PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FUSA.DE с FEUR.DE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FUSA.DE с FEUR.DE

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity US Quality Income UCITS ETF Acc (FUSA.DE) и Fidelity Sustainable Research Enhanced Europe Equity UCITS ETF Acc (FEUR.DE).

FUSA.DE и FEUR.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FUSA.DE - это пассивный фонд от Fidelity, который отслеживает доходность Fidelity US Quality Income NR USD. Фонд был запущен 27 мар. 2017 г.. FEUR.DE - это пассивный фонд от Fidelity, который отслеживает доходность MSCI Europe NR EUR. Фонд был запущен 18 мая 2020 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности FUSA.DE и FEUR.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Fidelity US Quality Income UCITS ETF Acc (FUSA.DE) и Fidelity Sustainable Research Enhanced Europe Equity UCITS ETF Acc (FEUR.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FUSA.DE и FEUR.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020
FUSA.DE
Fidelity US Quality Income UCITS ETF Acc		-0.79%3.93%24.26%14.29%-5.73%37.53%9.10%
FEUR.DE
Fidelity Sustainable Research Enhanced Europe Equity UCITS ETF Acc		0.42%17.35%7.16%13.97%-10.43%25.84%9.40%

Доходность по периодам

С начала года, FUSA.DE показывает доходность -0.79%, что значительно ниже, чем у FEUR.DE с доходностью 0.42%.

FUSA.DE

1 день
0.33%
1 месяц
-2.91%
С начала года
-0.79%
6 месяцев
2.13%
1 год
10.03%
3 года*
12.67%
5 лет*
11.00%
10 лет*
—

FEUR.DE

1 день
-0.22%
1 месяц
-1.64%
С начала года
0.42%
6 месяцев
3.31%
1 год
10.51%
3 года*
10.05%
5 лет*
8.15%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity US Quality Income UCITS ETF Acc

Fidelity Sustainable Research Enhanced Europe Equity UCITS ETF Acc

Часто сравнивают с FUSA.DE:
FUSA.DE с FEUQ.DEFUSA.DE с EXX5.DEFUSA.DE с FEUI.DEFUSA.DE с EHDV.DEFUSA.DE с FGLR.DEFUSA.DE с FEPX.DEFUSA.DE с FSCM.DE
Часто сравнивают с FEUR.DE:
FEUR.DE с FEPX.DEFEUR.DE с FGEQ.DEFEUR.DE с FEUQ.DEFEUR.DE с FSCM.DEFEUR.DE с FESD.DEFEUR.DE с FGLR.DEFEUR.DE с FEUI.DE

Сравнение комиссий FUSA.DE и FEUR.DE

И FUSA.DE, и FEUR.DE имеют комиссию равную 0.30%.

FUSA.DE
Fidelity US Quality Income UCITS ETF Acc
FEUR.DE
Fidelity Sustainable Research Enhanced Europe Equity UCITS ETF Acc

Доходность на риск

FUSA.DE vs. FEUR.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FUSA.DE
Ранг доходности на риск FUSA.DE: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FUSA.DE: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FUSA.DE: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FUSA.DE: 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FUSA.DE: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FUSA.DE: 7676
Ранг коэф-та Мартина
FEUR.DE
Ранг доходности на риск FEUR.DE: 3636
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FEUR.DE: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FEUR.DE: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FEUR.DE: 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FEUR.DE: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FEUR.DE: 4545
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FUSA.DE c FEUR.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity US Quality Income UCITS ETF Acc (FUSA.DE) и Fidelity Sustainable Research Enhanced Europe Equity UCITS ETF Acc (FEUR.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FUSA.DEFEUR.DEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.63

0.67

-0.04

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.94

0.98

-0.04

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.14

1.14

0.00

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.06

1.40

+1.66

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.06

5.52

+4.54

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FUSA.DE vs. FEUR.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FUSA.DE на текущий момент составляет 0.63, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FEUR.DE равному 0.67. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FUSA.DE и FEUR.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FUSA.DEFEUR.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.63

0.67

-0.04

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.78

0.56

+0.22

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.73

0.70

+0.04

Корреляция

Корреляция между FUSA.DE и FEUR.DE составляет 0.67 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FUSA.DE и FEUR.DE

Ни FUSA.DE, ни FEUR.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок FUSA.DE и FEUR.DE

Максимальная просадка FUSA.DE за все время составила -35.37%, что больше максимальной просадки FEUR.DE в -20.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FUSA.DE и FEUR.DE.

Загрузка...

Показатели просадок

FUSA.DEFEUR.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.37%

-20.36%

-15.01%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.80%

-9.92%

+1.12%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.86%

-20.36%

-1.50%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.42%

-6.10%

+2.68%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.26%

-3.60%

-0.66%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.59%

2.51%

-0.92%

Волатильность

Сравнение волатильности FUSA.DE и FEUR.DE

Текущая волатильность для Fidelity US Quality Income UCITS ETF Acc (FUSA.DE) составляет 3.09%, в то время как у Fidelity Sustainable Research Enhanced Europe Equity UCITS ETF Acc (FEUR.DE) волатильность равна 6.27%. Это указывает на то, что FUSA.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FEUR.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FUSA.DEFEUR.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.09%

6.27%

-3.18%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.14%

9.38%

-2.24%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.74%

15.51%

+0.23%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.96%

14.40%

-0.44%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.75%

14.69%

+1.06%