PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FUSA.DE с UBU5.DE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FUSA.DE с UBU5.DE

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity US Quality Income UCITS ETF Acc (FUSA.DE) и UBS ETF (IE) MSCI USA Value UCITS ETF (USD) A-dis (UBU5.DE).

FUSA.DE и UBU5.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FUSA.DE - это пассивный фонд от Fidelity, который отслеживает доходность Fidelity US Quality Income NR USD. Фонд был запущен 27 мар. 2017 г.. UBU5.DE - это пассивный фонд от UBS, который отслеживает доходность MSCI USA Value. Фонд был запущен 11 апр. 2012 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности FUSA.DE и UBU5.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Fidelity US Quality Income UCITS ETF Acc (FUSA.DE) и UBS ETF (IE) MSCI USA Value UCITS ETF (USD) A-dis (UBU5.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FUSA.DE и UBU5.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FUSA.DE
Fidelity US Quality Income UCITS ETF Acc		-1.12%3.93%24.26%14.29%-5.73%37.53%1.62%35.26%-0.02%3.04%
UBU5.DE
UBS ETF (IE) MSCI USA Value UCITS ETF (USD) A-dis		2.02%1.10%19.93%6.38%-1.60%38.43%-9.93%27.91%-4.61%-0.10%

Доходность по периодам

С начала года, FUSA.DE показывает доходность -1.12%, что значительно ниже, чем у UBU5.DE с доходностью 2.02%.

FUSA.DE

1 день
1.35%
1 месяц
-3.64%
С начала года
-1.12%
6 месяцев
2.19%
1 год
9.55%
3 года*
12.70%
5 лет*
10.93%
10 лет*
—

UBU5.DE

1 день
0.26%
1 месяц
-2.62%
С начала года
2.02%
6 месяцев
4.01%
1 год
4.20%
3 года*
10.16%
5 лет*
8.98%
10 лет*
9.35%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity US Quality Income UCITS ETF Acc

UBS ETF (IE) MSCI USA Value UCITS ETF (USD) A-dis

Часто сравнивают с FUSA.DE:
FUSA.DE с FEUQ.DEFUSA.DE с FEUR.DEFUSA.DE с EXX5.DEFUSA.DE с FEUI.DEFUSA.DE с EHDV.DEFUSA.DE с FGLR.DEFUSA.DE с FEPX.DE
Часто сравнивают с UBU5.DE:
UBU5.DE с ZPRU.DEUBU5.DE с EHDV.DEUBU5.DE с EXX5.DEUBU5.DE с QDVI.DEUBU5.DE с UBUS.DE

Сравнение комиссий FUSA.DE и UBU5.DE

FUSA.DE берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии UBU5.DE в 0.20%.

FUSA.DE
Fidelity US Quality Income UCITS ETF Acc
UBU5.DE
UBS ETF (IE) MSCI USA Value UCITS ETF (USD) A-dis

Доходность на риск

FUSA.DE vs. UBU5.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FUSA.DE
Ранг доходности на риск FUSA.DE: 3333
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FUSA.DE: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FUSA.DE: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FUSA.DE: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FUSA.DE: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FUSA.DE: 4444
Ранг коэф-та Мартина
UBU5.DE
Ранг доходности на риск UBU5.DE: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UBU5.DE: 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UBU5.DE: 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UBU5.DE: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UBU5.DE: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UBU5.DE: 4646
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FUSA.DE c UBU5.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity US Quality Income UCITS ETF Acc (FUSA.DE) и UBS ETF (IE) MSCI USA Value UCITS ETF (USD) A-dis (UBU5.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FUSA.DEUBU5.DEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.60

0.28

+0.32

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.90

0.46

+0.44

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.14

1.07

+0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.10

1.72

-0.62

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.98

5.62

-0.64

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FUSA.DE vs. UBU5.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FUSA.DE на текущий момент составляет 0.60, что выше коэффициента Шарпа UBU5.DE равного 0.28. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FUSA.DE и UBU5.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FUSA.DEUBU5.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.60

0.28

+0.32

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.77

0.66

+0.11

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.60

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.73

0.71

+0.03

Корреляция

Корреляция между FUSA.DE и UBU5.DE составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FUSA.DE и UBU5.DE

FUSA.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность UBU5.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.28%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FUSA.DE
Fidelity US Quality Income UCITS ETF Acc		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
UBU5.DE
UBS ETF (IE) MSCI USA Value UCITS ETF (USD) A-dis		1.28%1.95%1.60%2.86%1.80%1.27%2.18%1.75%2.10%1.81%2.10%2.04%

Просадки

Сравнение просадок FUSA.DE и UBU5.DE

Максимальная просадка FUSA.DE за все время составила -35.37%, примерно равная максимальной просадке UBU5.DE в -36.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FUSA.DE и UBU5.DE.

Загрузка...

Показатели просадок

FUSA.DEUBU5.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.37%

-36.36%

+0.99%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.52%

-9.35%

-4.17%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.86%

-19.90%

-1.96%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-36.36%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.75%

-3.42%

-0.33%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.26%

-4.87%

+0.61%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.94%

1.65%

+0.29%

Волатильность

Сравнение волатильности FUSA.DE и UBU5.DE

Fidelity US Quality Income UCITS ETF Acc (FUSA.DE) и UBS ETF (IE) MSCI USA Value UCITS ETF (USD) A-dis (UBU5.DE) имеют волатильность 3.13% и 3.13% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FUSA.DEUBU5.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.13%

3.13%

0.00%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.17%

6.82%

+0.35%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.78%

14.80%

+0.98%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.96%

13.44%

+0.52%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.75%

15.53%

+0.22%