 12.67%
- 5 лет*
- 11.00%
- 10 лет*
- —
ZPRU.DE
- 1 день
- -13.43%
- 1 месяц
- -1.62%
- С начала года
- 3.49%
- 6 месяцев
- 12.46%
- 1 год
- 22.31%
- 3 года*
- 13.44%
- 5 лет*
- 8.70%
- 10 лет*
- 10.38%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FUSA.DE и ZPRU.DE
FUSA.DE берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии ZPRU.DE в 0.20%.
Доходность на риск
FUSA.DE vs. ZPRU.DE — Ранг доходности на риск
FUSA.DE
ZPRU.DE
Сравнение FUSA.DE c ZPRU.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity US Quality Income UCITS ETF Acc (FUSA.DE) и SPDR MSCI USA Value Weighted UCITS ETF (ZPRU.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FUSA.DE | ZPRU.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.63 | 0.77 | -0.13 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.94 | 1.29 | -0.35 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | 1.23 | -0.09 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.06 | 2.21 | +0.85 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.06 | 15.04 | -4.98 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FUSA.DE | ZPRU.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.63 | 0.77 | -0.13 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.78 | 0.45 | +0.33 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.53 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.73 | 0.45 | +0.28 |
Корреляция
Корреляция между FUSA.DE и ZPRU.DE составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FUSA.DE и ZPRU.DE
Ни FUSA.DE, ни ZPRU.DE не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок FUSA.DE и ZPRU.DE
Максимальная просадка FUSA.DE за все время составила -35.37%, что меньше максимальной просадки ZPRU.DE в -39.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FUSA.DE и ZPRU.DE.
Загрузка...
Показатели просадок
| FUSA.DE | ZPRU.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -35.37% | -39.69% | +4.32% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.80% | -13.43% | +4.63% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.86% | -24.05% | +2.19% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -39.69% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.42% | -13.43% | +10.01% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.26% | -6.55% | +2.29% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.59% | 1.97% | -0.38% |
Волатильность
Сравнение волатильности FUSA.DE и ZPRU.DE
Текущая волатильность для Fidelity US Quality Income UCITS ETF Acc (FUSA.DE) составляет 3.09%, в то время как у SPDR MSCI USA Value Weighted UCITS ETF (ZPRU.DE) волатильность равна 22.92%. Это указывает на то, что FUSA.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ZPRU.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FUSA.DE | ZPRU.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.09% | 22.92% | -19.83% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.14% | 24.01% | -16.87% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.74% | 28.95% | -13.21% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.96% | 19.08% | -5.12% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.75% | 19.29% | -3.54% |